05 января 2020, 16:03

Составление инвестиционного портфеля по Марковицу

Несколько раз пробывал в экселе создать свой портфель по этому методу. Не получилось. Кто нибудь составлял портфель по этому методу? Получилось? Стоит ли пытаться? Может кто поделиться «рыбой», чтобы можно было подставить свои акции.

Марковиц акции портфель

Михаил Воронов

Москва

191

с 7 декабря 2019

15 Комментариев

SergeyJu
05 января 2020, 16:41
Вот и не надо марковица, он в нестационарном случае не хорош.
0
Михаил
05 января 2020, 18:52
А как вы пытались это сделать? Для составления нужна ковариационная матрица ожидаемой доходности и матожидание ожидаемой доходности. Откуда вы их взяли?
0
Михаил
05 января 2020, 20:19
Eugene Logunov, если автор берет 24 точки и считает для 10-20 наиболее ликвидных акций могут быть очень большие проблемы, если для пары тройки, проблемы не такие существенные.
0
Михаил Воронов
05 января 2020, 21:11
Поделитесь как?
0

Читайте на SMART-LAB:

Как портфель ВДО (32% за 12 мес) пережил падение в ВДО? И про Уральскую Сталь

Нет полной уверенности, что декабрьское падение сегмента ВДО, вызванное дефолтом Монополии, закончилось. Но надежда присутствует. Меня периодически попрекают в излишнем консерватизме. И...

Иволга Капитал

06:50

Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке

Много интересных материалов для тех, кто работает в отрасли и тех, кто так или иначе с ней связан. Полагаем, публикации могут быть интересны и нашим инвесторами. Для удобства подготовили краткие...

Ренессанс страхование

25.12.2025

Что произошло со свободными деньгами россиян в ноябре 2025 года?

По данным опроса Ромир, в ноябре доля свободных денег (денежных средств, остающихся у физлица после покрытия его базовых потребностей) у россиян, как и в октябре, составила 17,2%. В сопоставлении...