30 ноября 2019, 22:37
Смертельная просадка
Почему большая просадка может быть смертельна?
Вот почему:
Например:
После просадки -50% придется зарабатывать +100%
После просадки -60% придется зарабатывать +150%
И далее по экспоненте...
Отсюда правило:
Слил 20% — остановись, посмотри и подумай. Это помогает.
Вот почему:
Например:
После просадки -50% придется зарабатывать +100%
После просадки -60% придется зарабатывать +150%
И далее по экспоненте...
Отсюда правило:
Слил 20% — остановись, посмотри и подумай. Это помогает.
Читайте на SMART-LAB:
Самолет лидер по объему ввода жилья в МО
Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...
08:47
EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум
Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....
07:24
Вторичный рынок как часть оборотного цикла
Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...
10:00
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...
16:43
Да на чем тащат то?
Bablos, Так Газпром шортовая бумага. Ею пользуються начинающие трейдеры. Там в шортах трудно деньги потерять
Все, это ракета во вторник. Засаживальщиик опытный и статейка за 3 рубля…
Walmart Inc. (ритейлер №1 в мире) —
Прибыль 2026 ф/г, завершился 31.01.2026г: $22,270 млрд (+10,5% г/г),
Дивы кв $0,2475. Реестр 20 марта 2026г
Walmart Inc.
The registrant had 7,970,166...
Fesh1,
Основные продукты переработки нефти:
Топливо: бензин (для автомобилей), авиакеросин, дизельное топливо (грузовики, поезда), мазут (ТЭЦ).
Материалы и пластики: полиэтилен, пол...
23:18
Александр, ну на этом конец его рейтингам, в том числе политическим, а в августе у него выборы, и денег под свиней для Африки тогда ему не видать, как впрочем и Африки, если выборы провалит
ocean25, за январь месяц были, пришли 11.02 в размере 18руб с копейками.
23:05
Лар Крафт, А как можно облигации напрямую у эмитента купить минуя брокера?
Очень ценно что есть живое сообщество. Постоянно проходят вебинары и онлайн встречи где все разбирают простым языком. Чувствуется что команда реально вовлечена а не просто продает доступ
О чём думать будем? Трейдеру надо меньше думать — больше считать.
1. Сделки рождаются в мозге
2. В мозге живут и работают нейроны.
3. На работу нейронов нужно время.
4. Если времени мало, то нейроны придумывают херню
5. Если дать им больше времени, то могут придумать что-то стоящее
Но лучше уж думать о моей книге и моих курсах, и переживать о моих результатах на ЛЧИ, чем о своих сделках — это серьезно. Я чуть выше уже про это сказал — не надо принимать решения о сделках, надо принимать решение о торговой системе.
А тем, у кого есть мозги, и страх сильнее жадности — они и сами раньше останавливаются. И уж точно не нафсюкатлетят — у таких и минус 20% просто не образуется.
Об этом, кстати, парагаф, сами знаете где — называется «Рискуем ли, не рискуя?»
Похоже, мне надо не управление капиталом глубже изучать, а «Гарри Поттера» читать. Там же вроде бы какая-то школа магии была… Не?
smart-lab.ru/blog/447098.php
но...
у дисциплинированного и неторопливого трейдера, как правило, не бывает критичных просадок)
Это при условии, что если не снимать их с торгов, дисциплинированно и неторопливо подолжать торговать....
Нижняя часть графика показывает убыток, а верхняя – прибыль, которую нужно получить для возврата просто на уровень безубыточности. Как видите, это экспоненциальная кривая.
То есть получается, что когда ты уходишь в просадку, то для того, чтобы вернуться в безубыток, надо зарабатывать по экспоненте все больше и больше…
Однако для трейдера, особенно для системного, есть пара обнадеживающих нюансов. Первый из них состоит вот в чем:
чтобы получить просадку по счету в 50 %, можно, как вариант, купить по 100 и дождаться 50; и чтобы вернуться в исходную точку, можно купить по 50 и дождаться 100. И то и другое – примерно одинаково по своей вероятности и затрачиваемым ресурсам: средств, нервов, времени.
А второй нюанс прорисовывается, если рассмотреть иной вариант:
чтобы на счете осталось 47,83 % базовой денежки, нужно получить семь подряд убыточных сделок, в каждой из которых иметь просадку 10 % от имеющегося перед сделкой депозита. Т. е. 1*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9 = 0,4783. Но, что замечательно: для того, чтобы из оставшихся 47,83 % вернуться к стартовым 100 %, нужны практически те же самые семь успешных трейдов, если в каждом из них наращивать депозит на те же самые 10 %! Ну ладно – восемь. То есть 0,4783*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1 = 1,0253. Бинго! Семь или восемь при таком «камбэке»[1] – не принципиально.
Аналогично при любой другой глубине просадок – если удалось глубоко просесть, то нужно не больше, а столько же правильных действий, чтобы из просадки выйти.
Конечно, убыточные сделки и их число у нас в реальном трейдинге не нарезаются такими равными кусками и равными интервалами. Так же, как и прибыльные. Но здесь важна логика, арифметика и динамика этого процесса. И даже геометрия: угол отражения вполне может быть равен углу падения. То есть скорость восстановления может быть равна скорости просадки.
-------------------К чему это я? К тому, что не все так печально и страшно, если уже просадка наступила – ситуацию можно выправить; надо не грустить, не паниковать, не тильтовать или впадать в ступор. Все поправимо! (Сами знаете откуда, М.2019, С.37.)
[1] Comeback (англ.) – ситуация в футболе, когда проигрывающая, как правило, два или более мячей команда ломает ход игры и сравнивает счет или даже выходит вперед.
любопытное свойство просадок — их меньше, они не глубокие когда правильность решения выше (математическое ожидание от решения) и совсем не обязательно количество действий, в тоже время, верен стартовый пост — необоснованный рост количество действий(сделок) может служить признаком потери плана
такую инфу нужно в школе проходить всем
некоторым стоит добавить этого рода картинки на рабочий стол
тема входит в раздел теории капитала, верных правил, которыми можно пользоваться вне-зависимости-ни-от-чего несколько, есть теоритическая величина обьема капитала на сделку для наискорейшего прироста
[1] мировоззрение динамичная система, а теория, на основе чего принимаются решения в изолированной среде, например, рынке ценных бумаг, — должна опираться на фундаментальные свойства этой среды
Просадка — не убыток, это только факт движения цены. Убыток возникает, когда закрываещь позицию, которая «просела». Если вошел в позицию ответственно, то сиди и не дергайся. Жди, пока цена вернется… Тогда 20% остаются теми же 20 %.
Но если строить систему, то вот здесь наглядно видно, что уже после ~10% вертикальное падение начинается (а значит фактор восстановления сильно ухудшится при прочих равных).
Так что правило как часть системы — 10% для высоковероятной серии неудач.
если же вы торгуете заранее определенным обьемом лотов/контрактов то Вам это не грозит
Конечно, имея в виду, какова маржинальность этой котлеты.
Одно дело когда котлета — это плечо 8:1, а другое, когда 0,1:1.
это из личного опыта((
Отлично и наглядно, спасибо.
я из книжки когда-то сканил:
Проседание худший враг трейдера.
ванюта, похоже, с математикой не дружил))
Значит, в логике автора крутой изъян.
Просадка инвестора не является следствием его действий. Просадка спекуля — целиком рукотворное явление.
Понимаете?
Выиграл 100%, и теперь достаточно просрать 50%, чтобы вернуться на старт.
а если вспомнить американского лося, пойманного мной в лонгах на обвале доткомов в 2000 году, то ваще пипец… но тогда я был еще совсем младенцем… или даже нет… еще меньше… сперматозоидом в трейдинге))