Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ)

В исходном топике в расчетах я допустил детскую ошибку.
Чтобы не коверкать историю, правильные картинки размещу здесь.
Кто не заметил ошибку, ищите. Полезно:)))

В том же порядке привожу картинки. Всё то же самое, но без этой ошибки.

И специально для Eugene Logunov :

Итого. Ни рыба ни мясо. Этакое СБ. Либо лезть на мелкий масштаб, либо смотреть по частям. В качестве гипотезы там может быть чередование участков, где есть возврат к среднему и участки, где преобладает убегание от среднего.

волатильность

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 014

с 9 ноября 2015

15 Комментариев

wistopus
20 ноября 2019, 12:20
в расчетах я допустил детскую ошибку....

тепереча надо совершить недетскую ошибку для баланса… и все будет зашибися...

+1
Дмитрий Новиков
20 ноября 2019, 12:29
Я бы, все таки на определениях остановился. Среднее это первый момент распределения. И лучше не в терминах тренд не тренд. В общем надо искать другое. ОУ максимум, миниму, и скорость возврата. Вот эти параметры интересны. Или Броуноский мост попробуйте. Ну и что бы это торгонуть надо посмотреть как IV себя ведет. Потом в деньги это перевести и все. НV vs IV.
Вам хорошо. Вы языки машинные знаете.
+2
- Sergey Pavlov
  20 ноября 2019, 12:44
  Дмитрий Новиков, мне кажется или вы всё время убегаете от реальных данных в сторону моделей? Давайте от обратного пойдем. Вам же с какой целью важно, чтобы волатильность была средневозвратным процессом? ЧТобы после Коровина продать волатильность, когда его вынесет? Так ведь из нашего предыдущего разговора? Тогда продолжаем идти от обратного. Имеет ли смысл делать такую ставку на процессе, который торгуется по тренду или не торгуется по контртренду? Ответ же очевиден: не имеет. Либо это ставка на что-то другое исходя из других соображений и ОУ тут ни при чем. Мы же не диссертации защищаем, а торгуем. Согласны?
  +4
  - Дмитрий Новиков
    20 ноября 2019, 12:56
    Sergey Pavlov, Модель надо для чего. Мы снимает с рынка некие параметры. Реальные параметры. Допустим скорость возврата к среднему. И нам надо смоделировать ситуации с такими параметрами. Зачем? Что бы определить свои риски или хватит ли у нас баблосов сыграть в эту игру.
    Все мы знаем, что IV и HV расходятся, сходятся. Но нас то интересует скорость этого движения, ее приделы. И вы можете видеть средний сценарий того, что может произойти.
    
    +3
wrmngr
20 ноября 2019, 13:01
может ли быть волатильность рискового актива нулевой? а бесконечной? из общих соображений вроде бы нет. в чем тогда вопрос?
+1
- Sergey Pavlov
  20 ноября 2019, 13:06
  wrmngr, из этих соображений не следует, во-1, где должен быть минимум и где максимум, во-2, каков характер процесса от мин до макс.
  +2
  - Дмитрий Новиков
    20 ноября 2019, 13:23
    Sergey Pavlov, Молодец. Хорошую тему развил. Наконец то на СЛ опционщики зашевелились. Что касается минимумов, максимумов. Ну это же фундаментальные причины. Как и возвраты к среднему. Вот тут уже нужна функция полезности от Eugene Logunov , новости из телевизора, потеря ликвидности. Но это уже следующие этапы. Нам бы с СКО разобраться.
    +1
  - wrmngr
    20 ноября 2019, 13:37
    Sergey Pavlov, если не заниматься буквоедством, то «возврат-к-среднему», это просто болтанка вокруг некоего уровня по определению. характер процесса — это отдельный вопрос.
    минимум и максимум тоже легко определить из общих соображений
    +3
    - Антон Денисков (Fry)
      20 ноября 2019, 15:15
      wrmngr, тут почему-то никто не обращается к важному понятию — стационарный процесс.
      Я бы даже сказал:
      наша задача получить псевдо-стационарный процесс. А дальше — выпрямитель волатильности к себе в карман =)
      0
      - wrmngr
        20 ноября 2019, 16:16
        Ну почему же, я думаю автор топика в курсе что это такое. Просто тема другая
        0
Антон Денисков (Fry)
20 ноября 2019, 13:09
Только что отправил Тимофею личное спасибо за то, что он делает площадку, на которой такие авторы хотят и могут писать такие темы.
Сергей, спасибо и Вам!
+5
- Sergey Pavlov
  22 ноября 2019, 04:02
  Fry (Антон), и вам спасибо, Антон! Присоединяйтесь к нашему чату.
  0