Задача по опционам. (с бюджетом)

Хочу построить аналог VXX для OVX.

Своих скилзов не хватает. Прошу помощи.

Кто возьмется?

Опционы Волатильность option volatility

Sergey_B

Уфа

с 16 октября 2011

35 Комментариев

Дмитрий Новиков
24 ноября 2019, 11:15
Что такое OVX. Что такое скизл
+2
noHurry
24 ноября 2019, 12:31
Для VXX используются фьючерсы на VIX, разве на OVX есть фьючерсы?
0
Sergey_B
24 ноября 2019, 15:01
Требуется получить оценку первых двух фьючерсов на OVX, из нее уже получить оценку для аналога VXX.
Насколько понимаю, для расчета нужны только котировки опционов и модель прайсинга фьючерсов относительно цен опционов.
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...