3Qu
3Qu личный блог
10 января 2020, 19:43

Беспроигрышная стратегия для фьючерсов.

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

88 Комментариев
  • Больше безрисковой ставки и/или инфляции нажыть выйдет?
  • Андрей Шуткин
    10 января 2020, 19:55
    Вы, для начала бы посмотрели ликвидность на дальнем фьючерсе. Так нужно же не только открыть сделку, но и закрыть. Вся ваша прибыль и исчезнет в процессе исполнения рыночных заявок. А заходить лимиткой, так он на хрен никому не нужен, этот дальний фьючерс, мала будет вероятность его исполнения.
  • Пётр Новак
    10 января 2020, 20:25
    Прибыль за счёт проскальзываний?
  • Andrew_Kl
    10 января 2020, 20:55
    Нескромный вопрос — на бренте календарный спред торгуете?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн