Где ждём фьючерс на индекс РТС на квартальной экспирации?

FRTS опрос

Василий Олейник

Москва

2411

125 052

с 28 сентября 2010

46 Комментариев

lambreken
02 июня 2012, 19:33
115
+2
- Василий Олейник
  02 июня 2012, 19:35
  lexakot, у меня два варианта 110 или 140, но придерживаюсь пока ко второму.
  +3
  - donet-dn
    02 июня 2012, 22:22
    Василий Олейник, про 140 на ближайшие 2-3 месяца можно забыть...)
    +1
Yurismi
02 июня 2012, 19:33
Ваша позиция Василий очень странная, вы на 2008 год еще смотрите?
0
- Василий Олейник
  02 июня 2012, 19:36
  Yurismi, а зачем на него смотреть? каждый год по своему индивидуален.
  +5
Александр (GUNFU)
02 июня 2012, 19:36
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.12&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC 145к
-1
- Romson
  02 июня 2012, 19:46
  GUNFU, и как из Вашей ссылки следует 145? Вы самостоятельно рассчитываете ТМВ? И крайний вопрос. Вы верите, что для прогноза динамики достаточно анализа доски опционов (без учёта поз в самом фьюче и на споте)?
  0
  - Александр (GUNFU)
    02 июня 2012, 19:52
    Romson, доска опционов вообще не причем, моя ссылка на ОИ. Наблюдаю уже пару лет картину по динамике ОИ и на квартальной экспире обычно при такой динамике выдергивают наверх по максимуму, поскольку коллы особой прибыли уже не дадут поскольку временная стоимость их уже нулевая. Анализ фьюча тоже говорит за отскок.
    0
    - Romson
      02 июня 2012, 20:25
      GUNFU, "… поскольку коллы особой прибыли уже не дадут поскольку временная стоимость их уже нулевая"
      Здесь соглашусь с логикой. Те коллы, что по средневзвешенной продавались сильно выше текущей, уже не влияют на картину выплат. Вроде как продавцам коллов можно без потерь подняться к экспире и повыше. Оптимально в диапазон 135-140. Но есть один ньюанс. Вы не задавались вопросом, кто и зачем купил 22.05 почти 140 тыс. путов 100-го страйка по средней цене 296р, а также 22-23.05 около 90тыс путов 110-го страйка по средней 702-1074р?!
      ПС. Хотя в данном случае это не принципиально (я Вас понял), но ссылка Ваша всё-таки на доску опционов (смотрите заголовок страницы), а гистограмма ОИ — это просто графическое приложение к таблице. И что более важно, на этой гистограмме нет вообще динамики изменения ОИ по страйкам в течение торгового периода. Она отражает лишь текущее положение. Так, что Вы не очень корректно объяснили ход своих мыслей.
      0
      - Александр (GUNFU)
        02 июня 2012, 20:31
        Romson, динамику ОИ я взял за правило смотреть и оценивать каждый день, раньше даже скрины делал. Увы видео динамики ОИ нигде нет. Касательно путов 120 страйка то покупатели их уже стали распродавать, а это еще одно подтверждение, что отскок скорее всего будет.
        0
        Romson
        02 июня 2012, 20:59
        GUNFU, 120-е путы начали фиксить, да.
        Но 125-е, 130-е пока держат полную позу. Значит покупцы этих страйков отскока не ждут :(
        Кроме того, я ведь речь вёл о 100-110-ых. Там позы почти полностю были набраны на падении РИ 22-23.05 от 133к до 125к. Если мы ждём отскок, то получается, что кто то душевно отшортил путов маркетмейкерам опционов. Но тогда почему ММ на этой неделе не крыли обратно свои неудачно купленные путы? Ведь представлялась прекрасная возможность прикрыть хотя бы часть. Они же наоборот, ещё больше наростили. Где тут «собака зарыта»?
        ПС. Динамику ОИ с анализом средневзвешенной по каждому страйку в отдельности можно увидеть в таблицах «Итоги торгов».
        Например, заходим на июньский 100-й пут rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RTS-6.12M150612PA%20100000 и нажимаем на ссылку «Итоги торгов». Далее в таблице просто меняем страйки и просматриваем динамику ОИ по всем путам с заданной экспирацией.
        0
        Александр (GUNFU)
        02 июня 2012, 21:22
        " 120-е путы начали фиксить, да.
        Но 125-е, 130-е пока держат полную позу. Значит покупцы этих страйков отскока не ждут :(
        Кроме того, я ведь речь вёл о 100-110-ых. Там позы почти полностю были набраны на падении РИ 22-23.05 от 133к до 125к. Если мы ждём отскок, то получается, что кто то душевно отшортил путов маркетмейкерам опционов. Но тогда почему ММ на этой неделе не крыли обратно свои неудачно купленные путы? "
        Маркетмейкеры не покупали опционов. Путы купил крупный участник рынка. И похоже на заработанных 120 он периложился в 110 и 100 поскольку позиций там стало еще больше. Вот тут ему скорее всего и не дадут уже заработать ММ.
        0
        Romson
        02 июня 2012, 21:29
        GUNFU, нелогично. Какой такой крупный участник, видя, что мы подошли к достаточно серьёзной поддержке (ммвб 1250, РИ 1200) после спуска от 175 будет так рисковать, покупая 100-е путы, тем самым расчитывая на ещё 20-процентное падение за 2-3 недели до экспирации? Так крупные деньги не рискуют.
        0
        Александр (GUNFU)
        02 июня 2012, 21:38
        Romson, он может быть настолько крупным, что для него это не деньги. Может он, при падении рынка рискует еще большим, чем уплаченной премией по опционам? Единственно, что меня настораживает, что по ходу этот крупняк или знал или хеджировался от падение нефти и рубля. Возможно Роснефть какая нибудь, которая ходят слухи и скупала доллары.
        0
Yurismi
02 июня 2012, 19:39
130-135, в этих пределах (консервативно, но вполне логично)
0
Никита
02 июня 2012, 19:43
Судя по доске, максимальное количество коллов на 140к, но вот изменения к закрытию немного пугают) А вот на путы спрос только увеличивается, причем в верхней планке, соответственно кто-то хеджируется с шорта, причем еще не известно, с какой динамикой будет двигаться фьючерс в ближайшие две недели.
0
- Никита
  02 июня 2012, 19:44
  caffeineone, хотелось бы 140 и выше)
  0
  - Александр (GUNFU)
    02 июня 2012, 19:47
    caffeineone, колы 140 уже обесценились, даже если к ним вернемся прибыли они уже не дадут. Поэтому картина за сильный отскок, тем боле экспира квартальная.
    -1
    - Никита
      02 июня 2012, 19:51
      GUNFU, ну тогда 135)
      0
      - Александр (GUNFU)
        02 июня 2012, 19:54
        caffeineone, почему именно 135?
        0
        Никита
        02 июня 2012, 19:57
        GUNFU, я исхожу из динамики фьючерса, по деску 135 ток сливают, технически жду 135-140, к экспирации, но ждать, с таким рынком я могу бесконечно, у меня синтетика была выше 135, так что мне туда надо)
        0
        Никита
        02 июня 2012, 20:04
        caffeineone, ну и говоря совсем откровенно, с уровней по РИМу в 127-128 ожидал немного более высоких целей, теперь уже потерялся))
        0
        Александр (GUNFU)
        02 июня 2012, 20:12
        caffeineone, 135 колы в пятницу уже 350 пунктов коснулись. Если будет отскок на 135 или 140 к экспире, то в ближайшие дни начнется разворот. Если же они будут еще дешевле то 135 уже скорее всего не будет.
        0
        Никита
        02 июня 2012, 20:13
        GUNFU, ну тогда спасет только чудо)
        0
        Александр (GUNFU)
        02 июня 2012, 20:19
        caffeineone, пару дней еще есть )
        +1
nik
02 июня 2012, 19:46
проголосовал за 110
+1
Good Hanter
02 июня 2012, 19:53
135. не жду, но предположить могу.
0
Алексей
02 июня 2012, 19:53
о ни разу не видел чтоб у Вас был опрос.хочу 140
-1
Azis
02 июня 2012, 20:05
90000, думаю сделаем. Нужен маржинкол у тех мудаков, которые выкупали в пятницу)))
-2
- Никита
  02 июня 2012, 20:06
  mimobelogooblakazakata, ну это уже жирно конечно)
  0
- Antigel
  02 июня 2012, 20:07
  mimobelogooblakazakata, никто не выкупал — прикрыли шорты немного. С понедельника будут снова подливать
  +1
- Алексей
  02 июня 2012, 20:13
  mimobelogooblakazakata, да те мудаки которые выкупали.быстрее тебя отмаржинколят
  +4
- Olleg
  02 июня 2012, 20:39
  mimobelogooblakazakata, какой бред…
  а потом 60К для маржина тех мудаков которые выкупят на 90К и т.д.?
  +1
  - Romson
    02 июня 2012, 21:00
    dimano, :)))
    0
  - Azis
    02 июня 2012, 21:06
    dimano, бред у тебя в голове.
    -5
Андрей
02 июня 2012, 21:10
а где можно поставить что опрос ни о чем?
-3
WILSON
02 июня 2012, 21:27
экспирация будет там где меньше всего будет в итоге голосов
-2
- Romson
  02 июня 2012, 21:31
  Wilson, да здесь вот она и будет, где сейчас стоим, т.е. 120-130.
  +3
  - WILSON
    02 июня 2012, 21:34
    Romson, и я к этому же подвожу, но сгонять до экспирации на 135к и вернуться обратно тоже не помешало бы
    -2
    - Romson
      02 июня 2012, 22:19
      Wilson, сгонять можем и на 135, и на 115. Вопрос автором поставлен другой :)
      +1
  - marochnik
    02 июня 2012, 21:34
    Romson, поддерживаю
    0
zolom
03 июня 2012, 04:30
124-126 все.точка
+1

Читайте на SMART-LAB:

Дивидендная доходность «голубых фишек». Какой она будет

На российском рынке в разгаре сезон отчётности: компании подводят результаты 2025 года, а значит, можно оценить и потенциальные дивиденды. Традиционно «голубые фишки» ассоциируются у инвесторов...

Альфа-Инвестиции

20:47

USD/CHF: Роковая встреча у линии тренда — быкам здесь не место?

Швейцарский франк продолжает накапливать потенциал для возобновления нисходящего движения — «медведи» уверенно удерживают стратегическое преимущество. В настоящий момент цена формирует...

Tickmill

22:29

Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний

Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного размещения «ФосАгро» с высоким юаневым купоном. ⚙️ АФК...

Финам Брокер

18:44

Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?

Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Глобальные цены от США до России и Китая...