ФР МБ: результаты Ноября'19

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: https://smart-lab.ru/blog/571535.php

Ноябрь выдался для модели неплохим месяцем — +2.75%, дополнительно радует тот факт, что обогнали и индекс ММВБ полной доходности (MCFTRR), прибавивший за тот же период +1.43%. В течение месяца была болтанка, вызванная тем, что сам индекс ушел куда-то в боковик, но портфель вел себя достойно.

С начала года результат примерно +25%, что уступает индексу ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR), прибавившему за тот же период +31.1%, но с учетом того, что у модели существенно более низкие просадки и в принципе включен контроль риска — результатат нормальный, поскольку я total return investor.

На текущий момент портфель примерно такой:

Всем профитов!

ФР РФ торговая система алготрейдинг YNDX VSMO TATNP MSRS FEES MSNG AFKS OGKB PIKK RTKMP MOEX FXDE BANEP MSTT TRNFP GAZP FXCN MVID BANE IRKT LSRG

MadQuant

не определен

791

17 091

с 24 ноября 2016

36 Комментариев

Lano
30 ноября 2019, 15:14
А где наше все, Сбер и Лук?
0
- MadQuant
  30 ноября 2019, 17:16
  Lano, по юридическим причинам — не все могу покупать в портфель, отчасти из-за этого отставание от индекса. Но сбера бы в портфеле все равно не было, лучок бы был, он хорошо трендит
  0
Kot_Begemot
30 ноября 2019, 16:34
А что за система?
0
- MadQuant
  30 ноября 2019, 17:07
  Kot_Begemot, самопальная тс на технических индикаторах.
  0
  - Kot_Begemot
    30 ноября 2019, 17:11
    MadQuant, то есть индикаторы, типа MACD / SMA принимает на вход, а на выходе даёт веса в портфеле, так?
    0
    - MadQuant
      30 ноября 2019, 17:13
      Kot_Begemot, на входе — цены, на выходе — веса в портфеле.
      0
      - Kot_Begemot
        30 ноября 2019, 17:17
        MadQuant, ну это Марковиц, SSA или NeuralNetwork, RandomForest?
        Другими словами у вас классическая линейная алгебра или интервально-нелинейные преобразования?
        
        И, если не секрет, есть ли бектесты?
        
        0
        MadQuant
        30 ноября 2019, 17:23
        Kot_Begemot, Марковиц там есть, точнее «мэдович» — мой улучшенный вариант марковица. Нелинейность тоже есть, но это не ML, ибо для него данных очень мало для обучения.
        Upd: бэктесты разумеется, как без них торговать?
        +1
        Kot_Begemot
        30 ноября 2019, 17:27
        MadQuant, ну я в том смысле, что интересно было бы посмотреть на эти бектесты)
        0
        MadQuant
        30 ноября 2019, 17:52
        Kot_Begemot, зачем вам мои бэктесты? Я в ДУ не беру, по крайней мере не суммы, которые могут предложить посетители этого сайта.
        0
        Kot_Begemot
        30 ноября 2019, 18:30
        MadQuant, а зачем мне ваши результаты тогда? Раз уж вы выкладываете одно, то почему-бы не выложить и другое для полноты картины и большей репрезентативности данных. А то получается, что вы черри-пикингом занимаетесь.
        
        0
        MadQuant
        30 ноября 2019, 18:39
        Kot_Begemot, каким ещё черри-пикингом? Я свои результаты публикую каждый месяц, никакого черри-пикинга тут нет
        0
        Kot_Begemot
        30 ноября 2019, 18:47
        MadQuant, ну… как хочите. Раз уж вы здесь видите смысл.
        0
        MadQuant
        01 декабря 2019, 00:30
        Kot_Begemot, если вам от этого станет легче — пожалуйста, мне не жалко (если разберетесь). Но, еще раз — в ДУ не беру.
        
        . enddate ann.ret sharpe calmar mdd tvr margin 2000-12-28 4.71 0.51 0.65 7.19 1.48 343.80 2001-12-29 12.14 2.04 3.13 3.88 1.84 631.87 2002-12-31 37.02 2.09 3.94 9.40 3.30 989.07 2003-12-31 27.94 1.34 1.47 18.98 4.77 556.36 2004-12-31 10.50 0.57 0.52 20.06 4.61 263.88 2005-12-30 48.61 2.47 3.16 15.37 5.04 901.62 2006-12-30 39.31 1.71 1.86 21.11 8.01 487.89 2007-12-29 39.78 2.19 3.35 11.87 9.20 446.92 2008-12-31 -8.59 -0.59 -0.47 18.33 5.30 -177.85 2009-12-31 64.40 2.75 6.03 10.68 8.96 707.04 2010-12-31 27.69 1.38 1.33 20.83 12.31 263.23 2011-12-31 -10.59 -0.64 -0.48 22.09 8.60 -141.72 2012-12-31 11.97 1.14 1.33 9.03 8.76 169.26 2013-12-31 16.77 1.59 2.18 7.70 10.48 187.30 2014-12-31 24.77 1.57 2.38 10.42 10.61 267.74 2015-12-31 51.33 2.76 4.24 12.11 11.13 383.05 2016-12-30 56.07 3.79 8.33 6.73 11.92 379.42 2017-12-29 14.58 1.44 1.61 9.06 11.86 118.67 2018-12-31 19.97 1.41 2.56 7.81 12.53 152.35 2019-11-27 23.76 2.85 5.10 4.66 10.50 125.39 WHOLE 23.06 1.48 1.04 22.09 161.19 300.79
        +2
        Kot_Begemot
        01 декабря 2019, 18:17
        MadQuant, ну вот, совершенно другое дело! Теперь я хотя бы буду понимать о каких системах идёт речь и каковы ваши «total return» цели (настройки).
        
        Я даже могу сравнить ваши результаты с моими, использующими те же 10 кратные turnover и отличающимися схожими показателями доход/просадка.
        
        И нечего тут стесняться, вполне достойный результат — за такой в ДУ точно не дадут)
        0
        MadQuant
        01 декабря 2019, 22:01
        Kot_Begemot, да, меньше 100500% годовых, поэтому не удовлетворяет 99% желающих дать в ДУ) Но, вы не поверите, некоторые даже под это предлагали.
        Но для системы, которая торгует раз в месяц — это близко к оптимуму, что можно реалистично выжать даже из российского рынка.
        +1
        Sergey Pavlov
        02 декабря 2019, 04:20
        MadQuant, с какого момента эта модель торгуется на российском рынке?
        0
        MadQuant
        02 декабря 2019, 09:28
        Sergey Pavlov, c конца 2015-го
        0
        AL
        01 декабря 2019, 04:01
        MadQuant,
        мой улучшенный вариант марковица
        
        Можно вас попросить поподробней про концепцию, в рамках допустимого?
        0
        MadQuant
        01 декабря 2019, 11:35
        AL, в рамках допустимого уже все написал)
        А если серьезно — марковица я строю не на ретурнах, а на некоторых функциях от ретурнов, ну и строю немного по-другому, не на классической формуле
        0
        AL
        01 декабря 2019, 22:56
        MadQuant, спасибо.
        Если вдруг у вас случится творческий порыв и желание написать пост — было бы очень интересно почитать про нетривиальные подходы для робастных оценок параметров применительно к Марковицу :)
        0
        MadQuant
        02 декабря 2019, 00:53
        AL, не, про работающие вещи у меня не случается порывов писать =))))
        Хотя есть один вечно работающий топик, про который все нормальные трейдеры, правда, и так знают — про него подумываю написать.
        0
А. Г.
30 ноября 2019, 17:30
Яндекс — наше фсе! Я только сегодня результаты комона за месяц смотрел: те, кто сидел с большой долей Яндекса, за месяц двузначный плюс получили. У кого Яндекса не было - в лучшем случае в небольшом плюсе на десятые доли процента в ноябре. Эх, а я то «мимо» таких историй. «Русский Баффет», где нет Яндекса и пока не может быть (может через 10 месяцев и появится), вообще в минусе месяц закончил. А ведь в нем сейчас 4 из 5 самых «голубых фишек».
0
- MadQuant
  30 ноября 2019, 19:03
  А. Г., ну я брал отскок, и не сразу, поэтому у меня по позе только +14%. Поэтому я бы и без Яндекса в плюсе был, просто поменьше
  0
ZizZz
30 ноября 2019, 22:06
Можно было просто купить индекс и сидеть на попе ровно. Ленивый инвестор всегда обыгрывает всех суетящихся.
0
- MadQuant
  30 ноября 2019, 22:19
  ZizZz, угу, пока не наступит новый 2008-й или даже 2011-й. И вам срочно на лоях понадобятся для чего-нибудь деньги. А у меня более-менее управляемая просадка.
  0
  - ZizZz
    30 ноября 2019, 22:51
    MadQuant, разница доходностей в разы — это интересно, колебания около доходности индекса — так себе достижение. У вас сильно диверсифицированный пакет, который по своей сути не может существенно отличаться от индекса по результативности. Если бы у вас в портфеле были допустим газпром, сургут и яндекс равными долями, тогда портфель показал бы фантастический рост в моменте. А так просто среднерыночный показатель. НО не ниже нуля и это замечательно. :)
    0
    - MadQuant
      30 ноября 2019, 23:05
      ZizZz, долгосрочно разницу доходностей в разы никто не показывает *в мире*. Чисто случайно, несколько лет — да. Это неинтересная для меня история. Моя цель — зарабатывать долгосрочно без риска и плечей в районе индекса, когда он растет, и не сливать за ним — когда он падает. Долгосрок за счет этого доходность получается лучше чем у индекса. Но, опять же, не в разы, а на несколько %.
      +1
      - ZizZz
        30 ноября 2019, 23:12
        MadQuant, «не сливать за ним — когда он падает» не получится у сильно диверсифицированного портфеля ни при каких условиях. Придётся как и всем фиксировать убыток в зачатке и ждать новой волны роста. Волшебных «не падающих» акций не существует, имеются только «не так быстро» падающие. Собрать из них портфель в моменте — это уже искусство.
        0
        MadQuant
        30 ноября 2019, 23:18
        ZizZz, вот искусством я и занимаюсь.
        
        «не сливать за ним — когда он падает» не получится у сильно диверсифицированного портфеля ни при каких условиях.
        Никто не заставляет держать портфель 100%-но забитым 100% времени. Под «не сливать за ним» я имел ввиду именно «не сливать так сильно». Понятно, что если я торгую в лонг, и рынок идет вниз — у меня лось. Но обычно у меня лось меньше. Скажем, в апреле прошлого года (уж не помню точно когда) рынок сходил за 1 день на 8+% вниз, а мой забитый под завязку портфель — только на 2.3%
        0
        Mezantrop
        01 декабря 2019, 08:35
        MadQuant,
        А если не секрет, принцип лосеводства? % от цены, вес в портфели, индикатор или еще чего?
        0
        MadQuant
        01 декабря 2019, 10:51
        Mezantrop, мани-менеджмент или риск-менеджмент — называйте как угодно. Смысл в том, что по рискам наш индекс очень несбалансирован — много нефти, мало всего остального. Я это исправляю, у меня в портфеле даже нефтянки не больше 30%.
        +1
Иван Файртрейдов
01 декабря 2019, 09:16
грамотный способ ждать коррекции — кризиса, на обычном рынке альфа небольшая
0
- MadQuant
  01 декабря 2019, 22:05
  Иван Файртрейдов, так и есть. Все по классике — слежу за убытками, а прибыли сами о себе позаботятся.
  +1