Общее между трейдингом и эволюцией

      Одно из великих преимуществ системного трейдинга (как, впрочем, и системного инвестирования) — быстрая эволюция гипотез. Тебе пришла в голову мысль «а хорошо бы» — за несколько часов все проверяется, а хорошо ли на самом деле. Даже без специальных штуковин — ну, может быть, за несколько дней. Иногда вообще хватает минут.

      Кстати, большая часть гипотез — вот на этой стадии и умирает. Отсюда видно, чего стоит случайно пришедшая мысль о неком рыночном преимуществе. Дешево, как правило, стоит. Дорогого стоит твоя техника обращения с этими мыслями.

      Вот интересно, а если этой техники нет, а мысль есть — сколько времени человек может биться головой в стену, пока не осенит? Вот рисует он некие фиговины на графике, например — свято веруя, что они дают преимущество. Его тесты — сразу на реале живыми деньгами. Даже если оставить в стороне вопрос, что это банально больно, вот сколько это может продолжаться по времени, пока наш ученый не оставит идею? Месяц? Год? Пятилетку?

      Право слово, это чудовищно. И знаете, что это напоминает? Эволюцию до появления зверушек, которые научились моделировать мир в своей голове. У них был только один способ проверять свои представления об этом мире — на своей шкуре, в буквальном смысле слова. Выжил — хорошие были представления, не выжил — ну, тоже молодец, помер и продвинул эволюцию своей кончиной… Некоторые люди, к сожалению, предпочитают также, но вообще-то язык, культура и мышление — для того и есть, чтобы моделировать. Чтобы мир проверялся сначала на моделях, а не сразу на шкуре.

      Как говорил сэр Карл Поппер «пусть наши гипотезы умирают вместо нас». Это слоган человеческого отрезка эволюции. И это же девиз нормального инвестиционного процесса.

      Вот поэтому я за дедуктивные методы — будь то системный трейдинг или портфельные модели. С ними — не надо ждать пятилетку и сразу выставлять на кон шкуру. А в индуктивных способах (когда каждая сделка уникальна и фиг ты прогонишь на истории свои гениальные резоны в нее войти) приходится только так.

***


         На всякий случай, моя книга: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

          или здесь www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1205636/

      моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php

          торговая система №2: smart-lab.ru/blog/572258.php

Агрегатор аналитики. Собирается инфа с сотен источников. Поэтому из массива получается сигнал по инструменту. И да, это реклама: u.to/m8elFQ

трейдинг инвестиции философия жизнь

Dengi_bez_Durakoff

Александр Силаев

Красноярск

915

16 144

с 19 мая 2018

9 Комментариев

Maxim Sheyko
09 декабря 2019, 15:32
Тестировать надо, спору нет. Так отметаются заведомо мертворождённые системы. Но важно и не ударяться в противоположную крайность — бесконечную оптимизацию.

Вероятно, что если протестировано достаточное количество наборов параметров, даже в бессмысленной торговой системе обнаружатся некоторые наборы с лучшей результативностью в прошлом. Оценка системы, основывающаяся на оптимизированных наборах параметров (т.е. наборах с наилучшей результативностью на рассматриваемом периоде), является подгонкой системы под прошлые результаты, а не тестированием системы.
0
- Александр Силаев
  09 декабря 2019, 16:23
  Maxim Sheyko, переоптимизация зло, само собой. Я скорее обратное практикую — дезоптимизацию, скажем так. Выкручиваю все параметры в любые стороны, в пределах разумного. И если не сдохло в этом процессе — может быть, и в реале не сдохнет. Именно это мне значит «прогнать в тесте», а не поиск каких-то заветных формул.
  
  0
Vitalii Sneg
09 декабря 2019, 16:00
Александр, вышлите, пожалуйста, более подробную информацию по своим торговым системам.
Я инвестор начинающий… прочитал Вашу книгу, теперь сын (15 лет). читает.
Теперь вот хочу попробовать рядом с долгосрочным портфелем запустить низкорисковую стратегию, которая потенциально могла бы приносить более дивидендного портфеля.
Моя почта: [email protected]

+1
- Александр Силаев
  09 декабря 2019, 16:29
  Vitalii Sneg, отправил. Про сына интересно. Я специально старался писать так, чтобы растяжка было максимально широкой: от практиков-управляющих и профессоров-теоретиков до школьников. И если от практиков-теоретиков отзывы видел, ваш сын пока — первый протоколированный школьник. :)
  +1
Anton Shabunin
09 декабря 2019, 16:41
когда каждая сделка уникальна и фиг ты прогонишь на истории свои гениальные резоны в нее войти

Лудоманы-нутром-чующие-разворот-ловящие-ножи и дискретно использующие собственную экспертизу профи это разные категории трейдеров и нельзя вот так под одну гребёнку. Когда у трейдера есть накопленная годами экспертиза он всегда может сказать в чём его edge в каждом конкретном случае и объяснить на основе чего он зашел. Однако, рынок иррационален, и «гениальные резоны войти», работающие в большинстве случаев, иногда не срабатывают.
0
kyotaa
09 декабря 2019, 17:03
Скальпинг тем и хорош, что быстро понимаешь в чем заблуждаешься, что работает, а что нет, ну и эволюционируешь кароч быстро
0
InvestorNaDolgo
09 декабря 2019, 21:15
Складно автор пишет. Но не верю я в трейдинг и спекуляции. Не обман ли?
0
- Александр Силаев
  10 декабря 2019, 10:25
  InvestorNaDolgo, что значит — не верите? вы задумывались, на каких основаниях? «Я не умею управлять вертолетом. Большинство людей не умеет управлять вертолетом и не научатся. Следовательно, я не верю, что можно управлять вертолетом». Такая логика? Сформулируйте, что значит «не верю»? Что большинство людей это не умеет и не сумеет — ну так я тоже в это не верю… Или что все вертолеты летают только по чистой случайности и все пилоты притворяются?
  
  +1