Все спекулянты в итоге сольют депозит

Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.

На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.

Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.

Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.

спекулянт слив система торговли вероятность

Ра Эль

Москва

с 30 мая 2017

98 Комментариев

Sibiriyak
18 декабря 2019, 13:05
Про сложный процент (обратный) забыли. 50 сделок будет мало чтобы слить депозит с риском в 2%. Потому что после каждой убыточной сделки риск пересчитывается по новой (2% уже от уменьшенного депозита)
+10
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 13:09
  Sibiriyak,
  Имелось ввиду при проигрыше продолжать без пересчета риска, риск от исходного счета.
  +2
  - Capital Management
    18 декабря 2019, 14:41
    ira, а если я торгую 1 к 1000 я сольюсь?
    +1
  - Sergio Fedosoni
    18 декабря 2019, 15:00
    ira, если риск пересчитывать от уменьшающегося депозита, то и смещении заведомо положительного матожидания системы в минус сразу уйдет.
    де, депозит вы не сольете никогда, но и не отобьете обратно.
    +2
  - Marakesh
    18 декабря 2019, 16:41
    ira, хватит оправдываться, лучше покажи сиськи ))))
    +3
    - Я ушёл.
      18 декабря 2019, 20:48
      Marakesh, я то же за сиськи )
      0
- Добрый человек
  18 декабря 2019, 13:10
  Sibiriyak, вот такие математики приходят на рынок а потом удивляются почему так быстро слились
  +4
- Антон Антонов
  18 декабря 2019, 17:27
  Sibiriyak, если продавать недельные путы на ришку без плеча, то прибыль в 92% случаев… вот и безопасные спекуляции, а стопы не для 95% трейдеров
  0
  - Иван Иванов
    18 декабря 2019, 19:35
    Антон Антонов, еслиб так просто было, то одни миллионеры были бы тогда, а работать на заводах кто будет?
    0
- Savin
  18 декабря 2019, 18:24
  Sibiriyak, Более наглядное доказательство проигрышности всех направленых игроков// угадал +50%, не угадал -40% (допустим потому что умею). Если выпал орёл, я получаю 1.5х, если выпала решка — 0,6х. Вероятность случаев 1/2 и 1/2, то есть в большой выборке тех и других случаев одинаково. Рассмотрим вариант идеального поведения монеты — регулярное чередование орёл-решка. Нетрудно видеть, что 1.5*0,6=0,9 и 0,6*1,5=0,9.Это значит, что через два броска у нас остаётся 0,9<1 от начальной суммы! Что и требовалось доказать. Проверка на калькуляторе100, 150, 90,135, 81, 121.5, 72.9, 109.35, 65.61, 98, 41.5 всё, уже меньше 100. Вывод: игра может стать выигрышной, если произведение коэффициентов выигрыша и проигрыша >1, например, 1,5*0,7=1,05, т.е. если проигрыш снимает не 40%, а только 30% но так не будет и проигрыш снимает 50% как минимум, а если и будет 30% (вы бох трендинга), то в казино есть маржинальная составляющая самого казино и брокера, которая съедает выигрыш.
  0
Роман P
18 декабря 2019, 13:08
система и теория вероятности — это мне кажется разные вещи
+1
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 13:16
  Роман P, спекулянт торгует вероятность.
  0
  - calnago
    18 декабря 2019, 15:00
    ira,
    спекулянт торгует вероятность.
    я так понимаю, вы не спекулянт и не торгуете вероятности.а что тогда торгуете вы?
    возникнет ситуация при которой
    будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
    это что за система такая с 50 подряд стоп-лоссов, захочешь фиг так получится залосить.
    0
baron_samedi
18 декабря 2019, 13:12
риск на сделку — это вовсе не зарабатывание, это контроль слива.
0
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 13:18
  baron_samedi, посыл в том, что как не контролируй слив, на длительном периоде возникнет полоса неудач, которая сольет счет.
  0
  - baron_samedi
    18 декабря 2019, 13:21
    ira,
    При бессистемной торговле так и должно быть.
    например у вас стата — на 150 сделок 6 стопов подряд, выигрышных 50 %.
    Тогда управление капиталом подстрахует если сломалась система. И надо другую на торговлю ставить.
    0
    - Ра Эль
      18 декабря 2019, 13:24
      baron_samedi, речь про системную торговлю.
      На длительном периоде, даже в случае перевеса вероятностей, возникнет полоса неудач. Этому может предшествовать длительная полоса удач.
      0
      - baron_samedi
        18 декабря 2019, 13:29
        ira,
        я ж вам дал пример расчетной ожидаемой полосы. Зачем торговать дальше, если Вы получили подряд макс кол -во стопов, или нет прибыли?
        Надо искать другое. Сольете Вы ровно то, что запланировали.
        Ну конечно есть вещи типа делистинга или закрытия биржи или революции.
        
        +2
      - Mykolayovych
        18 декабря 2019, 22:25
        ira, если на длительном периоде возможна длительная полоса неудач, и длительная полоса удач которая предшествовала полосе неудач не смогла покрыть убыток неудачной полосы, то в топку такую систему. С другой стороны в риск менеджменте есть ограничения на количество идущих подряд неудачных сделок, ограничение потерь на день, месяц и т п, после достижения которых торговля прекращается.
        0
  - Vovilnik
    18 декабря 2019, 15:07
    ira, не нужно контролировать слив, нужно контролировать риск)) Например можно открывать позу 2мя частями и крыть ее так же двумя частями РР 1к1 и 1к3 например, с поправкой на объем позиции на каждую часть. Причем прибыль по первой части должна полностью перекрывать стоп по второй, слить с таким ММ нужно иметь талант торгуя рабочие паттерны. А можно торговать не двумя частями, а тремя… Я раньше торговал именно с таким ММ, процент прибыльных сделок у меня был 30% потому что я лез куда не поподя, но торговля шла в плюс.
    0
  - Александр Дорин
    18 декабря 2019, 15:15
    ira, посчитайте вероятность того что 50 раз вы получаете стоп-лосс при условии что каждый следующий стоп-лосс вы получаете с вероятностью 50 на 50 и тогда вы поймёте что можно было этот пост не писать. Курс называется теория вероятности на 3 курсе в институте преподают. Если не знаете как посчитать. А так в целом пост о том что может упасть метеорит. Ни кто не спорит. Вопрос только когда. Херня не несите.
    +6
tim tim
18 декабря 2019, 13:17
Все инвесторы (в рашке) сольют тоже, и гораздо больше, но только через несколько лет.
0
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 13:22
  tim tim, при хорошей диверсификации и только покупке — слить сложнее, чем кажется.
  +1
- Поликарп Брусникин
  18 декабря 2019, 13:24
  tim tim, каким образом?
  0
Александр Исаев
18 декабря 2019, 13:18
силён бродяга… жаль игральные автоматы позакрывали…
0
Александр Исаев
18 декабря 2019, 13:24
прежде чем считать вероятность нужно описать и сформулировать чётко задачу
0
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 13:27
  massa1604, от системы торговли абстрагируемся, считаем что есть перевес.
  но на длительном промежутке времени полоса неудач неизбежна. так же как и полоса удач. только полоса неудач обнулит счет, и продолжать будет не с чего.
  0
  - Александр Исаев
    18 декабря 2019, 13:30
    ira, ты задачу сформулируй, смоделируй… вот моя модель у тя 10 патронов нужно паразить цель, по условию игры при попадании в цель патроны пропорционально возвращаются…… какая тут вероятность?
    +1
    - Александр Исаев
      18 декабря 2019, 13:31
      massa1604, да… и незабудь математически описать профессионализм стрелка
      0
      - Александр Исаев
        18 декабря 2019, 13:35
        massa1604, хотябыжда ввиде коэфициента
        0
  - Sergio Fedosoni
    18 декабря 2019, 15:35
    ira, опыт на рынке 19 лет это сильно!!!
    +1
Поликарп Брусникин
18 декабря 2019, 13:25
Все спекулянты попадут в печальную статистику.
0
Байкал
18 декабря 2019, 13:28
Пипец собрались знатоки)))
50 сделок в минус это вообще смешно. Как так надо торговать что бы подряд было 50 в минус.
Ира реально ты смотрю только в теории торгуешь.
+9
- baron_samedi
  18 декабря 2019, 13:30
  Байкал,
  да к 49 -то должно быть ясно, что не тем занимаешься…
  +1
  - Байкал
    18 декабря 2019, 13:30
    baron_samedi, ага
    0
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 14:11
  Байкал, перевес вероятности может быть. И поэтому скорее всего будет много длинных удачных полос. Но на длительном периоде будет одна неудачная полоса, которая сольет счет.
  0
  - Байкал
    18 декабря 2019, 14:23
    ira, Ира ничего общего теория не имеет с практикой, когда будет этот период? Через сколько? Сколько будет сделок в минус? Все это нам не известно.
    Это тоже самое что через дорогу не переходить потому что в теории когда то тебя может сбить машина.
    Мой совет не забивай себе голову всякой ерундой по теории торгуй в реале.
    0
    - monte_carlo
      18 декабря 2019, 15:03
      Байкал, на практике 5-7 лосей подряд, далее тильт и финита ля комедия. 50 лосей подряд, даже случись они в реале, не выдержит даже сам Максим Свиридов))
      +3
      - Байкал
        18 декабря 2019, 15:10
        monte_carlo, ну да все верно и я про тоже какие еще 50 в минус могут быть.
        Кстати куда он делся слился окончательно ?
        Или у Кселиусов семинарит так же?
        0
        monte_carlo
        18 декабря 2019, 15:52
        Байкал, не в курсе. Ничего о нем не слышал с того его феерического ЛЧИ
        0
        Байкал
        18 декабря 2019, 15:55
        monte_carlo, а что там фееричного не помню уже слил или поднял?
        0
        monte_carlo
        18 декабря 2019, 16:01
        Байкал, каждый день стабильно в минус по системе) В течение месяца. До — 30% дошёл, если не ошибаюсь.
        0
        Байкал
        18 декабря 2019, 16:05
        monte_carlo, понял)))
        0
- Вестников (Витковский)
  18 декабря 2019, 15:41
  Байкал, да, это надо очень умело торговать — без навыков, на одной случайности 50 сделок без восстановительных плюсов — это очень трудно.
  +4
  - Sergio Fedosoni
    18 декабря 2019, 15:43
    Вестников (Витковский), тогда нужно сразу реверсивную систему такому трейдеру патентовать и продавать задорого )))
    +2
Anton Shabunin
18 декабря 2019, 13:29
Во-первых, сделок будет не 50, т.к. по мере уменьшения капитала уменьшается 2% от него. Во-вторых, система должна предусматривать outliers — долгие сделки по тренду, которые компенсируют подобные вещи.
+2
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 14:14
  Anton Shabunin, предполагается 2% от исторического максимума счета.
  0
  - Anton Shabunin
    18 декабря 2019, 14:32
    ira, я не знаю что там предполагается, но если вы делаете грамотный манименеджмент по мере изменения счёта изменяется 2% от него и нужно это учитывать.
    0
  - Павел
    18 декабря 2019, 14:40
    ira, сто мешает считать риск в деньгах, а не в процентах?
    0
Albert Rudolfovich
18 декабря 2019, 13:36
никому не верьте.
депо слить просто нереально.
я слушал его лекции склоняюсь в его счет.

к тому же если у вас 7 миллионов то слить их просто нереально.
к примеру в случае ревальвации рубля до 60 копеек мой счет в 7 миллионов рублей на момент отсчета все-таки не обнулится.
чуешь о чем я?
все-таки чем больше депозит, тем меньше будет + и скорее вы будете искать куда бы влить эти деньги в реальность — квартиры цеха подвалы для ночного клуба с голыми тёлками.
0
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 14:05
  Ramon Albert Rudolfovich, чьи лекции вы слушали?
  0
Александр Спирянин
18 декабря 2019, 14:21
странно а зачем торговать 50 сделок подряд в убыток?
+1
Тимофей Мартынов
18 декабря 2019, 14:33
серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
не обнулит
серия из 50 проигрышных сделок -2% приведет к потере 63% депозита:))
+3
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 14:37
  в UPDATE статьи добавлено: Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
  0
  - ICWiener
    18 декабря 2019, 17:11
    ira, это потомучто ты не подумала сперва, а потом добавила бредовый апдейт — ну кто так будет считать риск?.. В итоге: глупый провокационный пост с оправданиями в комментах
    +1
vrvr
18 декабря 2019, 14:38
Что-то такое Резвяков объяснял в Казани, так там дофига от чего зависит, от плеча, от комиссий, от размера стопа. Устанешь сливать, короче.
0
- trader_notes
  18 декабря 2019, 15:50
  vrvr, он что ли гастролирует еще? помню-помню в 2010м он рассказывал как легко деньги зарабатывать на бирже. за 10 лет то наверное миллиардер уже?:)
  +1
  - vrvr
    18 декабря 2019, 16:07
    trader_notes, самое обидное, что за полтора часа выступления на биржевом форуме он до своей системы так и не дошел, но подробно разобрал варианты по теме этого поста. Ну система его в принципе известна уже несколько лет, поймал ударный день, на следующий день добавься, лови тренд, двигай стопы.
    0
kyotaa
18 декабря 2019, 14:40
Так такс такс что тут у нас… а это инвестор рассуждает о спекуляциях хаха наконец то!

+1
XAT
18 декабря 2019, 14:49
Безграмотный недоматематик рассуждает об абстрактных спекулянтах! ))
Хайпожорный вброс, пост ради поста! )
Следущий будет такой — все некурящие сдохнут! )
+4
Бохир Шарифов
18 декабря 2019, 14:55
выгоняйте ее со смартлаба, она с другого мира сюда пришла )

+1
Иван Петров
18 декабря 2019, 14:56
Это из разряда:
Допустим есть обезьяна, которую посадили за печатную машинку, научили тыкать её по кнопкам.
И обезьяна может сидеть бесконечно так тыкать (сделаем допущение, что она бессмертна, жрать и спать ей не требуется).

На длительном периоде времени возникнет ситуация, при которой
последовательное тыкание на кнопки этой обезьяной приведёт к тому, что напечатанные ею символы повторят один в один текст романа «Война и мир»....

+3
- Ра Эль
  18 декабря 2019, 15:06
  Иван Петров, не нужно столько символов как в романе. Нужно всего одну полосу неудач, длина которой зависит от риска на сделку. Хотя перед этим могут быть много удачных полос.
  0
  - Иван Петров
    18 декабря 2019, 15:19
    ira, 50 минусов к ряду для спекуля, это тоже самое, что если вы на своём инвестировании потеряете, даже если у вас будет 100 бумаг и все в лонг, это же вероятности всё, вдруг завтра именно все ваши бумаги упадут в ноль. Вы просто не торговали норм методой и думаете, что 50 убытков друг за другом для зарабатывающей проверенной стратегии это вполне реально, но это не так.
    0
  - Sergio Fedosoni
    18 декабря 2019, 15:38
    ira,
    
    ну 20% депо можно просадить на цикле неудачном, но не 5- и не 100 уж точно...
    
    0
- Волшебник
  18 декабря 2019, 17:55
  Иван Петров, ну зачем обезьяну-то… возьмем тебя и посадим за компьютер, будешь знаки набирать, скиллы на бессмертие и еду подкинем… наберешь Войну и мир?
  0
  - Иван Петров
    18 декабря 2019, 18:27
    Gylmor, ну попробуй возьми и посади
    
    0
    - Волшебник
      18 декабря 2019, 18:33
      Иван Петров, там был задан вопрос
      правильный ответ: ни обезьяна, ни абстрактный человек, ни даже ты — не наберут за всю бесконечность Войну и мир случайным образом… и это печально
      
      хотя возможно у тебя другое мнение)
      0
Silent Hamster
18 декабря 2019, 15:02
Все мы умрем на не очень длинном таймфрейме.
+6
Sergio Fedosoni
18 декабря 2019, 15:07
есть теория, «Второй производной» — тогда все нормальной будет — обсуждали тут https://smart-lab.ru/blog/578899.php#comment10386283

реальная модель со 100% дозагрузкой депозита:

C 50% дозагрузкой

И без дозагрузки вообще — 0% пирамидинга

на основе этого фактор прибыли 1.38!!! — еслиб был 1.05 — пирамидинг бы убил депо((
0
PSH
18 декабря 2019, 15:19
Абсолютно верное утверждение. Как, например, верным будет «в каждого из вечно живущих людей рано или поздно ударит молния»
+2
- Sergio Fedosoni
  18 декабря 2019, 15:41
  PSH, в какой то момент времени в бесконечной вселенной АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ ВОЗМОЖНО, а значит оно может произойти здесь и сейчас © Interstate 60
  0
Nickolay Sauk
18 декабря 2019, 15:30
250 сессий в год, 30 лет, 7500 сессий. Не бывает таких тяжелых хвостов на таком коротком периоде при заданных условиях.
+2
trader_notes
18 декабря 2019, 15:48
1. риск выраженный в деньгах (не в %) надо снижать вместе со снижением депозита. тогда замучитесь сливаться в ноль.
2. можно не снижать. посчитайте вероятность выпадения в вашей стратегии даунстрика в 50 лосей подряд. берете трейдлист — реальный или бектест не суть — запихиваете в монте-карло, крутите миллионы раз его, видите с какой ничтожной вероятностью выпадет 50 (или более) лосей подряд. далее вы успокаиваетесь. продолжаете торговать и ПРЕКРАЩАЕТЕ ПИСАТЬ ХЕРОБЕНЬ В ЛЕНТУ
+2
Пётр Новак
18 декабря 2019, 15:49
Это все хорошо, а сроки то какие? Хотя бы в пределах человеческой жизни или рассматриваем интервал бессмертных?
+1
удалился, утомил сливлаб
18 декабря 2019, 15:54
вероятность встретить динозавра 50% — либо встретишь, либо нет. Ира — вы блондинка?
+1
VpnS
18 декабря 2019, 16:32
и только околорыночные клоуны будут здравствовать
0
Dardarombi
18 декабря 2019, 16:34
Как надо делать в идеале:
Разрабатываете систему с положительным МО. Берёте риск на позицию — 0,5%, начинаете торговать. Ведёте торговый журнал. Набираете сотню прибыльных трейдов. Анализируете статистику, находите ошибки и закономерности, позволяющие увеличить процент прибыльных трейдов. При удовлетворительных результатах пересчитываете риск на позицию, повторяете цикл. Таким образом, через несколько лет и тысяч трейдов, достигаете уровня опыта, когда вероятность поймать 50 лосей подряд стремится к нулю. Да и риск 2% уже не нужен, счёт позволяет комфортно себя чувствовать и с меньшим риском.
Как происходит в реальной жизни:
Берёте риск на позицию 5%. Удачно зайдя в тренд, зарабатываете 50% от депозита за неделю. Испытываете эйфорию, прикидываете свою доходность через год с учётом сложного процента, начинаете выбирать особняк с сарайчиком для наличности. Ловите 5-7 лосей подряд. Модифицируете один из параметров системы, вылезаете из просадки, затем ловите ещё 8-10 лосей. Психуете, тильт, слив.
Копите на новый депозит, повтор.
+2
SEREGA
18 декабря 2019, 16:42
Спикер новичёк!!! Открывай счёт и торгуй лет 5 патом расказывай!!!
0
Volume
18 декабря 2019, 16:52
Просто вы торгуете без системно… Если вы входите ПОЧЕМУ ТО, то и вы ходить нужно ПО ТОМУ ЖЕ. Если вы входите по одному и выходите по другому. ТО ЭТО НЕ СИСТЕМА — ЭТО ЕРУНДА. Что значит вы входите по патерну, а выходите по — 2 проц от счета)))? Так торгуют трейдеры однодневки. Извините за выражение. Вам же в начале пути всем показывают простейшую систему — это две скользящие средние. Ну блин все их настраивают на вход, но никогда на выход. Пора взрослеть.
0
Volume
18 декабря 2019, 16:57
По скользящим не призываю торговать. Хотя с умом и это можно.
0
михаил алексеев
18 декабря 2019, 17:05
иду резать актив
+1
Антон Денисков (Fry)
18 декабря 2019, 17:07
Мы все умрём!
Все акции когда-нибудь будут стоить ноль!
Нет ни одного ценного актива на свете, который со временем не обесценится!

Рассуждать нужно с разумным горизонтом времени в разумных пределах.
Для человека важно отработать 30-40 лет. Мне хватит и 10 лет.
Я знаю неэффективности, которые существуют на рынке уже сотни лет и продолжают работать. Мне пофиг, что будет с приходом высшего разума и сингулярности. Живу и работаю здесь и сейчас. На мой век точно хватит!
Я спекулянт и понимаю, что делаю.
Что делаете Вы — разбирайтесь сами =)
+2
qxr1011
18 декабря 2019, 17:32
ну во-первых 2% вы хватанули

а во-вторых всё зависит от методы

те у кого есть работающий метод не умирают, а процветают
+1
wrmngr
18 декабря 2019, 19:16
А все инвесторы просто заторможенные спекулянты, поэтому обычно не доживают до слива
+3
Робот Бендер
18 декабря 2019, 19:19
Все спекулянты в итоге сольют депозит
Вас какахами закидают… в этом году большинство трейдеров по насливалось, остались только самые стойкие и злые на жизнь...
Так что наступать на больную мозоль им сейчас не стоит… покусают
0
Я ушёл.
18 декабря 2019, 20:52
Зато попала в том просмотров )))
0
Логарифм Интегралыч
18 декабря 2019, 22:35
вновь время моей дальновидной темы

фальсификация случайности12 декабря 2019

читают ежеминутно: около 2345 прочтений
0
Логарифм Интегралыч
18 декабря 2019, 22:39
кстати-некстати демонизация «слить депозит»

от воображаемой необходимости якобы крупного депозита

… все ни в коем случае не задумывайтесь…
0