Любителям опционов

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

Доходность по стратегиям



Волатильность (стандартное отклонение)


Максимальная просадка в 2008 году


По соотношению Risk/Reward таким образом лучшая стратегия — продажа путов At-The-Money. По доходности она дает то же самое что индекс, а просадки у нее в полтора раза меньше.
На сайте CBOE есть возможность поизучать различные стратегии в on-line
http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes

Для самостоятельного тестирования рекомендую сервис www.optionstack.com/
Если кто знает еще хорошие опционные бектестеры — отзывайтесь

Ну и заходите в ветку http://investors.team/topic/70/options