Сегодня экспериментировал с фильтрацией сделок для одной своей стратегии. Параметры подгонял за 2012 год, так как выяснил, что фильтр не особо хорошо его фильтрует в сравнении с другими годами. Итог можно наблюдать ниже. Тест с 2008 года по 05.09.2019 на 25-ти валютных парах.
Сколько это в деньгах? Если торговать при выплате
82% (есть такой брокер с фиксированным процентом выплат), и риске
1% от депозита, то
2019 год дал бы примерно
40% в год (при
1000 сделок), если же год завершится с
1800 сделок и тем же винрейтом, то это уже примерно
83% в год.
При депозите от
500 000 рублей можно будет совершать крупные ставки с выплатой
85%, тогда 1000 сделок принесет уже
66%, а
1800 сделок
149% в год (при винрейте 56.8%).
Общий винрейт за весь период теста составил
58.284%, всего сделок
24353.
К сожалению, котировки от FXCM начиная с 2007 года у меня есть не для всех валютных пар и они содержат много пропусков. Тем не менее, я провел тест с 2000 года на том, что есть.
2007 год конечно подкачал, винрейт 52%. С другой стороны его 270 сделок неплохо скопенсируются в дальнейшем. Судить здесь, конечно, уже строго нельзя, нужны более полные данные за 2000-2007 год.
Это лишь одна из стратегий, которую я планирую применять на практике. Также, предположительно стратегия сможет торговать больше, чем 2 часа в день.
Для тестирования я использовал следующие С++ библиотеки (они почти все header-only):
Мой
телеграм-канал , где периодически публикуются исходники и описывается ход «запуска» робота на «бинарках», а в перспективе и на других «настоящих» рынках.
Это скучно.