24 ноября 2019, 09:28
Задача по опционам. (с бюджетом)
Хочу построить аналог VXX для OVX.
Своих скилзов не хватает. Прошу помощи.
Кто возьмется?
Своих скилзов не хватает. Прошу помощи.
Кто возьмется?
Max,
Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать...
Сиделец, знаете, я чтобы психологически себя не нагружать, лишний раз не нервничать, не радоваться и не грустить, не открываю инвестиционное приложение или терминал, чтобы не наблюдать скачки сумм ...
Ремора, хорошая у Вас идея, надеюсь сработает. Другая идея 1-9, 25% от от номинала (125к евро). При рублификации ее в рубли по курсу и купоне КС+3-4% вообще адские цифры получаються. Не думали?
Ну что сможет брокерня перевести дивиденды до 31?
ВТБ не сможет. Инфа сотка. Они только после праздников.
Думаю что справедливая цена бумаги от 50 копеек и выше
Максим Лебедев, полистал комменты — как-то умудрился пропустить прошлые про 238е. Или просто отвлёкся и не читал ничего — трудно сказать. ) )
(прочитал посреди ночи и опять не могу спать :-). Отд...
Не, все таки соотечественные бизнес и власть впечатляют порядочностью и смекалкой, как и всегда.
Волонтеры со всей страны едут спасать черноморское побережье и собирают помощь, в том числе финансову...
Жительницу Петушков Владимирской области 1951 года рождения задержали по подозрению в поджоге здания районного отдела полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
по пут...
Stronen, Всем НАСРАТЬ
ВСЁ ПРИПЛЫЛИ, похоже нам ничего не светит. Китайцы подошли с иском на 100 лямов, плюс наши мелкие истцы, до 200 лямов наберётся. Нам как третьей очереди вряд ли что достанется, эх посмотреть бы их отч...
Я так понял: чувак хочет синтетический индекс волатильности на нефть…
http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/volatility-on-etfs/cboe-crude-oil-etf-volatility-index-ovx
VXX состоит из 5 опционов (с экспирой через неделю) с центральным страйком на фьючи VIX (2 фьюча входят, они месячные)..
Значит аналог который хочет чувак, должен состоять из 5-ти через недельных опционов с центральным страйком на нефть (тоже 2 фьюча по месяцу входят)..
Вроде ничего сложного…
И покупается ближний фьючерс, который каждый день частично, взвешенно к времени до экспирации, роллируется в дальний.
https://www.sk3w.co/documents/volatility_trading.pdf#page15
ошибка большая получается?
С математическим и тем более финансовоматематическим бакграундом у меня не очень. Поэтому подумал, что эффективнее было бы найти спеца, который такие задачи как орехи щелкает.
Sergey_B, эффективнее самому в этом разобраться. Если у вас с «бакграундом не очень», почему вы решили, что на этом можно заработать?
Вот к примеру, если вы в этом разберётесь, то поймёте, что ни к чему синтезировать фьючерсы волатильности в нефти, если уже есть торгуемые продукты волатильности в SPX. Вас наверное впечатлил график VXX, так и торгуйте его, или ещё лучше фьючерсы на VIX, это все очень ликвидно, а это может быть самое главное.
Спеца конечно можно найти, но, даже при условии, что он действительно спец, без понимания предмета, к примеру в момент просадки (а без них в нашем деле никак) вы начнёте в нем сомневаться и это, а не спец станет причиной неуспеха вашего проекта.
noHurry, VXX действительно впечатлил — мечта шортиста.
Вопрос — как побороть всплески вола. У меня, надеюсь, получилось сделать модельку. Выходит из шорта при малейшем намеке на сильный движняк.
Эти выходы часто бывают ложными относительно движения вола в SPX. В это время вол растет сильнее в каком-то другом активе(нефть, золото, валюты). Как-то отфильтровать, и найти актив в котором будет этот рост через соответствующие индексы волатильности, не получилось. Поэтому и хочу синтезировать фьючерсы волатильности, потому как, идеи, как с ними общаться, имеются.
На счет бакграунда — глубокие знания математики необходимы, на мой взгляд, поставщику ликвидности. А чтобы построить достаточно робастную модель из готовых ценовых данных докторские степени не особо нужны. Прайсингом я никогда не занимался. Поэтому вопрос так и стоит — получить вменяемую модель оценки, выраженную в коде, за сходные деньги.
А почему вы решили, что если не получается с индексами, то получится с фьючерсами на них? Если с индексами нет корреляции, то с фьючерсами будет ещё хуже.
А где вы берёте данные на VXX?
Данные по VXX беру от eSignal.
Насколько понимаю, для расчета нужны только котировки опционов и модель прайсинга фьючерсов относительно цен опционов.