05 января 2020, 16:03

Составление инвестиционного портфеля по Марковицу

Несколько раз пробывал в экселе создать свой портфель по этому методу. Не получилось. Кто нибудь составлял портфель по этому методу? Получилось? Стоит ли пытаться? Может кто поделиться «рыбой», чтобы можно было подставить свои акции.

Марковиц акции портфель

Михаил Воронов

Москва

191

с 7 декабря 2019

15 Комментариев

SergeyJu
05 января 2020, 16:41
Вот и не надо марковица, он в нестационарном случае не хорош.
0
Михаил
05 января 2020, 18:52
А как вы пытались это сделать? Для составления нужна ковариационная матрица ожидаемой доходности и матожидание ожидаемой доходности. Откуда вы их взяли?
0
Михаил
05 января 2020, 20:19
Eugene Logunov, если автор берет 24 точки и считает для 10-20 наиболее ликвидных акций могут быть очень большие проблемы, если для пары тройки, проблемы не такие существенные.
0
Михаил Воронов
05 января 2020, 21:11
Поделитесь как?
0

Читайте на SMART-LAB:

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...

OsEngine

18:14

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

16:27

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...