03 декабря 2019, 10:40

Календари на опционах. Сравнение опцион.ру и калькулятора от биржи.

Стратегия. Покупаю квартальные и продаю недельные на si. Календарный спред.
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут.
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -.
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8.
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать.

Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи.
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:

Портфель на опционру

Больше конечно же доверия к инструменту от биржи. Все ж хороший и простой инструмент был опционру… У кого свои инструменты, проверьте по грекам хотя бы проданных 64 коллов 05122019...

Опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

612

с 3 августа 2011

26 Комментариев

42
03 декабря 2019, 10:59
Опцион.ру плохой совсем стал. Глюков много.
0
- Кучумов Алмаз
  03 декабря 2019, 11:10
  42, ну я ожидал что только ГО там не правильно считается… а тут такое.
  мосбиржа могла бы тупо скопировать этот инструмент или купить… придумали что-то сложное.
  
  0
  - tashik
    03 декабря 2019, 11:53
    Кучумов Алмаз, они купили другой инструмент, да и все )) Юзаю OptionFVV + Quik, всем довольна.
    0
    - Кучумов Алмаз
      03 декабря 2019, 12:18
      tashik, я помню OptionFVV когда он его только запускал. попробую.
      0
ch5oh
03 декабря 2019, 12:29
Биржа ничего никогда не покупает. Она только сидит и комиссии увеличивает.
options.moex-school.com — поделка тех же ребят, которые делают Option Workshop. Причем по моим наблюдениям она в состоянии «альфа-версия» уже лет 5.
0
ch5oh
03 декабря 2019, 12:30
А дельта везде разная и почти везде неправильная.
0
- _sg_
  03 декабря 2019, 12:43
  ch5oh,
  в этом и есть цель.
  Наплодить всяких греков и их производных и дергать за хвост какую-либо из них в зависимости от ситуации (все равно проверить расчет никто не сможет), а цена прыгает так, что глаза из орбит вылезают.
  Так что «Паны дерутся резвятся, а у холопов чубы трещат».
  0
  - Кучумов Алмаз
    03 декабря 2019, 12:52
    _sg_, ну крошек думаю хватит.
    +1
    - _sg_
      03 декабря 2019, 12:58
      Кучумов Алмаз,
      хотелось бы не только крошек, а хотя бы пирожки с «капустой» поиметь.
      0
- Кучумов Алмаз
  03 декабря 2019, 12:52
  ch5oh, где ж правильную взять, как не на бирже
  0
  - _xXx_
    03 декабря 2019, 13:13
    Кучумов Алмаз, вы правда так считаете или это все-таки реалистичный сарказм?
    0
    - Кучумов Алмаз
      03 декабря 2019, 13:29
      _xXx_, да не было сарказма
      
      0
  - Федор абакумов
    03 декабря 2019, 14:08
    Кучумов Алмаз, ни одна улыбка не может претендовать быть правильной. Но любой нормальный опционщик пользуется своей, биржевую биржа используется для себя, для расчета вар.маржи, торговать по ней уж точно нельзя.
    +2
    - Кучумов Алмаз
      03 декабря 2019, 14:14
      Федор абакумов, ну я только начинающий. Биржа по ней меняет ГО, поэтому критерий, то что транслирует биржа
      0
Кирилл Браулов
03 декабря 2019, 13:12
-45 * Si-12.19M051219CA64000 у меня сейчас показывает дельту -33. Это по БШ. Другие модели показывают другие дельты (от -30 до -41). Так что, оба калькулятора могут оказаться правыми.

Мне кажется, в календарях финрез больше зависит от гуляния волы в разных сериях. От ДХ главное, чтобы он был включен постоянно, а по какой модели — не так важно. Имхо.
0
- Кучумов Алмаз
  03 декабря 2019, 13:31
  Кирилл Браулов, -41. это школа биржи. могут да. но хотелось бы единый знаменатель... Дх вручную от ситуации. и да позиция направлена всегда. но все таки жду всплеска волы.
  0
  - Кирилл Браулов
    03 декабря 2019, 13:55
    Кучумов Алмаз, так выберите одну модель (калькулятор) и только по ней ДХ. Вот и будет «единый знаменатель».
    
    А как удается вручную хеджить? Постоянно у монитора, с душевными волнениями и нарушениями дисциплины? Тяжело так…
    +1
    - Кучумов Алмаз
      03 декабря 2019, 14:17
      Кирилл Браулов, да там ГО на 20 тыс.руб… При сильной движухе, что мало вероятно, риск потери около 10 тыс.руб… Открываешь пару тройку раз в день, если за компом и корректируешь направление дельты.
      0
- Кучумов Алмаз
  03 декабря 2019, 14:13
  Кирилл Браулов, думаю. они же в деньгах. 64 коллы. поэтому биржа более верно передает дельту. это ж почти 45 проданных коллов…
  0
Федор абакумов
03 декабря 2019, 14:05
дельта завистт от IV, у Вас на картинке биржи её не видно, но она точно сильно отличается. Почему — это ваша ошибка, а не ресурсов, все у всех считается по одной формуле БШ.
0
- Кучумов Алмаз
  03 декабря 2019, 14:20
  Федор абакумов, вот тут не понял… забил инструмент в модель и посмотрел что выходит. в стакане цены конечно же отличаются. и вола тоже… Или вы рисуете свою волу, создаете свою картину и думаете она верная?
  
  0
- ch5oh
  03 декабря 2019, 14:47
  Федор абакумов, не всё и не у всех считается «по одной формуле».
  +2
Кучумов Алмаз
03 декабря 2019, 20:28
Прям час 64500 на недельках 05122019 выкупают по 115 при теор 87

0
Savin
04 декабря 2019, 11:09
Покупка квартальных — продажа неделек это слив почти всегда, да и не дадут норм «кварталки» тредить на фортсе, всегда будет 33% вероятности в+ из 100. На «кварталках» заморачиваться микрить по дельте садомазо. Тут правит вола и понимание че с ней делать вообще…Преимущества какой либо альтернативной методы расчета сомнительны, бред для психбольных. Весь опционный раздел превратился в сплошную рекламму дх. Ждем статьи про лечение хронических больных методом дх.
+1
- Кучумов Алмаз
  04 декабря 2019, 11:22
  Допельгангер, какая для вас самая оптимальная стратегия? Я понимаю, что я покупаю волатильность и жду ее роста. И торгую также направление. но никак дельту не равняю… скорее тетта в плюс, дельта по направлению куда думаю пойдет.
  0
  - Savin
    04 декабря 2019, 13:07
    Кучумов Алмаз, тестируйте сразу все в демо счетах, что мешает по 20-50 стратегий отслеживать и замечать особенности? Вносить коректировки и вариации, удалять шлак. Вы итак годы потеряете чтоб прийти к норм идеям. Понятно, что хочется чтоб вам какой нить клоун вчатике втер и все бац и билионер, но так не бывает. Признайтесь себе в этом, других вариантов узнать правду просто нет…
    +2