03 декабря 2019, 10:40

Календари на опционах. Сравнение опцион.ру и калькулятора от биржи.

Стратегия. Покупаю квартальные и продаю недельные на si. Календарный спред.
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут.
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -.
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8.
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать.

Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи.
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:

Портфель на опционру

Больше конечно же доверия к инструменту от биржи. Все ж хороший и простой инструмент был опционру… У кого свои инструменты, проверьте по грекам хотя бы проданных 64 коллов 05122019...

Опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

712

с 3 августа 2011

26 Комментариев

42
03 декабря 2019, 10:59
Опцион.ру плохой совсем стал. Глюков много.
0
ch5oh
03 декабря 2019, 12:29
Биржа ничего никогда не покупает. Она только сидит и комиссии увеличивает.
options.moex-school.com — поделка тех же ребят, которые делают Option Workshop. Причем по моим наблюдениям она в состоянии «альфа-версия» уже лет 5.
0
ch5oh
03 декабря 2019, 12:30
А дельта везде разная и почти везде неправильная.
0
Кирилл Браулов
03 декабря 2019, 13:12
-45 * Si-12.19M051219CA64000 у меня сейчас показывает дельту -33. Это по БШ. Другие модели показывают другие дельты (от -30 до -41). Так что, оба калькулятора могут оказаться правыми.

Мне кажется, в календарях финрез больше зависит от гуляния волы в разных сериях. От ДХ главное, чтобы он был включен постоянно, а по какой модели — не так важно. Имхо.
0

Читайте на SMART-LAB:

Первичный рынок ВДО в декабре 2025 (8,1 млрд р. при купоне 25,3%)

Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) к дорогим деньгам. И сами дорогие...

Иволга Капитал

06:50

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...