Сливают 95% или 99,5%?
Частенько нам пытаются внушить, что только 95% трейдеров сливают (т.е. 5% — постоянно в прибыле). Точных данных о сливших на Московской бирже или брокерах днем с огнем не найдешь. Но известны исследования по дэй-трейдингу по Тайваню: постоянную прибыль имеют 0.3%, и по Бразилии — 0.7% (MadQuant: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101).
Если бы действительно 5% были постоянно в прибыле, то на СЛ от их топиков было бы не продохнуть: такова натура человека – желание похвастать. Однако на самом деле это максимум человек 100 (с большим-большим запасом).
Попробуем посчитать, исходя из 5%. Пусть на биржу приходит новых ежегодно 10000 трейдеров. 5% — это 500 человек. За десять лет — это 5000 успешных. (За 2019 год пришло активных не менее 150000, что должно дать 7500). Что-то такого количества счастливчиков на СЛ не наблюдается.
Потому другие и не открывают ртов. Кроме нас — околорыночников.
Как-то так.
Даже сейчас вот сравните количество просмотров и комментов у реальных трейдров AlexChi и Александра Силаева, с теми что в топе.
Торгуют конечно не только они как и пишут, но в целом, тенденция видна, смарту не интересно читать про трейдинг, а интересно сраться на почве политики.
Но это не только на смарте так)))
Но за ответ — спасибо!
А если автор так армагеддонит за слив всех и вся — ну так что здесь делает? разрегистраиция на СЛ и спокойная счастливая жизнь на заводе, вперёд! )))
С наступающим!
А если серьезно, то на любом рынке можно найти торговую рабочую торговую систему, поверьте на слово, но ни одна из них не выдерживает нового рынка и это происходит всегда. По моим наблюдениям за рынком и его обитателями именно этот парадокс приводит к сливу счетов.
Однако, если не подгонять систему под рынок, а подгонять рынки под систему, рано или поздно начинаешь замечать, что счет увеличивается и можно предположить за чей счет.
Дело не в бирже, а в торговой системе, как доктор прописал.
Переходить на другую систему, когда одна сливает бывает с одной стороны поздно, а с другой ненаучно. Вот и приходится трейдеру метаться между сцилой, пониманием, что что то идет не так и научностью — необходимостью обкатать систему на практике.
Даже если депозит уцелел, то нет никакой гарантии, что действие новой системы не закончится сразу, как вы ею замените старую.
Это замкнутый круг и менять надо не системы, а прокладки между рулем и сидением.
Однако, большинство хочет 200% и каждый год, а еще лучше по 10-20% регулярно в месяц и находят то, что ищут — на любом инструменте на истории можно обнаружить все что хочешь, но рынки меняются вместе с инструментами на которые был расчет.
Потом, бесконечная гонка на спринтерских дистанциях диктует правила «хорошего тона», а ЛЧИ как ярмарка тщеславия уводит игроков от инвестиционного подхода.
Если игрок получил за год 20% убытка, то пересмотр стратегии гарантирован и запускает 95% трейдеров в бег по замкнутому кругу.
Итого — в обычной жизни основная масса трейдеров скорее всего имеет лучшие результаты, чем на ЛЧИ.
А все ваши предположения — это лишь лично ваше желание натянуть сову на глобус. А зачем это вам нужно?
Верить не прошу, но предупредить обязан.
Но почему Вы не учитываете другую вероятность, что в следующие три месяца 50% тех, кто был на Лчи в минусе, не выйдут в плюс?
Без реальной статистики брокерской- это голословные не обоснованные утверждения.
Но даже без фактов — на одних предположениях, можно строить достаточно реалистичные модели.
Например такая тема — биржевой/брокерский бизнес существует десятилетиями и не загибается. например на самом крупном рынке, американском. Откуда постоянный приток клиентов?
Очевидно, что если будут постоянно сливать и снова закидывать, количество клиентов будет постепенно уменьшаться. Однако этого не происходит.
Почему?
По поводу Лчи, например на прошлом Лчи у меня был минус , но ведь я просто купил фьючи на брент. Более того, я даже усреднился 25 декабря, когда в стакане на покупку было реально пусто. Ну и сдал их в следующем году по цене ближе к 70.
Таких как я, полно, купи и держи. Я даже думаю, что таких большинство. Тех, кто не использует плечей и стопов
Стратегия купил и держи сырьевые активы очень далека от 12 летних максимумов. Держите, может быть вам улыбнется удача.
Да и вообще, если у вы не знаете как делать деньги на бирже и рассчитываете. что рынок это сделает за вас, то приготовьте очень большую плату за предоставленную услугу — это может быть долгое время ожидания результата или низкая доходность операций. а скорее всего вместе и то и другое.
Свой пример я привел лишь как частный именно о том, что было год назад. А не о том что сейчас.
Вы не ответили на мой вопрос.
Если постоянно сливают на бирже, откуда будет осуществляться приток денег?
Почему он не исчерпаем?
Приведу аналогию с МММ и похожими вариантами размещения.
Почему сейчас нет интереса к вложению в пирамиды?
Потому что деньги кончились у тех, кто в них верил.
Если бы так же было с биржей, эта тема себя бы изжила .
Почему этого не происходит?
Я свое предположение повторю- потому что большая часть клиентов НЕ сливает.
Они просто держат. И докупаются.
Для них Ваши 12 летние циклы ни о чем. У меня есть знакомые, которые держат Татнефть и Камаз с момента приватизации.
Камаз 50-60 стоит, стоил и 30 и 80. Все равно держат.
Татнефть, хоть и подорожала, все равно держат.
Фри флоат КамАЗа 4 процента. Это примерно миллиард.
На бирже каждый день оборот КамАЗа 1 2 миллиона.
Где остальные 999 миллионов?
Их держат. Именно те кого Вы называете сливающими.
А они просто держат, и они находятся на бирже десятилетиями.
Я из Набережных Челнов, по этому привожу в пример такой шлак как Камаз. Что даже с нем сидит масса людей.
Не знаю сколько, но думаю часть ВВП — это доходы брокеров и прочих финансовых посредников, а часть доходы успешных трейдеров.
Но пир на этом банкете возможен за счет тех, кто сливает деньги и тех кто довольствуется малым.
Интерес к пирамидам не закончился, просто дилетант не в состоянии понять, что является пищей для пирамиды тщеславия.
Вы наверное не рискнете выступить в поединке по боксу на деньги или поставить деньги на свой успех в лыжной гонке, но какого то ляда каждый суслик думает, что может отнять деньги у профессионалов на финансовом рынке. Эта философия навязана теми, кто в конечном счете призван очистить рынок от лишних денег. Капитализация всего фондового рынка в разы меньше чем ВВП мира всего за один год. Если бы это было не так, то индекс СиПи стоил бы сейчас в 1000 раз дороже.
Пирамиды во все времена пользуются спросом — память у людей короткая.
Смотрите как надувается индекс Мосбиржи, еще немного и сюда прибегут те, кто сбросил акции на самом дне 2008 года.
на сколько я понял из предыдущего комментария, вы держите фьючерс на нефть, а не акции. На 500 фишек из СиПи найдутся не меньше знаменитых предприятий, которые упали и не встали и где шанс, что в ваш портфель не войдут именно акции лузеры, а не фавориты.
по какому критерию вы их покупаете и продаете? Если ваш критерий — банальная эрудиция, вы не можете не знать, что для того, чтобы разрядить единственную пулю в револьвере одному понадобится двадцать попыток, а другому всего одна.
Можете конечно измерить среднюю по больнице, но где шанс, что ваш выбор не фатальный?
Вы можете и дальше рассчитывать на удачу, думаю она вам очень понадобится.
Средний инвестор получает с биржи всего 10% в год при риске попасть на глубокий и затяжной кризис. А остальные покупают пузыри, чтобы продавать кризисы. И лишь немногие собирают больше, чем дает рынок при меньших рисках. Как думаете, за чей счет банкет?
А если конкретно, то в силу возраста был свидетелем как толпы ломились в 2007, чтобы купить ПИФы и в 2008, чтобы продать их.
Можете не верить, но история повторяется.
Причем здесь 95% сливающих трейдеров?
Они же сливают? Им некогда доллары добывать ведь.
Про пирамиды не понял. Сейчас есть интерес к ним или, нет?
Я помню интерес к пирамида середине 90х.
Сейчас даже близко не вижу.
Про ввп и капитализацию тоже не понял. Как это связано со сливающими трейдерами?
Ввп это упрощенно оборот.капитализация это сколько компания стоит.
То есть компания стоит миллион рублей, в год продает товаров на миллиард, а зарабатывает за год всего 100тыс рублей
Какая связь с трейдерами?
Еще раз — фрифлоат 5%. 1 миллиард. Каждый день на бирже крутится 0.1 фрифлоата — где остальные 999 миллионов?
С чего Вы взяли, что его будут сдавать в кризис?
Откуда такая инфа?
Самое главное, я не говорил, что кто то зарабатывает больше чем в среднем по рынку, и не строил таких предположений.
Зачем Вы меня в этом подробно убеждаете?
Я лишь предполагаю, более того, субъективно уверен , что большая часть трейдеров не сливает.
То есть я не согласен с утверждением что сливает 95%.
Речь в посте именно о том, сколько сливает, а не о том, кто и сколько зарабатывает.
Если речь идет об индексном инвестировании, то вы вверяете судьбу капитала рынку, а горизонт инвестирования становится неопределенным.
Вы не можете строить планы и рассчитывать доходность на какой либо вменяемый горизонт инвестирования.
Вы никогда не думали, почему лишь 1% инвестируют в фондовый рынок? Потому что в 2008 году рынок наглядно показал, что халявных денег здесь нет.
Я могу купить офз с известным сроком погашения и фикс купоном. Вообще никаких проблем со строительством планов.
Про какой 1% Вы пишете?
1% от чего?
Про какой 2008 год Вы пишете? Мне 44 года и я правда не понимаю, что там было.
В 1998 году был допущен дефолт по гко, и рубль потом втрое подешевел, а что за проблема в 2008 никак не догоню.
Самое главное что я не понимаю, зачем Вы про все это пишете в каждом своем комменте?
Мы же обсуждаем сливает 95% участников биржевой торговли, или нет.
Или Вы это уже не обсуждаете, раз ерунду всякую пишете?
Молчание по существу вопроса- знак согласия, значит Вы соглашаетесь с моим мнением, что большинство не сливает?
Если хотите статистики, то взгляните на список фаворитов конкурсов 12 летней давности и поищите их в списке трейдеров этого года.
Я вам на языке Пушкина объяснил, откуда берутся новые деньги на фондовом рынке, а вы наверное думаете что от ОФЗ с известным сроком погашения и фиксированным купоном.
Интересно, а какую часть от целого, например автомобиля, вы смогли приобрести на накопления в рублях после девальвации 2014 года.
Может быть ваши планы не нарушил 2008, но многие до сих пор в Газпроме молятся о том, когда он придет на новый максимум.
С 2008 его новый максимум в твердой валюте в пересчете на деревянные 1000 рублей за акцию.
Планируйте на здоровье, может быть и по вашей улице пройдет инкассатор.
Вы прям в точку попали! Я в январе 2015 в ттс взял в мпакете х6 за 3590. И самое смешное, что в этом году можно было еще взять меньше 4 млн — х5 и х6, и ку7. Сейчас правда они продали уже все предыдущего поколения, новые продают дороже 4.
Никакой девальвации не было.
Инфляция по факту в России именно как Росстат и показывает.
Когда пищат, что овощи подорожали, видимо не видят что сахар подешевел.
Ладно вернемся к нашим баранам.
Я вижу что Вы пушкинским языком толкуете о том, что сливает 99.5 (даже не 95, а вообще все).
Я предполагаю что нет.
Но так как у меня нет статистики, я хочу ее увидеть.
Мне нужно от Вас проверенную инфу, откуда Вы знаете, что сливает 99.5%
Дайте ссылки на какие нибудь статистические данные.
Я пытался гуглить но найти не могу.
Надо исследование типа — за какой то период энное количество людей внесло столько то денег, и потом у 99.5 процента их них денег не осталось.
Мне надо такое, покажите мне!!!
А можете обратиться к списку ЛЧИ 10-12 летней давности и посмотреть список былых фаворитов применительно к списку 2019.
Нет прямой статистики — все постигается с опытом.
Если вас волнует вопрос, а сколько на 100 осталось в рынке после кризиса 2008 из тех, кто инвестирует в индексы пассивно, то я еще раньше предположил, что их не меньше чем 99,5%( извиняюсь их меньше 0,5%).
Дело в том. что отдел собственных операций, хоть и не открывал ПИФы инвесторам, но были очевидцами ажиотажа 2007, когда в очередь за халявой выстраивались хоккейные команды, а потом тем же составом в панике с выводили остатки.
Если вы думаете. что в следующий раз будет как то не так, то думаю, что вы ошибаетесь.
Люди вообще не понимают что здесь происходит и главное — не хотят этого знать
Странно, что Вы это написали, ведь это даже ежу понятно, что статистика есть.
У любого брокера есть поименный список клиентов, когла каждый из них сколько занес/вывел бабла, торгует или нет, сколько слил/заработал.
Будете утверждать, что такого списка нет???
Я посмотрел Ваш профиль, Вы написали, что работали в подобной компании. Если это правда, как Вы можете вообще говорить, что статистики нет???
Из Ваших уст это выглядит особенно некорректно.
Короче, дайте точную статистику от любого брокера, что сопли не жевать с предположениями
Да и зачем вам такая статистика, ведь она сильно зависит от тех, кто ее считает. Вот и меня не слушайте, чтобы не получилось так, что я будущую звезду трейдинга с пути сбил.
С Наступающим, и удачи!
Если в операциях считать то процентов 90
Слиться, это значит закрыть с убытком позицию, добровольно, или принудительно?
Или когда деньги на счету кончаются или их становится меньше 50%, остаки выводятся и торговлей больше человек не занимается?
Если первое, то -
У меня был роллман на 50 тыс рублей примерно, когда я понял, что компания мутная, (сказали, что планируют платить дивиденды, и не заплатили), то продал примерно рублей по 60. Брал по 85 примерно.
Они продожают торговаться, но рублей по 30 по моему.
Это было в 2017 году.
В 2018 году по неопытности 9 апреля не довнес денег, когда ГО на опционы сильно выросло, и там мне прикрыли часть позиций принудительно, примерно на 250тр убытка.
Уже к 25 декабря, намотав на ус апрель, все на тех же опционах и фьчах на брент, не смотря на просадку в моменте миллион или даже больше, я довнес и докупился на минимальных ценах, и уже в феврале закрывался с прибылью.
Пожалуй и не помню больше, все остально просто пересиживаю
У меня депозит кратно больше, чем каждая отдельная позиция, самих позиций больше сотни в портфеле, и количество сделок в день как правило больше пятидесяти.
Дмитрий К, да, это отвлечённое, разговорное понятие.
Наверное, наиболее универсальное определение близко к такому — «слив — это когда портфель сокращается настолько, что на восстановление уходят годы».
я открыл счет летом 2016, и осенью начал покупать фьючи на доллар и продавать ртс. И реально к 12 декабря у меня убыток стал 2 миллиона, и я закрыл все позы. Но это было от 6 миллионов. Не половина и не 99,9% а треть.
Потом успокоился, взял себя в руки, и начал продавать фьючи на доллар, продавал весь год, доллар доходил до 55 примерно, удалось все отбить и заработать.
Но вообще в отдельные случаи полного слива и уходы с рынка я конечно же верю, и не от того, что просто верю, а потому что видел.
У меня дружок былс института, вместе учились. А потом не пересекался практически 20 лет, и вот он весной прошлого года объявился, оказывается влез в форекс торговлю, просил взаймы миллион, обещал 5% в месяц мне платить.
В итоге я ему дал 17 тыс рублей, чтоб он закрыл кредит микрозаймовый.
Вот он слился похоже по полной, сейчас уже не торгует, подробности не рассказывает, стесняется.
Но я не верю в 99,9, и даже в 50%, что сливаются, как мой дружок.
У меня еще один знакомый есть, когда казино были доступны, в конце 90 начале 2000, он проигрался так, что кроме кредитов, еще и квартиру продал 5 комнатную, а у него трое детей.
Вот мой дружок, такой же игроман. Вот сколько в процентах игроманов среди населения? вот примерно столько же и сливается под ноль в процентном соотношении в торговле.
Может нельзя делиться инфой?
Я общался с одним сотрудником Форекс конторы, давно правда.
Он озвучивал статистику, что 90% клиентов болтается около нуля минус комиссия. Но уж никак не сливают депозиты в ноль.
Думаю и у биржевых брокеров так же среди активных клиентов, но ведь там (на бирже) есть существенная доля тех, кто просто держит акции с дивами и облигации.
Если почитать форумы по акциям, то таких по ощущениям вообще навалом, разве можно назвать их сливающими.
Она есть у финама.
Финам, это коммерческое предприятие, зарабатывает на клиентах, а не на торговле биржевыми инструментами. По крайней мере так задумано .
То есть финаму не надо собирать статистику по биржевым инструментам.
А по клиентам им надо собирать статистику. Это жизненно важно для их фин деятельности.
Значит она у них есть.
Далее, в регрессном порядке, если Вы хотите грамотно прокомментировать этот пост, то можете поинтересоваться у Ваших коллег — и озвучить эту статистику.
И автору поста, а так же его читателям сразу станет ясно, сливает 95, 99 или 5 процентов клиентов биржи .
под словом сливает я имею в виду тех, кто теряет на бирже более 50% внесенных денег, а потом перестают торговать.
Тех, кто слив 50-100 процентов, потом довносят, покупают потом облигации и сидят в них, я за сливающих не считаю.
Потому что очевидно, что слили они малую долю своего капитала, фигурально выражаясь, потратились на обучение таким образом .
например- за 10 лет 10тыс клиентов внесло 10 миллиардов рублей, из них у такого то количества клиентов счета уменьшились более чем на 50% и после этого их счета стали не активными.
То есть нужна эта цифра- столько таких клиентов от общего количества, которые пополнили счета, слили их, и больше не торгуют .
Вы же можете спросить и ответить?
Золотые слова с акцентом на самом главном! )))
потом из 20% сливают 80% и остаются меньше
сливающие интеграл логарифмически и МЫ16 июня 2019
потом из оставшихся сливают 80%
и в итоге остаются прекратившие играть после выигрыша
Но у Вас с интегралами гораздо круче ))))
2. Это исследование среди дейтрейдеров, внутри дня несколько сложнее торговать.
3. Это исследование на новичках, у некоторых вообще на 10-20 году торговли получатся начинает, о чем вообще разговор, трейдинг не простое занятие.
Они присоединятся к 95% позже, а их место займет свежая кровь.
Среди инвесторов стата лучше. Чем меньше сделок в год, тем больше прибыль.
Имеется ввиду реальная биржа. Финансовые воротилы форекса, лошки окученые пирамидами и прочее удобрение живут до скама, как они торгуют там не важно...))
Все это конечно же именно вас не коснется, вы избранны стать биржевым миллиардером дерзайте!
Но это все детали. Известно, что основные средства Медалиона в начале пути — это средства фонда одного из университетов США.
А. Г., тут нет 0-6%.
www.reuters.com/article/us-hedgefunds-renaissance/renaissance-technologies-to-shut-small-hedge-fund-sources-idUSKCN0S72SG20151013
А. Г., у одних и тех же управляющих доходность устойчиво различается на порядки на разных управляемых фондах...
Какие могут быть объяснения у этого явления, кроме ёмкости отдельной граальной торговой системы?
Это как крики модернистов — Вы ничего не понимаете в искусстве! — лишь оттого, что писать они так и не научились. Кроме как «двух треугольников — красного и синего» ©
О'Грин, Вы мне прямо напоминаете меня в стадии новичка. Прямо даже знаю, что будет происходить дальше.
Но Вы сами должны пройти этот путь — сами всё и поймёте тогда.
Если Вы ни разу не сливались, то не знаете, как происходит слив.
Происходит он как раз у тех, кто уверен, что его не произойдёт.
А те, кто постоянно ждут слива, не сливаются почти никогда.
Удачи! )))
О'Грин, и я тоже так думал, когда пришёл. А в действительности ещё как отличаются.
Общаюсь с самим собой из прошлого.
А Вы — с самим собой из будущего, после нескольких сливов.
О'Грин, Вы всё равно на всю жизнь запомните это моё предупреждение. Придёт время — согласитесь.
Эйфория и расслабленность на поле боя — не лучшие спутники.
Если я пишу расслабленные слова на форуме, то это совсем не значит, что я так же делаю любое реальное дело. )))
О'Грин, Ваш возраст и жизненный опыт не имеет на бирже никакого значения. Это когнитивная ловушка, в чистом виде.
Образно выражаясь, Вы необстрелянный солдат. И уверены, что под обстрелом не поплывёте. Так вот, пока не побывали — не стройте таких предположений.
Не знаю ни одного опытного трейдера с 20+ годами опыта, кто бы так же легко относился к этой опасной и сложной работе, как только что пришедшие новички.
И тут одно из двух: или все ветераны рынка заблуждаются, или Вы заблуждаетесь.
Что более вероятно?
Да и на рынке, если не гнаться за миллионами и разгонами депозита, зарабатывать не оч сложно. Любая более-менее адекватная модель торговли будет давать некоторую прибыль.
PS. Я как-то пробовал модель торговли на случайных сделках. Не затем чтобы реальную стратегию сделать, а чтобы отработать технологию закрытия сделок, минимизировать убытки. Так даже эта модель показала прибыль.))
Лучше всем сказать что ты лох, и спокойненько обсуждать акции, чем сидеть и всем доказывать, что ты не верблюд