— при шорте от 144 800 на Мосбирже пяти контрактов при цене 144 700 на счете будет отрицательная вар.маржа в районе 500 рублей из-за роста бакса примерно на 30 копеек и топтании MXI на месте?
— во время лонгов от 145 000 на Мосбирже пяти контрактов при цене 145 100 на счете будет отрицательная вар.маржа в районе 500 рублей из-за укрепления рубля примерно на 30 копеек и топтании MXI на месте?
Об этом писалось уже сотни раз, но все постоянно забывают.
Кто сможет на пальцах объяснить почему так происходит, тому за самую оригинальную версию переведу 500 тимофейчиков.
Все наоборот… Бакс вверх, — РИшка вниз, бакс вниз, — РИшка вверх..
Происходит из-за пересчета цен акций в долларах.
К примеру стоит акция 130руб, при курсе 65 это 2 долл..
Курс бакса вырос в 2 раза, теперь акция в рублях по прежнему 130, а в долларах всего 1 бакс..
РТС — долларовый индекс…
вход и выход из позы считают по одному курсу. поэтому никак не может быть отрицательная маржа, что если вы зайдете по 145000 покупку и выйдете по 145100 в течении одного дня
Потому что мосбиржа во время клиринга пересчитывает стоимость позиции по новому курсу, добавляя — вычитая тики цены, чтобы стоимость позиции не менялась, с учетом нового курса доллара ( т.е., чтобы внутренняя стоимость позиции оставалась неизменной при изменившемся курсе доллара) .
Сделали такой пересчет, чтобы упростить работу хеджеров.
Вообще, этими +- копейками, в результате, можно пренебречь. Во фьючерсах, в которых цена привязана к доллару, вам важно быть правым в изменении цены актива в долларах. Изменением курса рубля к доллару можете пренебречь.
Фадеев Виталий, вот я примерно тоже самое хотел сказать, но проще: «а мне по**й» а если при работе с РТС одновременно считать курсы доллара к рублю, рубля к теньге, и теньге к фунту, то вообще… тем более по**й
Не будет никакого убытка при шорте Ри и росте бакса, даже если Ри на месте останется. Вариационка считается по формуле: цена в пунктах открытия шорта минус цена в пунктах текущая, и все это умноженное на стоимость пункта.
Да все давно известно, если читать внимательно спецификацию:
Вармаржа 1 контракта РИ в рублях = (номинал РИ сегодня в рублях по клиринговому курсу сегодня — номинал РИ вчера в рублях по клиринговому курсу вчера) + номинал РИ вчера в пунктах*0,02*(клиринговый курс вчера-клиринговый курс сегодня)
Величина в первых скобках примерно равна изменению индекса Мосбиржи*100, а во вторых скобках примерно прибыль в шорте USDRUB_TOM с 18:30 вчера по 18:30 сегодня.
Если позиция лонг открывалась сегодня, то номинал РИ вчера надо заменить на номинал открытия позиции. А если позиция лонг закрылась сегодня, то номинал РИ сегодня надо заменить на номинал закрытия позиции.
Для шорта выщеуказанную величину надо взять со знаком минус.
А мне кажется, вы это уже поясняли как-то, но я все равно не помню, т.к. мне пох_ю, на моих лосях это не сказывается никак. Извините, если что не так написал или кто-то что-то не то прочитал.
Военный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова...
Доллар в РФ становится ценнее юаня: ЦБ РФ установил официальный курс доллара 87,8 рублей, юаня — ₽11,8105. несмотря на то, что курс доллара рассчитанный через юань оказался бы на 1,5 рубля меньше
11...
Palmer_smartlabru, скорее иная аллегория годится:
у мужика было 16 дочек, он их растил, одевал, обувал… но про них никто не знал. и вот выдает замуж, и все узнают о них, и дают переоценку отцу
Происходит из-за пересчета цен акций в долларах.
К примеру стоит акция 130руб, при курсе 65 это 2 долл..
Курс бакса вырос в 2 раза, теперь акция в рублях по прежнему 130, а в долларах всего 1 бакс..
РТС — долларовый индекс…
моя версия — энто все происки опционщиков....
Фьючерсный контракт на Индекс РТС
fs.moex.com/files/3244
И смотри пункт 2.1.3 «Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:»
Сделали такой пересчет, чтобы упростить работу хеджеров.
Вообще, этими +- копейками, в результате, можно пренебречь. Во фьючерсах, в которых цена привязана к доллару, вам важно быть правым в изменении цены актива в долларах. Изменением курса рубля к доллару можете пренебречь.
Вармаржа 1 контракта РИ в рублях = (номинал РИ сегодня в рублях по клиринговому курсу сегодня — номинал РИ вчера в рублях по клиринговому курсу вчера) + номинал РИ вчера в пунктах*0,02*(клиринговый курс вчера-клиринговый курс сегодня)
Величина в первых скобках примерно равна изменению индекса Мосбиржи*100, а во вторых скобках примерно прибыль в шорте USDRUB_TOM с 18:30 вчера по 18:30 сегодня.
Если позиция лонг открывалась сегодня, то номинал РИ вчера надо заменить на номинал открытия позиции. А если позиция лонг закрылась сегодня, то номинал РИ сегодня надо заменить на номинал закрытия позиции.
Для шорта выщеуказанную величину надо взять со знаком минус.
PS. Тимофейчики не нужны.