А знаете ли вы, что в Ri...

— при шорте от 144 800 на Мосбирже пяти контрактов при цене 144 700 на счете будет отрицательная вар.маржа в районе 500 рублей из-за роста бакса примерно на 30 копеек и топтании MXI на месте?

— во время лонгов от 145 000 на Мосбирже пяти контрактов при цене 145 100 на счете будет отрицательная вар.маржа в районе 500 рублей из-за укрепления рубля примерно на 30 копеек и топтании MXI на месте?

Об этом писалось уже сотни раз, но все постоянно забывают.

Кто сможет на пальцах объяснить почему так происходит, тому за самую оригинальную версию переведу 500 тимофейчиков.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ri фьючерс ртс

фьючерс ртс

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1083

60 735

с 26 мая 2017

49 Комментариев

Crogall
25 ноября 2019, 16:57
Из-за разницы стоимости ГО и шага, которая меняется каждый момент времени на сайте moex.com. Я так думаю.
0
- Kayumovr
  25 ноября 2019, 17:44
  Иван Боженков,
  0
Владимир Гончаров
25 ноября 2019, 17:00
зато при росте бакса, в нефти дают больше рублей.
+1
Сергей Ю.
25 ноября 2019, 17:05
Все наоборот… Бакс вверх, — РИшка вниз, бакс вниз, — РИшка вверх..
Происходит из-за пересчета цен акций в долларах.
К примеру стоит акция 130руб, при курсе 65 это 2 долл..
Курс бакса вырос в 2 раза, теперь акция в рублях по прежнему 130, а в долларах всего 1 бакс..
РТС — долларовый индекс…
+1
- Crogall
  25 ноября 2019, 17:49
  Сергей, нет такой сильной зависимости. Если газпром двиганут вверх или сбербанк, то рост доллара все равно не помешает росту индекса.
  0
wistopus
25 ноября 2019, 17:05
Кто сможет на пальцах объяснить почему так происходит, тому за самую оригинальную версию переведу 500 тимофейчиков.

моя версия — энто все происки опционщиков....
+2
Андрей К
25 ноября 2019, 17:08
чего ты детсадовские вещи спрашиваешь =)
+2
Слава Птицын
25 ноября 2019, 17:10
Открывай файловую библиотеку.
Фьючерсный контракт на Индекс РТС
fs.moex.com/files/3244

И смотри пункт 2.1.3 «Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:»
+2
Иван Иванов
25 ноября 2019, 17:11
вход и выход из позы считают по одному курсу. поэтому никак не может быть отрицательная маржа, что если вы зайдете по 145000 покупку и выйдете по 145100 в течении одного дня
+2
Ен
25 ноября 2019, 17:13
Я даже знаю что Каленкович в юности опционной на эту херню попал, дядь, а дядь, дай 50 тимофейчиков))))
0
- Ен
  25 ноября 2019, 17:15
  не не… 54 ровно
  0
Vitaly Fadeev
25 ноября 2019, 17:58
Потому что мосбиржа во время клиринга пересчитывает стоимость позиции по новому курсу, добавляя — вычитая тики цены, чтобы стоимость позиции не менялась, с учетом нового курса доллара ( т.е., чтобы внутренняя стоимость позиции оставалась неизменной при изменившемся курсе доллара) .
Сделали такой пересчет, чтобы упростить работу хеджеров.
Вообще, этими +- копейками, в результате, можно пренебречь. Во фьючерсах, в которых цена привязана к доллару, вам важно быть правым в изменении цены актива в долларах. Изменением курса рубля к доллару можете пренебречь.
+3
- Ен
  25 ноября 2019, 18:09
  Фадеев Виталий, вот я примерно тоже самое хотел сказать, но проще: «а мне по**й» а если при работе с РТС одновременно считать курсы доллара к рублю, рубля к теньге, и теньге к фунту, то вообще… тем более по**й
  +1
Reznor
25 ноября 2019, 18:18
Вар. маржа в обоих случаях будет положительной. Удивительно, что есть люди, торгующие не первый год на рынке, которые до сих пор этого не понимают.
+3
- trader_95
  25 ноября 2019, 18:19
  Reznor, я бы на месте Карлсона отдал мне все свои тимофейчики и снес этот позорный топик, пока остальные не увидели)
  +4
  - Reznor
    25 ноября 2019, 18:21
    trader_95, поддерживаю )
    0
Balist
25 ноября 2019, 19:01
Не будет никакого убытка при шорте Ри и росте бакса, даже если Ри на месте останется. Вариационка считается по формуле: цена в пунктах открытия шорта минус цена в пунктах текущая, и все это умноженное на стоимость пункта.
0
А. Г.
25 ноября 2019, 20:33
Да все давно известно, если читать внимательно спецификацию:

Вармаржа 1 контракта РИ в рублях = (номинал РИ сегодня в рублях по клиринговому курсу сегодня — номинал РИ вчера в рублях по клиринговому курсу вчера) + номинал РИ вчера в пунктах*0,02*(клиринговый курс вчера-клиринговый курс сегодня)

Величина в первых скобках примерно равна изменению индекса Мосбиржи*100, а во вторых скобках примерно прибыль в шорте USDRUB_TOM с 18:30 вчера по 18:30 сегодня.

Если позиция лонг открывалась сегодня, то номинал РИ вчера надо заменить на номинал открытия позиции. А если позиция лонг закрылась сегодня, то номинал РИ сегодня надо заменить на номинал закрытия позиции.

Для шорта выщеуказанную величину надо взять со знаком минус.

PS. Тимофейчики не нужны.
0
iuiu
27 ноября 2019, 18:15
А мне кажется, вы это уже поясняли как-то, но я все равно не помню, т.к. мне пох_ю, на моих лосях это не сказывается никак. Извините, если что не так написал или кто-то что-то не то прочитал.
0

Читайте на SMART-LAB:

Россети Северо-Запад. Отличный Q1 26г. по РСБУ, но новая инвестпрограмма прогнозирует просто космос по прибыли в будущем

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.: 👉Выручка — 24,79 млрд руб. (+20,6% г/г) 👉Себестоимость — 20,76 млрд руб. (+14,2 г/г) 👉Прибыль от продаж —...

Mozgovik

10:10

Что происходит с самыми волатильными акциями?

На фоне провала рынка на полугодовые минимумы и быстрого отскока самые волатильные бумаги должны были двигаться активнее — проверим. Рынок под напряжением

БКС Мир инвестиций

10:13

Новый выпуск облигаций ТЛК / ЯрКамп Лизинг (ruBB-, 200-250 млн руб., YTM 29,34%) 13 мая

🔵 В среду, 13 мая, запланировано размещение нового выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг 🔵 Обобщенные параметры нового выпуска облигаций ТЛК (ruBB-): —...

Иволга Капитал

10:00

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...