Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
20 ноября 2019, 12:09

Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ)

В исходном топике в расчетах я допустил детскую ошибку.
Чтобы не коверкать историю, правильные картинки размещу здесь.
Кто не заметил ошибку, ищите. Полезно:)))

В том же порядке привожу картинки. Всё то же самое, но без этой ошибки.

Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ)



































Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ)



































Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ)



































И специально для Eugene Logunov :
Возвращается ли HV к среднему? (ОПРОВЕРЖЕНИЕ)









































Итого. Ни рыба ни мясо. Этакое СБ. Либо лезть на мелкий масштаб, либо смотреть по частям. В качестве гипотезы там может быть чередование участков, где есть возврат к среднему и участки, где преобладает убегание от среднего.
15 Комментариев
  • wistopus
    20 ноября 2019, 12:20
    в расчетах я допустил детскую ошибку....

    тепереча надо совершить недетскую ошибку для баланса… и все будет зашибися...
  • Дмитрий Новиков
    20 ноября 2019, 12:29
    Я бы, все таки на определениях остановился. Среднее это первый момент распределения. И лучше не в терминах тренд не тренд. В общем надо искать другое. ОУ максимум, миниму, и скорость возврата. Вот эти параметры интересны. Или Броуноский мост попробуйте. Ну и что бы это торгонуть надо посмотреть как IV себя ведет. Потом в деньги это перевести и все. НV vs IV. 
    Вам хорошо. Вы языки машинные знаете.
  • wrmngr
    20 ноября 2019, 13:01
    может ли быть волатильность рискового актива нулевой? а бесконечной? из общих соображений вроде бы нет. в чем тогда вопрос?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн