Как выставлять заявки если пришел сигнал от системы

Наконец то решил я этот вопрос.

Начинал с того, что сделал выборку данных — тиков.
За последние 4 года система давала 6000 сигналов. таймфрейм у меня 4мин.
Сделал набор из 6000 пар: сигнал — тики за последущие 12мин.
Анализ дал, что мат ожидание за последущие 4мин после сигнала = 5 пунктов в сторону куда показал сигнал. Стандартное отклонение 300 пунктов.
Пытался эту инфу использовать:
нужно было найти как выставлять заявки(распределить депозит) в соответствии с сигналом. Применил все свои математические знания — получил результат, но на практике оказалось немного сложнее.

Вобщем остановился на алгоритме котирования.
Наилучшее соотношение параметров оказалось на моей выборке из 6000 сигналов: ставить заявку на 10 пунктов лучше сигнала и переставлять её каждые 2 секунды. мат ожидание = -1.35 пункта на сигнал.

Но на практике передвигать заявки каждые 2 секунды мне брокер врядли позволит. Уже пробовал — задержки с выставлением((

Поэтому взял параметры 15 пунктов через 37 секунд с мат ожиданием = -2.62 пункта на сигнал

Брал только те параметры, где в результате каждая заявка 100% исполнялась.

Пришла идея, что с большим депо можно использовать разные параметры котирования, для большей вероятности реализации сигнала.
Но пока мне рано это применять.

Впринципе, даже если ставить на 10пунктов хуже сигнала, но передвигать реже — мат ожидание тоже достойное.

робот

Sergey F

Нижний Новгород

993

с 19 декабря 2011

14 Комментариев

krolix
29 мая 2012, 18:38
отлично) система выставления заявок, как я понимаю, оптимизировалась под фРТС?
0
- Sergey F
  29 мая 2012, 18:39
  krolix, да
  0
  - A2
    29 мая 2012, 18:48
    Тунеядец, думаю ваш выбор plaza2, если хотите быстро передвигать заявки. Накладные расходы сегодня около 3,5 тыр в месяц если брать промсервер брокера
    0
    - Sergey F
      29 мая 2012, 18:54
      at60hz, а если тем же квиком, но выделенный сервер брать?
      0
    - Sergey F
      29 мая 2012, 18:56
      at60hz, на самом деле у меня редко сигналы бывают. 1-4 в день. В моём случае не обязательно думаю за скоростью бегать. Можно и по консервативней алгоритм взять.
      0
      - A2
        29 мая 2012, 18:58
        Тунеядец, ну да, с такой частотой возможно вам этого хватит. с квиком вообще никогда не работал, ничего не посоветую :)
        По тестированию только могу порекомендовать ввести в тест искусственную временную задержку в 1-2 секунды, как задел на то что вы работаете не по прямому подключению а через систему брокера
        0
- Sergey F
  29 мая 2012, 18:50
  krolix, но так полагаю, что тут это мало кому интересно))
  для себя хоть запишу, чтоб после угара вспомнить)
  0
Anton Medvedev
29 мая 2012, 18:57
Если на РТСе, то ставь в спред и все и держи BestBid/Offer пока не исполнится.
0
- Sergey F
  29 мая 2012, 19:05
  trade-research, в таком случае мат ожидание = -3.64 пункта))
  0
vlad1024
29 мая 2012, 19:14
5 пунктов, а ты комиссию учел? ) вообще от ликвидности инструмента сильно зависит и частоты поступления сигнала, если сигналов много, то можно просто лимитками входить даже без котирования.
0
- Sergey F
  29 мая 2012, 19:16
  vlad1024, коммисию никуда не уберёшь и она учтена. Коммисия и способ выставления заявок никак не связаны. За выставление заявки то коммисию не берут)
  Просто лимитками входить тоже рассмотрел — не лучший вариант
  0
- Sergey F
  29 мая 2012, 19:18
  vlad1024, не знаю таких систем, чтобы от ликвидности зависела частота сигналов. У меня по крайней мере вообще нет такой зависимости. Объёмы не анализирую, только цену.
  0
  - vlad1024
    29 мая 2012, 19:26
    Тунеядец, ну если это 5 пунктов мат ожидания на фьючерсе РТС, то комиссия примерно такая же, я это имел ввиду ) от частоты простая зависимость, если сигналов много, то некоторые можно пропустить если они дают плохую цену входа. то есть можно просто выставится лимиткой и ждать пока нальют.
    0
    - Sergey F
      29 мая 2012, 19:33
      vlad1024, не, у меня сигналов 1-4 в день. 5 пунктов мат ожидания это в последующие 4мин. Я же не держу позу 4 минуты))
      Просто на базе мат ожидания и отклонения пытался найти способ выставления заявок. Ведь по сути, на уровне тиков — шум с нормальным распределением.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта

Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 20% больше,...

Самолет

11:14

3 торговые идеи на этой неделе. Стагнация на фоне неопределенности

На прошлой неделе Индекс МосБиржи буксовал на месте и за пять торговых дней вырос всего на 0,08% с учетом дополнительных сессий. Решение ЦБ снизить ставку было ожидаемым и не расшевелило рынок,...

БКС Мир инвестиций

12:02

Роль розничного инвестора на фондовом рынке

Российский фондовый рынок за последние годы заметно изменился. Частные инвесторы перестали быть дополнительным источником ликвидности и сегодня формируют значимую часть спроса на акции и...

МГКЛ

10:04

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...