Система BWS: статистика за 11 месяцев 2019

Система BWS: статистика за 11 месяцев 2019

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по ноябрь 2019 года.

      Таблица 1. Статистика системы BWS с января по ноябрь 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

• Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
• Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
• Я обновлял свой портфель по вторникам. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. К сожалению, я торговал по системе BWS только первые 4 месяца 2019 года. Соответственно, моя прибыль составила всего 5.79%.
• Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
• По итогам 11 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по четвергам.
• По итогам 11 месяцев ни один день недели не смог обогнать индекс МосБиржи. Пятница показала лучший результат, но все равно проиграла индексу почти 6%!
• По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Если бы мне кто-то сказал в начале 2019 года, что ни один день обновления портфеля по системе BWS не сможет обогнать индекс, я бы рассмеялся ему в лицо со словами: “такого просто не может быть!” И, тем не менее, это произошло.

С другой стороны, результаты моих спекулятивных роботов, которые торгуют на дневном, а не на недельном таймфрейме, в этом году значительно превзошли среднестатистические данные. С чем же это связано? На мой взгляд, во всем виноват Дональд Трамп! Санкции, торговые войны и твиты Трампа стали приводить к резкой смене локальных трендов. И если на дневном таймфрейме акции еще успевали отработать свои торговые идеи, то на недельном и месячном картина выглядит гораздо печальнее.

Трамп – это первая причина неудовлетворительных результатов системы BWS, а вторая причина: особенность торговой системы, предусматривающая выход в ОФЗ на неделю, если 75% или более лучших бумаг закрыли неделю снижением. В 2019 году практически не было долгих и сильных просадок, поэтому мои выходы в ОФЗ часто приводили просто к потере прибыли. Тем не менее, если случится сильная просадка на 20-30% или более, то вы сразу почувствуете, как  выход в ОФЗ защитит ваш капитал.

Так что я не буду ничего менять.  Система рабочая, и в следующем году она себя еще покажет, особенно если рынок вдруг начнет падать.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!