Подскажите,как математически определить тренд (кроме автокоррелограммы) и его длительность.

Подскажите, как математически определить тренд (кроме автокоррелограммы) и его длительность.

технический анализ тренд тенденция рост падение

PitsExchange

Москва

248

с 28 августа 2017

34 Комментария

Vladimir Diaditchev
09 декабря 2019, 12:16
Наличие тренда можно определить, например, с помощью скрипта R Decomposition или использовать регрессию. Но, трен вычисляется, когда он уже есть. А определение длительности тренда -это прогнозирование, с этим будут проблемы и результат весьма сомнительный.
0
- PitsExchange
  09 декабря 2019, 12:35
  Vladimir Diaditchev, мне бы методы, типа MA и т.д.
  Я имею ввиду начало его зарождения, все остальное есть.
  0
- PitsExchange
  09 декабря 2019, 13:35
  Vladimir Diaditchev, имеете ввиду метод декомпозиции Холта-Винтерса?
  0
  - Vladimir Diaditchev
    09 декабря 2019, 20:24
    Axiris,
    Почти все методы, включая H-W Decomposition дают примерно такую же картинку. Вейвлет разложение и обратная реконструкция дают другую картинку и даже может показаться, что этот метод что-предсказывает. Но это случается не всегда. В качестве подтверждения может помочь фрактальная размерность и энтропия, но 100% уверенности это не дает. На рисунке дневные котировки Сбербанка.
    0
    - PitsExchange
      09 декабря 2019, 20:58
      Vladimir Diaditchev, для идентификации тренда, если в качестве начальной точки отсчета, взять стационарность, метод автокоррелограммы, возможно подходит лучше всего. Регрессия, так же входит в метод автокоррелограммы. Проблема при методе Холта-Винтерса, состоит в том, что мы вынуждены разлагать ряд на составляющие, отделяя их компоненты, что в моем случае наврятле пойдет. Мне просто нужна,идентификация тренда, предсказательная сила не важна. Может скинуть ссылки, если у вас имеются на методы распознания тенденции.
      0
      - Vladimir Diaditchev
        09 декабря 2019, 21:21
        Axiris,
        Вот для котировоак фьюча на Сбер ТФ=1мин, пара способов определения тренда. Обычная регрессия и вейвлет реконструкция. Есть и график автокорреляции для этих данных. Но достоверно определить зарождение тренда или его окончание проблематично. Кривая вейвлета может начать менять направление раньше, чем это делает цена. График ACF тоже начинает менять свою конфигурацию. Но достоверно сказать, все треду конец или начало -нельзя.
        
        0
        PitsExchange
        09 декабря 2019, 21:55
        Vladimir Diaditchev, спасибо. А тест Дики-Фуллера на стационарность данных? или Q-тест Льюнг — Бокса для проверки функции автокорреляции?
        0
        Vladimir Diaditchev
        10 декабря 2019, 10:13
        Axiris, Я пробовал, но он ничего не дает. Цены нестационарны. Более информативна фрактальная размерность, подтверждает состояние котировок.
        0
        PitsExchange
        10 декабря 2019, 13:09
        Vladimir Diaditchev, можете скинуть ссылку на исследования по этому поводу?
        0
Люфт
09 декабря 2019, 16:07
Тренд можно определить только постфактум, но это не мешает использовать «тренд» в торговле.
+1
- PitsExchange
  09 декабря 2019, 19:29
  Люфт, ответ не относится к теме вопроса
  0
  - Люфт
    09 декабря 2019, 19:41
    Axiris, относится, просто вы не понимаете о чем спрашиваете.
    0
    - PitsExchange
      09 декабря 2019, 20:51
      Люфт, идите и учитесь!
      0
      - Люфт
        09 декабря 2019, 21:03
        Axiris, ну кто бы говорил )
        0
        PitsExchange
        09 декабря 2019, 21:05
        Люфт,
        0
        Люфт
        09 декабря 2019, 21:14
        Axiris, вот, что и требовалось доказать ))
        Сплошные вопросы в профиле и смайлики.
        0
        PitsExchange
        09 декабря 2019, 21:54
        Люфт, а что с вас таких делать? Только поржать, а вопросы это хорошо)
        0
        Люфт
        09 декабря 2019, 21:59
        Axiris, такие вопросы это от скудоумия, ржыте дальше.
        0
        PitsExchange
        09 декабря 2019, 22:25
        Люфт, вы на демке чтоли торгуете? Идите играйтесь дальше, может жизнь научит чему, сольетесь. Не мешайте, вести серьезный разговор!
        0
        Люфт
        09 декабря 2019, 22:28
        Axiris, прекращайте фантазировать
        0
        PitsExchange
        09 декабря 2019, 23:42
        Люфт, кто о чем, а вы бред несете.
        0
        Люфт
        10 декабря 2019, 01:11
        Axiris, это вряд-ли.
        0
        PitsExchange
        10 декабря 2019, 06:19
        Люфт, только, могу сказать учитесь, почитайте хоть одну книжку по статистике, видно, что вы не знаете элементарных вещей.Может, тогда перестанете фантазировать и писать бред.
        0
        Люфт
        10 декабря 2019, 06:23
        Axiris, статистика не работает на немарковском поле.
        0
        PitsExchange
        10 декабря 2019, 09:45
        Люфт, откуда такие выводы? и о какой статистике речь?
        0
Антон Иванов
09 декабря 2019, 17:14
Вот это вопрос! Зарождение тренда никак не определить, тем более математически.
0
- PitsExchange
  09 декабря 2019, 19:28
  Антон Иванов, не знание, не означает, что этого нету.
  0
Vladimir Diaditchev
10 декабря 2019, 13:17
Занимался этим достаточно давно, поэтому ссылок не сохранилось. Но достаточно в Гугле набрать на английском интересующую Вас тему и найдете. Если при этом интересует скрипты на R, то в конце добавляйте — R code. Материала много, не всегда относится к торговле, но можно приспособить.
0
- PitsExchange
  10 декабря 2019, 13:26
  Vladimir Diaditchev, ладно спасибо, посмотрю.
  0
ezomm
19 ноября 2020, 17:06
Про тренд я написал пост.Читаем.Тренд из нечетных шагов цены 1-3!-5-7-9!(8 шагов) и не больше .1й шаг — поглощение последнего шага слива.Идеально 3 шага и 9.Это паттерн 3 солдата и 3 атаки 3х солдат.В фрактале Вильямса 5 свечей.Он идеален тк дает нам танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад (и наоборот).
Коррекция всегда из четных = 2 .
Цено график это набор гармоник частотой кратной 4.Это значит что в танце цены 4 фрактала (типа Вильямса).Эти 4 рождают новый фрактал в 2 раза больший по амплитуде .
Мораль — график не хаотичен, но зашумлен случайными(новостными)объемами.Чтобы убрать зашумленность применяем красный аллигатор Вильямса.
0