Почему я учитываю опционы, которые исчезли из портфеля.
При построении опционных позиций я стараюсь исходить из простейших комбинаций, которые проанализированы вдоль и поперек. Комбинации создаются всё время до экспирации и в результате возникает позиция, которую сложно анализировать напрямую. Поэтому важно помнить из каких элементарных комбинаций состоит вся позиция. И вся позиция рассматривается как сумма элементарных комбинаций. Часто проданный опцион одной комбинации погашается купленным опционом другой комбинации и из портфеля этот опцион исчез, оставив какой-то профит или убыток. В этом случае я продолжаю считать, что у меня в данном страйке есть купленный опцион для одной элементарной комбинации и проданный опцион для другой элементарной комбинации. Такой учет позволяет сохранять память о комбинациях, из которых состоит конечная позиция и уменьшать ошибки при корректировке сложной позиции.
Oliver Stocks, пилит Сишка мелкой рябью около 64000 и непонятно куда прорвет… строим стреддел: купили путов 64000 и фючей в лонг(50%)..
Сишка вроде пошла вверх, но медленно и с возвратами к 64000… можно построить спред на путах: 64250 покупаем, 64000 продаем..
64000 продажа пута в спреде и 64000 покупка в стредделе дают ноль… но по факту у нас 2 разные конструкции…
Чё-то я не уловил темы, но сам я делаю вот что: после закрытия позиции я помечаю сделки закрытия как не активные и продолжаю следить за позицией в программе «как еслибы она ещё там была открыта»
Очень познавательно
У меня специальная программа для учета опционных позиций. Каждая позиция ведется отдельно. Но в то же время можно получить совокупный отчет по позициям на интересующем инструменте, чтобы сверить данные с терминалом (для выявления косяков учета).
AlexGood, ни в чем… можно и колов купить..
Единственно фьючами проще перестраивать: чуть докупил — больше наклон в лонг, или чуть продал — меньше… так так спред меньше…
Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат. Герман Греф отметил, что за пять месяцев 2024 г. банк уже заработал 628,4 млрд руб - ТАСС Сбербанк рассчитывает на дальнейший рост пр...
ФосАгро на Смартлабе
Дорогие инвесторы!В эту субботу, 22 июня, мы планируем посетить Smart-Lab Conf! 💫Руководитель службы по связям с инвесторами $PHOR Андрей Серов будет рад встретиться и ответить...
ФосАгро на Смартлабе
Дорогие инвесторы!В эту субботу, 22 июня, мы планируем посетить Smart-Lab Conf! 💫Руководитель службы по связям с инвесторами $PHOR Андрей Серов будет рад встретиться и ответить...
🐹КарМаней. #CARM
🥜На бумагу по прежнему положительные взгляды и в краткасроке и тем более на дистанции.
🥜Бумага ушла в горизонталь и уже на слабости рынка особо не откатывает.
🥜Когда можно р...
Сишка вроде пошла вверх, но медленно и с возвратами к 64000… можно построить спред на путах: 64250 покупаем, 64000 продаем..
64000 продажа пута в спреде и 64000 покупка в стредделе дают ноль… но по факту у нас 2 разные конструкции…
Очень познавательно
FZF, у меня тоже все позиции ведутся раздельно. В этом смысле ТС совершеннов верно поступает, имхо.
А вот «объединялку-сверялку-с-брокером» ещё не прикрутил к сожалению.
Периодически ручками посматриваю, конечно.
=) Наверное, жду когда позиция разъедется на 1000 лотов, чтобы как следует влететь и уж тогда доделать.
в чем преимущества покупки фьюча вместо покупки коллов?
Единственно фьючами проще перестраивать: чуть докупил — больше наклон в лонг, или чуть продал — меньше… так так спред меньше…