Фичи решают.

  Берем RF загоняем в нее фичи:

'Min10',
'Cl/High',
'Vol20',
'tLow%',
'Cl/Low',
'tHigh%-tLow%',
'ATRP(14)',
'DIMinus(14)',
'RSI(Close.20)',
'MomentumPct(Close.14)',
'MFI(20)',
'KST(Close.10.10.15.10.20.10.30.15)',
'TRIX(Close.10)',
'Cl/w_High',
'DSS(10. 20. 5)

  Получаем следующие профиты:

  Если убрать прогноз на 2011 год (потому что строился он на основе обучения только за 2010 год и 2018, потому что там первые 3-4 месяца, а не весь год), то мы выходим на 323 сделки по +0,66% каждая. Это не тест, не трейн, это реальный прогноз полученный с помощью CatBoosting (отечественная разработки, не сочтите за рекламу).  Можно повысив порог, увеличить средний профит на сделку, уменьшив число сделок, тут уж как каждому нравится. 
  А теперь та же моделька, тот же период, но давайте воспользуемся арсеналом индикаторов предложенных WealthLab, вот их скромный список:

'WilliamsR(30)',
 'Volatility(24.12)',
 'VHF(Close.24)',
 'TRIX(Close.10)',
 'StochRSI(Close.14)',
 'StochD(14. 5)',
 'StochK(14)',
 'StdDev(Close.14.Population)',
 'RVI(20)',
 'RSquared(Close. 30)',
 'RSI(Close.20)',
 'ROC(Close.30)',
 'QStick(24)',
 'MomentumPct(Close.14)',
 'Momentum(Close.14)',
 'MFI(20)',
 'MACD(Close)',
 'LinearRegSlope(Close.20)',
 'KST(Close.10.10.15.10.20.10.30.15)',
 'HV(Close.20.252)',
 'EMV(14)',
 'EMMinus(Close.40)',
 'EMPlus(Close.40)',
 'DSS(10. 20. 5)',
 'DPO(Close20)',
 'CumDown(Close.4)',
 'CumUp(Close.4)',
 'CMO(Close.20)',
 'CMF(21)',
 'CCI(20)',
 'ATRP(14)',
 'ATR(14)',
 'AroonDown(Close.20)',
 'AroonUp(Close.20)',
 'ADX(14)',
 'ADXR(14)',
 'DIMinus(14)',
 'DIPlus(14)',
 'DX(20)'

   Само собой настройки индикаторов могут быть разными, я взял по умолчанию. На выходе:

   Есть разница? Есть. Модель та же, но стоит подсунуть разные фичи и как все чудно меняется. Поэтому хочу поговорить о фичах, тем более это то, единственное креативное что остается юзающему ML.
  А что если использовать по одной фиче для RF? Список лучших фичей:
   Как видим даже использовав единственную фичу можно вполне выйти на что то рабочее, это еще один камушек в пользу важности работы с фичами. А что если запихнуть все возможные фичи и всю эту кашу кинуть RF?! Получаем:
  

  Ну видим лучше не стало, стало даже чуть хуже. Как же нам сделать так, чтобы за счет фичей улучшить результаты?
  Можно так: берем данные за 2010 год, строим модель, получаем оценку важности фичей, и уже по новой строим модельку с учетом лучших фичей. Лучшие фичи это например лучшие по списку, или из числа фичей, чьи показатели не меньше какого то порогового значения. Ну и делаем прогноз на 2011 год и смотрим профит. Для 2012 года берем оценку важности фичей за 2010-2011 годы… итп. итд. Гешефта не получилось. 
Вот например если брать лучшие 20 фичей: 

 Стало чуть больше сделок, но принципиально ничего не поменялось. Вот если взять фичи со значимостью более 0,04 

  Средняя выросла, но за счет резкого падения числа сделок. Ерунда.
  Но самая большая ерунда это то как RF оценивает важность фичей и то что мы получаем на выходе, в профитах. То как RF оценивает важность фичей, и то как повышают профитность те или иные фичи-это часто два большие разницы. Почему это происходит можно обьяснить тем что настраиваем мы модель на оценку угадал направление движения, а профитность на сделку это не только это но и то далеко рынок прошел по данному направлению. Наверняка многие имеют работающие системы за счет разных составляющих-в одной случаи за счет того что если сделок профитных немного, но их профиты велики (классический пример трендовых систем), а в другом случаи выхлоп профтных сделок и убыточных одинаков, но профитные составляют 75% от общего числа сделок.