Прибыльные умеренные и агрессивные спекуляции фьючерсом на бирже без знаний
Первые три- это умеренные варианты… Шестой вариант самый хороший и подойдет для тех у кого есть 200000 рублей и еще 200000 в редких случаях.
Именно шестой вариант в этой торговой системе заставляет деньги работать
Собрание моих комментариев можете видеть на нескольких видео на ютюб, а то тут все смешалось с комментариями других
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: На фьючерсе (для новичков)
а) Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED… Фьюч распадается и это не выгодно для покупателя, но собрать индекс из акций самостоятельно обойдется дорого… Лучше заморочиться и научиться продавать недельный пут на индекс РТС
б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по фьючерсу
в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)
...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС
...2. Ищем движение на 1000 и более пунктов одной или максимум десятью свечами (как на рисунке)
...3. Покупаем один фьючерс при депозите в 1 млн рублей (или 750000 пунктов)
...4. Второй и последующие фьючерсы покупаем только, если видим движение вверх в 1000 пунктов на минутном графике
...5. Максимум, при таком депозите и при текущем курсе доллара, можно позволить себе купить пять фьючерсов постепенно.
...6. На рисунке мы купили по 150200 один фьючерс и есть источники, где я показываю, что по этому фьючерсу прибыль 1320 пунктов (сейчас, после фиксации первой прибыли- есть позиция, где куплен фьючерс по 151520)
...7. Прибыль закрываем, если второй и последующие фьючерсы достигли цены ранее купленного фьючерса, а прибыль пересиживается. Стоплоссов нет
...8. Смотрим м30 и от хая графика чертим линию до лоу графика, чтобы выяснить нисходящий тренд… затем от лоу графика и до хая… если в росте пунктов больше, то можно начинать наши спекуляции
...9. Фьючерс надо закрывать, если он вырос на 7500 и более пунктов… Чтобы повторно купить- надо ждать отката на 2500 пунктов
ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Эта же стратегия для продвинутых:
а) Инвестировать через продажу недельного центрального пута выгоднее, чем через фьючерс, акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED
б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по проданному путу
в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)
...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС
...2. Ищем движение вверх на 1000 и более пунктов одной или максимум десятью свечами (как на рисунке)
...3. Продаем один центральный пут при депозите в 1 млн рублей (или 750000 пунктов)
...4. Второй и последующие путы продаем только, если видим движение в 1000 пунктов на минутном графике
...5. Максимум, при таком депозите и при текущем курсе доллара, можно позволить себе продать пять путов постепенно.
...6. На рисунке мы продали один пут со страйком 150000 по цене 1200 пунктов и есть источники, где я показываю, что по этому путу прибыль 730 пунктов (сейчас, после фиксации первой прибыли- есть позиция, где продан один пут со страйком 152500 по 1580 пунктов)… Первый пут продавал по 1200 пунктов
...7. Прибыль закрываем, если второй и последующие фьючерсы достигли цены ранее купленного фьючерса, а прибыль пересиживается. Стоплоссов нет
...8. пут можно закрыть только на экспирации с любым результатом или с прибылью при движени и наверх. Также, если выгодно откупить и продать более высокий страйк
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ- микс между двумя стратегиями: ЭТО СОВЕРШЕНСТВО ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ИСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 1000000 РУБЛЕЙ, НО И НА МИЗЕРНУЮ ПРИБЫЛЬ НЕ СОГЛАСЕН
Итак, возьмем наши старые результаты. Торговля от 13.12.19-го…
Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:
Страховщик- плюс 540*2= 1080 п
Фьючерсник- плюс 1720 п
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов
У фьючерсника- пять попыток. Максимум- это пять фьючерсов на депозит в 1000000 рублей.
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа.
Новый купленный фьючерс закрываем около цены ранее купленного фьючерса
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720
у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей
Вход страховщика- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов… у него лишь три попытки. В первых двух он продает два пута, чтобы за счет хорошей ТС иметь равную дельту с фьючерсником. А в третий- лишь один. Максимум- это пять путов проданных на депозит в 1000000 рублей. Большинство правил схоже с правилами для фьючерсника
ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ:
Итак, возьмем наши старые результаты…
Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:
Страховщик- плюс 540*5= 2700 п
Фьючерсник- плюс 1720*5= 8600 п
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720
у страховщика- продано пять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей
ВАРИАНТ ПЯТЫЙ:
Итак, возьмем наши старые результаты…
Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:
Страховщик- плюс 540*10= 5400 п
Фьючерсник- плюс 1720*5= 8600 п
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720
у страховщика- продано десять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 1000000 рублей)
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ- самый идеальный и подходит большинству:
Итак, возьмем наши старые результаты…
Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:
Страховщик- плюс 540*2= 1080 п
Фьючерсник- плюс 1720 п
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720
у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)
а тем, кому лень читать
Что делать если цена пойдет против позиции и обратно не вернется?
спекуляции
5-10 лет
хех
Третий вариант- микс между двумя стратегиями:
Итак, возьмем наши старые результаты. Торговля от 13.12.19-го…
Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:
Страховщик- плюс 540*2= 1080 п
Фьючерсник- плюс 1720 п
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов
У фьючерсника- пять попыток. Максимум- это пять фьючерсов на депозит в 1000000 рублей.
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа.
Новый купленный фьючерс закрываем около цены ранее купленного фьючерса
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720
у страховщика- продано пять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей
Вход страховщика- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов… у него лишь три попытки. В первых двух он продает два пута, чтобы за счет хорошей ТС иметь равную дельту с фьючерсником. А в третий- лишь один. Максимум- это пять путов проданных на депозит в 1000000 рублей. Большинство правил схоже с правилами для фьючерсника
Небольшая история существования фьючерса на индекс РТС показывает что в 2006 году цена была выше чем сейчас. То есть уже 13 лет надо было бы пересиживать если купили в 2006 году чтобы только выйти в безубыток. Не говоря уже о том что на падении необходимо было пополнять депозит чтобы не закрыли по маржин колу.
А, ну тогда, конечно, можно и 25 лет в просадке сидеть. Деньги пристроены, что еще надо)
а) Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED
Фьюч на бумагу обычно торгуется с контанго к БА, которое распадается со временем. Соответственно, все мифическое «преимущество» будет здесь и потеряно.
Дальше читать не стал.
На фьючерсах нельзя торговать без стопов. Это не инвестиционный инструмент.
Вы их просто готовить не умеете… ©
Просто еще не попадал когда индекс 1-2 года падает. Тогда поймешь все «плюсы» фьючей.
я такую же почти стратегию использую, но только без фьючерсов.
Лучше на рублевом спекулировать (лучше взять SBMX)
Это не контракт! это етф на индекс. Это акция, а не фьючерс, нет там никаких распадов.
1380р. стоит 1 акция.
Я сам торгую примерно как у тебя описано, но индексе Наздака с плечом, также етфом.
Самоего его собирать бессмыслено, есть хороший инструмент SBMX.
Лучший по надежности на нашем рынке.
— Чем выгоднее??? Ну скажи, чем???
— (спокойно) Чем в акции.
Неужели не берут? Тогда огласите брокера, стоит присмотреться.
Что за «трансформер 10 дюймовый»? Я тоже хочу баксы на рубли на лету менять.
Тема клиринга не раскрыта. Пожалуйста, о брокере выскажетесь. Кто это?
Посмотрим…
Моя жаба давно удушена, у меня очень осторожный мани-менеджмент, поэтому любые резкие удары хоть по 5К.п. для меня лишь повод улучшить позу или взять профит.
продал едН0 за 1235
доходность в годовых 2,41 %
Почему вы думаете, что обязательно будет выстрел вверх?
На мелких фреймах направление движения непредсказуемо: это вполне может робот работать.
https://smart-lab.ru/tag/%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AB%D1%80%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%B0%202019
Данная стратегия только для лонга? Продажа коллов на падающем тренде не оправдывает себя?
Какая доходность получилась за этот год по данной стратегии?
Можно сказать, что улучшенный шестой вариант дает прибыль если у вас следующее- нет позиций и рынок падает, а вы не входите в рынок, ведь у вас нет сигнала на вход. Фьючерс падает на 10% и появляется ваш сигнал на вход- вот, вы фактически заработали 10%, ведь на длинной дистанции индексы растут по статистике, а вы на 10% лучше вошли в рынок. А так как вы теперь можете фьюч купить или опцы продать на 10% дешевле, то и денег на счету надо меньше. Можно вывести 10% от счета и прогулять.
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Итак, возьмем наши старые результаты…
ТЕПЕРЬ:
у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550
у страховщика- продано два пута 152500 по 1220
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 2180 п
Фьючерсник- плюс 2090 п
Начало торговли 13.12.19
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на минутке найти выстрел на 1000 пунктов одной или максимум десятью свечами и покупать один фьючерс или продавать два недельных пута.
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 152550
у страховщика- продано два пута 152500 по 1200 (26.12.19)
Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей
ВНИМАНИЕ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ- а фьючерсник может взять дополнительные 200000 при просадке фьючерса на 50%) и купит еще один фьючерс
Откупил пут 150000 (12.19 это срок истечения) по 130 и продал пут 152500 (12.19) по 910, ибо в первом путе оставалось внутренней ст-ости лишь 130, а в 152500- аж 340… А 110 пунктов за полтора дня это круто, если пересчитать в годовом или месячном варианте
Прибыль страховщика в общем- это 540 пунктов за 4 дня
Прибыль фьючерсника- 1720 (сейчас цена 151700 и надо отнять цену покупки 150540= 1160 и старая прибыль)
Сейчас у страховщика и фьючерсника по одной позиции:
Страховщик- плюс 540 п
Фьючерсник- плюс 1720 п
Пока сильный тренд выручает фьючерсника, но так бывает лишь 7.5% времени
Можно усложнить фьючерснику и при желании регулярно смотреть какой хай у фьючерса на м30.
Если есть купленный фьюч- посмотреть, а есть ли хай и есть ли просадка в 2500 пунктов от хая. Если есть, то поставить тейк профит около цены хая
Есть нет позиции по фьючу- посмотреть, а есть ли хай и есть ли просадка в 2500 пунктов от хая. Если есть, то купить в просадке фьюч и поставить тейк профит около цены хая
Хай- это самая высокая вершина графика
Страховщик уделал фьючерсника
По шестому варианту (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)
Пут 152500 риз откупил по 360… фьюч закрыт по 152090
Имелись такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720
у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 540*2= 1080 п
Фьючерсник- плюс 1720 п
ТЕПЕРЬ:
у фьючерсника- один фьюч рих куплен по
у страховщика- продано ничего (доска 26.12 пустая пока)
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 2180 п
Фьючерсник- плюс 2090 п
Начало торговли 13.12.19
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
и я буду стараться отписываться для новичков тут как выходить именно при падении на 2500, когда выставляется тейк у хая то есть у первого круга
По шестому варианту- к остальным пяти тоже применимо:
В белом круге- это 152500 или около того… 150700 это желтый и мы там недавно были. В общем, каждый сам себе устанавливает правила, когда выходить из купленного фьючерса. Это же касается и проданных двух путов. Я рекомендовал для новичка 2500…
для трудолюбивых по шестому варианту: можно сильно улучшить результат по страховкам, если в момент перекладывания из одного опциона в другой ждать пробития хая на минутке (в общем, искать хай на графике не выше 15 минут). Вот на этом рисунке
я выходил из путов на 152090- желтое
а снова продавать путы буду
в красном- выше хая… общем, хай был на 152500 продаем путы, когда фьюч будет на 152550
тот, кто по фьючу за 100 краткосрочных сделок выходит в ноль- может рассчитывать на 40 и более процентов, если готов торговать опционами так, как приблизительно входил по фьючерсам или иным линейным инструментам
Можно полгода потренироваться на бумаге- открыть опционную доску на сайте мосбирже. И с задержкой в 15 минут отмечать, где открыл бы и где закрыл… Но лучше открыть у одного из пяти лучших брокеров демо-счет и торговать там
По шестому варианту (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)
Пут 152500 риз откупил по 360, а фьюч закрыл по 152090
Имелись такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч рих куплен по
у страховщика- продано ничего
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 540*2= 1080 п
Фьючерсник- плюс 1720 п
ТЕПЕРЬ:
у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550
у страховщика- продано два пута 152500 по 1220
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 2180 п
Фьючерсник- плюс 2090 п
Начало торговли 13.12.19
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Итак, возьмем наши старые результаты…
ТЕПЕРЬ:
у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550
у страховщика- продано два пута 152500 по 1220
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 2180 п
Фьючерсник- плюс 2090 п
Начало торговли 13.12.19
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на минутке найти выстрел на 1000 пунктов одной или максимум десятью свечами и покупать один фьючерс или продавать два недельных пута.
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в видео в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 152550
у страховщика- продано два пута 152500 по 1200 (26.12.19)
Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей
ВНИМАНИЕ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ- а фьючерсник может взять дополнительные 200000 при просадке фьючерса на 50%) и купит еще один фьючерс
При экспирации получается лонг фьюча. Как дальше живёт позиция?
Если позиция по фьючу не закрывается до его экспирации, то фиксируется небумажный, а реальный убыток. Происходит принятие убытка или переоткрывание позиции в следующем фьюче с целью выхода в безубыток/расчётную первоначально прибыль?
Проданный пут без плеча не даст больше убытка, чем купленный равный объем фьюча… более того- еще премию даст… я не жду экспира и закрываю, а значит поставки фьюча не будет… оставить пут можно если продал по 40-ой айви, а потом он вырос до 45-60%… про фиксацию фьюча можно не писать- его надо фиксировать только на экспире… тут я пишу про закрытие фьюча лишь для того, чтобы сравнить результаты с недельным проданным путом… А по путу пусть фиксируется убыток- все равно у проданного центрального пута потенциал приносить прибыль в 92,5% случаев
Например- фьюч на 152500- продали центральный недельный пут (далее- цпн) по 1200. Рынок упал за неделю на 149500. Страховщик фиксирует минус 1800, а фьючерсник имеет нефиксированный минус 3000… На следующей неделе страховщик продает еще один цпн по 1200 и рынок растет за неделю со 149500 до 152400… Фьючерсник по нулям, а у страховщика общий минус лишь 600. На третьей неделе флэт- фьючерсник по нулям, а страховщик имеет плюс 600… А если учесть, что флэт 85% времени и рост 7.5% времени...
Было время, когда был позитив = всё растёт, а доллар падает и наоборот. Очень чётко это было с большой корреляцией (бывало и 90%, и 95%).
Потом начались изменения у нас и это нарушилось. Сейчас что-то есть, но корреляция явно меньше.
Больше похоже, что присутствует некая ручная манипуляция, которая не даёт свободно ходить рынкам. Особенно у нас это видно.
Вот ещё вопрос: если коллы на Ри имеют полож. мат. ожидание, то не выгоднее ли их брать вместо продажи путов? Ну или бычьи вертикальные спрэды?
К шестой усовершенствованной стратегии:
Есть у вас, как минимум 200000 рублей или около 150000 пунктов ришки. Будем считать, что это у вас весь торговый капитал. Можно купить один фьючерс и торговать по системе описанной в этой теме. А можно продать два центральных недельных пута и иметь гораздо большие перспективы. Можно эти дополнительные 200000 взять временно из другого своего бизнеса, временно прикрыв второй бизнес, если изъятие 200000 будет критично для него. Или делать как я- одалживать у друга в долларах под 6-10% годовых. Все равно, такое решение по поиску дополнительных 200000 имеет крайне высокое матожидание, особенно у продавца двойного объема путов, ведь за год он может при флэте или росте заработать столько, что дополнительные 200000 искать и не придется
Имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420
у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)
Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 4200 п
Фьючерсник- плюс 3960 п
Начало торговли 13.12.19
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Итак, возьмем наши старые результаты…
Продали 152500 по 190 и это дает 1010*2
Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч по 154420 и это дает 1870
Было:
у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550
у страховщика- продано два пута 152500 по 1200
Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 2180 п
Фьючерсник- плюс 2090 п
Начало торговли 13.12.19
А теперь меются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420
у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)
Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 4200 п
Фьючерсник- плюс 3960 п
Начало торговли 13.12.19
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на минутке найти выстрел на 1000 пунктов одной или максимум десятью свечами и покупать один фьючерс или продавать два недельных пута.
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю
Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей
ВНИМАНИЕ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ- а фьючерсник может взять дополнительные 200000 при просадке фьючерса на 50%) и купит еще один фьючерс
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Итак, возьмем наши старые результаты…
Продавали 155000 по 930 и это дает 260
Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч по 154420 и это дает 150
Было:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420
у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)
у страховщика и фьючерсника БЫЛА такая прибыль:
Страховщик- плюс 2180 п
Фьючерсник- плюс 2090 п
Начало торговли 13.12.19
А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270
у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 9.1.19)
Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 4460 п
Фьючерсник- плюс 4110 п
Начало торговли 13.12.19
ПОПРОБУЕМ ВАРИАНТ С ДЕСЯТЬЮ ФИКСИРОВАННЫМИ СТОПЛОССАМИ ПО ФЬЮЧЕРСУ. ЕСЛИ ОНИ НЕ УВЕНЧАЮТСЯ УСПЕХОМ И ПРИНЕСУТ 10% УБЫТКА (ТЕЙКПРОФИТ 156000), ТО ПЕРЕХОДИМ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ШЕСТОЙ ВАРИАНТ.
ПЕРВЫЙ СТОПЛОСС НА 153000
ШЕСТОЙ ВАРИАНТ:
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на м1-м5 найти сигналы по ВТОРОМУ ВАРИАНТУ и иметь инвестиционную позицию из пяти фьючерсов или вариант страхового бизнеса в виде позиции по десяти проданным недельным опционам (в последней пятой попытке по опционам можно продать не один пут, а шесть, чтобы иметь десять проданных путов)
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю
&feature=youtu.be
СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: сократил позицию и депо в 10 раз
Инвестор покупал по 213.61, а сейчас 212.01= минус 160
Страховщик продавал 200 страховок по 0.7, а сейчас вынужден откупить по 1.05 и это минус 70 долларов
27.12.19- начало
при депозите у каждого по 45000 долларов
были такие позиции: первая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 213.61
...2. страховщик продал 200 путов 213 по 0.7 доллара до 31.12.19
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 212.01
...2. страховщик продал 200 путов 212 по 1.01 доллара до 3.1.20
Результаты: И-минус 160, С- минус 70
Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций
(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)
Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций
Суть стратегии у страховщика- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- продает 200 путов, которые истекают через 1-3 дня.
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)
Итак, возьмем наши старые результаты…
Откупал 155000 по 930 и это дает 260
Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч по 154420 и это дает 150
Было:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420
у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)
Начало торговли 13.12.19
А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270
у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 9.1.19)
Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 4460 п
Фьючерсник- плюс 4110 п
Начало торговли 13.12.19
ШЕСТОЙ ВАРИАНТ: правила
Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на м1-м5 найти сигналы по ВТОРОМУ ВАРИАНТУ и иметь инвестиционную позицию из пяти фьючерсов или вариант страхового бизнеса в виде позиции по десяти проданным недельным опционам (в последней пятой попытке по опционам можно продать не один пут, а шесть, чтобы иметь десять проданных путов)
Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа
Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю
СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 45000 долларов
27.12.19- начало
Цена прошла быстро, за день более 1 доллара и надо фиксировать прибыль по путам и продавать новый страйк с тем же сроком. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже)
Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62
Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92
Были такие позиции: первая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 212.01
...2. страховщик продал 200 путов 212 по 1.01 доллара до 3.1.20
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23
...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20
Результаты: И- плюс 62, С- плюс 92
Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций
(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)
Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций
Суть стратегии у страховщика- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- продает 200 путов, которые истекают через 1-3 дня.
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP&index=7&t=0sМы прошли 1500 пунктов наверх и временная стоимость проданных путов 155000 меньше, чем у путов 157500- значит, можно откупить старые и продать новые
страховщик опять переиграл инвестора
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный — это на российский индекс РТС
Итак, возьмем наши старые результаты…
Откупал 155000 по 890 и это дает 1370 (2260-890)*2
Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч по 156550 и это дает 2280 (156550-154270)
Было:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270
у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 (9.1.19)
Начало торговли 13.12.19
А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:
у фьючерсника- один фьюч куплен по 156550
у страховщика- продано два пута 157500 по 2080 (9.1.19)
Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:
Страховщик- плюс 7200 (раньше было 4460 п)
Фьючерсник- плюс 6390 (раньше было 4110 п)
Начало торговли 13.12.19
Депозит 320000 пунктов у фьючерсника и 320000 пунктов у страховщика
(к значениям пунктов можно прибавить 20% и получить значения в рублях, но учтите, что каждый день надо проверять, ибо пункты привязаны к курсу доллара)
СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 45000 долларов
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Откупаем пут 214 по 5 центов, а продавал по 65= 0.60*200=120+ 92 (старая прибыль)=208
По акциям: сейчас 215.35, а покупал по 214.23= 1.12*100=112+62=174
Продаем недельные, ибо более близких сроков почему то нет
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
27.12.19- начало
Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62
Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92
Были такие позиции: первая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23
...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 215.23
...2. страховщик продал 200 путов 215 по 1.47 доллара до 10.1.20
Результаты: И- плюс 174, С- плюс 208
Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций
(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)
Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций
Суть стратегии у страховщика- продать на 50% от депозита 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже или выше)
СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 66000 долларов
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
У нас изменения: насдак-100 почему-то мне больше не выдает 2-3 дневные опционы и поэтому буду продавать спай- акции на 500 лучших акций сша и депозит нужен в 66000 долларов
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
27.12.19- начало
Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62
Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92
Были такие позиции: первая сделка
...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23
...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка
...1. инвестор купил 100 акций спай по 323.53
...2. страховщик продал 200 путов 323 по 0.74 доллара до 6.1.20
Результаты: И- плюс 174, С- плюс 208
Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций
(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)
Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 (теперь это спай) и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций
Суть стратегии у страховщика- продать на 50% от депозита 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже или выше)
...2. Мы страхуем фьючерс на индекс РТС (ртс- лучшие 50 компаний России), который истекает в марте 20-о года
...3. Цена была около 155440 пунктов (стоимость курса привязана к курсу доллара против рубля и на данный момент, чтобы узнать стоимость в рублях надо прибавить 20% к 155440)
….4. Страхуем мы через продажу самых близких по срокам ванильных опционов пут
...5. На м30 (30-ти минутный график) или часовом графике мы должны увидеть рост по ссылке на смартлаб (ссылка ниже)
...6. смартлаб- smart-lab.ru/g/MOEX%3ARIH0/60/
надо обновлять страницу всякий раз, когда хотите посмотреть свежий график и цену
...7. Видим цену на RIH2020 (именно так называется на смартлаб самый близкий нам фьючерс на индекс)
....8. Открываем ссылку на мосбиржу www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=ED-3.19&sid=1&c2=on&c6=on&c3=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
и выбираем — RTS 3.20 — именно так называется на сайте мосбиржи наш фьючерс
...9. Ставим галочки везде, как на рисунке
Ссылки будут ниже- не пытайтесь переписывать отсюда
...10. Выбираем дневную сессию, если время до 13.45 по мск и вечернюю, если позже 13.45
...11. Нажимаем на обновить (нажимаем на эту кнопку всякий раз, когда хотим получить свежие данные)
...12. Так как цена 155440 (цифра 3 на графике), то мы на м30 или часовике ищем рост- он есть и помечен на графике восходящей черной линией, которая расположена на большей части графика- это значит, что можно начинать страховать
...13. Так как цена 155440 (цифра 3 на графике), то ближайшее, что мы можем продать это “пут 155000”… мы продаем то, что равно или чуть выше текущей цены не более чем на 500 пунктов… либо то, что ниже текущей цены.
...14. На сайте мосбиржи путы находятся справа и желтоватого цвета как на рисунке под номером два… (чтобы увидеть это надо пролистать страницу мосбиржи ниже)
...15. Смотрим на теоретическую цену и записываем себе (минус один по 1430)- это мы продали один пут 155000 по 1430 пунктов…
...16. Пут был со сроком 4 дня. Это значит, что через четыре дня, не позднее 20.00 мск (лучше всего в это время) мы должны снова на сайте мосбирже посмотреть, сколько стоил наш проданный пут 155000. Если он меньше 1430, то разница в цене это и есть наша прибыль (1430 продали- через 4 дня стоит 1000… мы мысленно покупаем по 1000 и фиксируем, что прибыль 430 и исправляем минус один на ноль)… Если пут 155000 стоит дороже 1430, то считаем убыток
...17. Затем обновляем график на смартлаб и смотрим цену фьюча и затем обновляем страницу мосбиржи и ищем следующий срок, проматываея страницу ниже. Это будет 16.01.20 и продаем снова пут, которые поближе к цене фьюча
...18. И так все время
...19. Депозит как минимум нужен в 250000 рублей по текущему курсу доллара.
...20. Продаем две страховки пут
....21. Надо иметь ввиду, что нужно не 250000 рублей, а 400000, но можно остальные 150000 найти только если на счету есть нехватка денег. Но дополнительные 150000 понадобятся лишь в 10% случаев при форс-мажоре
...22. При долговременной деятельности есть риск, что вы потеряете деньги лишь в 5% случаев
...23. Новички могут по этой системе заработать около 200% за 10 лет в долларах. Если повезет, то каждый год по 20-40%… А везти вам будет в 92.5% случаев
...24. Дополнительные 150000 при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери.
...25. Все деньги держим в долларах
...25. Все деньги держим в долларах
Начинаем торговлю от 3.1.20-го:
Депозит 250000, Прибыль- 0
При фьюче 155440
Продали до 9.1.20-го
Продали 2 пута 155000 по 1430 пунктов
для полных новичков:
...24. Дополнительные 150000 при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери.
...25. Все деньги держим в долларах
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Первая сделка-
опцы- откупаем пут 155000 по 10 пунктов (продавали по 1430)= 1420*2=2840 (9.1.20)
фьюч- покупали по 155440, а продаем по 160320= 4880
Вторая сделка-
Продаем 2 пута 160000 по 1660 (16.1.20)
Покупаем 1 фьюч по 160320
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю от 3.1.20-го:
Депозит 250000 рублей, Прибыль- 2840 пунктов
При фьюче 160320
Продали до 16.1.20-го
Продали 2 пута 160000 по 1660 пунктов
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
он купил 1 фьюч по 160320
депозит у него 250000 рублей, прибыль- 4880 пунктов
тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%
быстро, просто и 1.8% в неделю без знаний
&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=9&t=1sЛегкий и быстрый заработок на страховках
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 160000 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 160000 (16.1.20) стоит лишь 50 пунктов- надо откупить, а продавали по 1660… 1660-50*2= 3220+2840 (старая прибыль)= 6060
А фьючерс стоит 161570 и продаем по этой цене, а покупали по 160320= 1250+4880= 6130
Пока фьючерсник впереди
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 155000 (+50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать), Прибыль- 6060
При фьюче 161570
Продали до 23.1.20-го
Продали 2 пута 162000 по 2000
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 161570
Депозит у него 155000, прибыль- 6130 пунктов
Тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%
...24. К страховкам- Дополнительные 150000 рублей (при курсе 64 рубля за доллар… иначе торгуйте страховками сбербанка в рублях) при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. Если первые три года не будет падения на 50%, то эти 150000 вообще не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
Легкий и быстрый заработок на страховках- страховщик впереди
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 162500 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 162500 (23.1.20) стоит 1840 пунктов- надо откупить, а продавали по 2000… 2000-1840*2= 320+6060 (старая прибыль)= 6380
А фьючерс стоит 160760 и продаем по этой цене, а покупали по 161570= (-810)+6130= 5320
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 155000 (+50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать), Прибыль- 6380
При фьюче 160730
Продали до 30.1.20-го
Продали 2 пута 160000 по 1290
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 160730
Депозит у него 155000, прибыль- 5320 пунктов
Тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%
...24. К страховкам- Дополнительные 150000 рублей (при курсе 64 рубля за доллар… иначе торгуйте страховками сбербанка в рублях) при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. Если первые три года не будет падения на 50%, то эти 150000 вообще не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
по страхованию: приведем пример с Россией. Представим, что живем в те времена, когда доллар стоил 32 рубля. И мы бы застраховали кого-то. Доллар резко вырос до 64 и мы один раз выплатили кому-то большое вознаграждение, если бы страховали от роста доллара. А потом 10 лет доллар практически стоит на месте и стоит 64 рубля и мы за это срок не только возместили наши убытки, но и хорошо сверху заработали. И это смог сделать тот, кто вообще ничего в рынке не понимает. Представьте, какая у вас будет прибыль, если вы на фьючерсе хотя бы при 100 сделках за год выходите в ноль?
А учитывая, что мы ст рахуем экономику России- у нас шансы получить прибыль от страхования гораздо выше
Легкий и быстрый заработок на страховках
Фьючерсник в убытках, да и страховщику надо сделать выплаты, но результаты страховщика в два раза лучше
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 160000 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 160000 (30.1.20) стоит 3960 пунктов- надо откупить, а продавали по 1290… 3960-1290*2= (-5340)+6380 (старая прибыль)= 1040
А фьючерс стоит 156010 и продаем по этой цене, а покупали по 160730= (-4720)+5320= 600
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 155000 (+50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать), Прибыль- 1040
При фьюче 155980
Продали до 6.2.20-го
Продали 2 пута 155000 по 1490
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 155980
Депозит у него 155000, прибыль- 600 пунктов
Тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%
...24. К страховкам- Дополнительные 150000 рублей (при курсе 64 рубля за доллар… иначе торгуйте страховками сбербанка в рублях) при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. Если первые три года не будет падения на 50%, то эти 150000 вообще не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
Обновление
Фьючерс-
3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета
...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…
. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
Легкий и быстрый заработок на страховках
Фьючерсник немного получил прибыли, а страховщик хорошо заработал. Страховщик вслепую переигрывает инвестора
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 155000 (6.2.20) стоит 90 пунктов- надо откупить, а продавали по 1490… 1490-90*2= 2800+1040 (старая прибыль)= 3840
А фьючерс стоит 156880 и продаем по этой цене, а покупали по 155980= 900+600=1500
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать)
При фьюче 156700
Продали до 13.2.20-го
Продали 2 пута 157500 по 2290
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 156700
Депозит у него 3000 долларов (или 155000 пунктов)
3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета
...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…
. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
Легкий и быстрый заработок на страховках
Плохая неделя. Фьючерсник пока впереди, ибо мы сильно упали и две проданные страховки сильно дали минус.
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 157500 (13.2.20) стоит 3700 пунктов- надо откупить, а продавали по 2290… 3700-2290*2= (-2810)+3840 (старая прибыль)= 1030
А фьючерс стоит 153810 и продаем по этой цене, а покупали по 156700= (-2890)+1500=1390
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать)
При фьюче 153880
Продали до 20.2.20-го
Продали 2 пута 155000 по 2450
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 153880
Депозит у него 3000 долларов (или 155000 пунктов)
3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета
...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…
. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
Легкий и быстрый заработок на страховках
Отличная неделя. Страховщик просто за счет теории вероятности сильно опередил обычного инвестора в акции. Теперь я начну выставлять фото терминала, где совершаются сделки, чтобы вы привыкали к торговому терминалу. Черное- это либо продажа, либо откупка страховки. Красное- это последняя цена фьючерса. Зеленое- это дата истечения страховки
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
(или смотрим в терминале квик) и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 155000 (20.2.20) стоит 270 пунктов- надо откупить, а продавали по 2450… 2450-270*2= 4360+1030 (старая прибыль)= 4390
А фьючерс стоит 154960 и продаем по этой цене, а покупали по 153880= 1080+1390=2470
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать)
При фьюче 154960
Продали до 27.2.20-го
Продали 2 пута 155000 по 1750
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 154960
Депозит у него 3000 долларов (или 155000 пунктов)
3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета
...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…
. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%