05 января 2020, 16:03

Составление инвестиционного портфеля по Марковицу

Несколько раз пробывал в экселе создать свой портфель по этому методу. Не получилось. Кто нибудь составлял портфель по этому методу? Получилось? Стоит ли пытаться? Может кто поделиться «рыбой», чтобы можно было подставить свои акции.

Марковиц акции портфель

Михаил Воронов

Москва

191

с 7 декабря 2019

15 Комментариев

SergeyJu
05 января 2020, 16:41
Вот и не надо марковица, он в нестационарном случае не хорош.
0
Михаил
05 января 2020, 18:52
А как вы пытались это сделать? Для составления нужна ковариационная матрица ожидаемой доходности и матожидание ожидаемой доходности. Откуда вы их взяли?
0
Михаил
05 января 2020, 20:19
Eugene Logunov, если автор берет 24 точки и считает для 10-20 наиболее ликвидных акций могут быть очень большие проблемы, если для пары тройки, проблемы не такие существенные.
0
Михаил Воронов
05 января 2020, 21:11
Поделитесь как?
0

Читайте на SMART-LAB

Прогноз Минэнерго США по стоимости нефти выглядит слишком оптимистичным

Минэнерго США пересмотрело прогноз по средней цене нефти марки Brent в 2025 году, повысив его почти на $3, до $68,89 за баррель. Главной причиной стало обострение конфликта между Ираном и...

Freedom Finance Global

12:10

Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

В первый раз купил эти акции за всю историю. Полагаюсь на опыт и экспертизу коллег.

Mozgovik

09:40

Портфели БКС. Наши фавориты обгоняют индекс, провели ряд замен

Краткосрочно Индекс МосБиржи может показать незначительную слабость и опуститься к отметке 2700 пунктов, однако, если не будет серьезных негативных поводов, прежде всего в сфере геополитики, то...