fxsaber
fxsaber личный блог
09 ноября 2019, 18:05

Как влияет маркап на прибыль

В теории при отрицательном маркапе (цены улучшаются)  на одних и тех же настройках ТС ее мат. ожидание должно увеличиться на двойной маркап, если торговые сигналы повторять.

Например, был профит 20000 пипсов при 1000 трейдов. Сделали маркап -1 пипс (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Тогда MarkupProfit = 20000 — 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 пипсов.

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут. Более того, при оптимизации ТС должна подстроиться еще лучше. Т.к. в примере выше должен быть найден проход, который имеет профит больше 22000 пипсов при большем количестве сделок. Т.е. мат. ожидание уменьшится (т.к. выгоднее ловить более мелкие движения), но профит увеличится.

 

Это все в теории. А как на практике? MT5 позволяет очень легко проводить подобные исследования.

Итак, создано семь символов с такими маркапами: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 пипса. Исходный материал — реальный символ. Нулевой маркап — это он же без изменений.

Проведены оптимизации на каждом — семь штук. Из каждой оптимизации взяты лучшие настройки и сделан с ними прогон на всех символах. Таким образом заполнили следующую таблицу.

 

Результат

 

Какому маркапу
соответствуют
лучшие настройки
Маркап
-3 пипса
Маркап
-2 пипса
Маркап
-1 пипс
Маркап
0 пипсов
Маркап
+1 пипс
Маркап
+2 пипса
Маркап
+3 пипса
Маркап
-3 пипса
Прибыль: 18891
Сделок: 1348
МО: 14.01
PF: 2.38

Profit0: 10797
Прибыль: 16165
Сделок: 1198
МО: 13.49
PF: 2.21

Profit0: 11369
Прибыль: 14904
Сделок: 1067
МО: 13.97
PF: 2.15

Profit0: 12771
Прибыль: 12686
Сделок: 897
МО: 14.14
PF: 2.03

Profit0: 12686
Прибыль: 10255
Сделок: 757
МО: 13.55
PF: 1.87

Profit0: 11771
Прибыль: 8728
Сделок: 647
МО: 13.49
PF: 1.77

Profit0: 11316
Прибыль: 5759
Сделок: 547
МО: 10.53
PF: 1.50

Profit0: 9041
   
Маркап
-2 пипса
Прибыль: 16430
Сделок: 1089
МО: 15.09
PF: 2.27

Profit0: 9899
Прибыль: 16832
Сделок: 1045
МО: 16.11
PF: 2.37

Profit0: 12654
Прибыль: 14893
Сделок: 938
МО: 15.88
PF: 2.25

Profit0: 13019
Прибыль: 11478
Сделок: 812
МО: 14.14
PF: 1.97

Profit0: 11478
Прибыль: 9110
Сделок: 705
МО: 12.92
PF: 1.79

Profit0: 10518
Прибыль: 7386
Сделок: 618
МО: 11.95
PF: 1.66

Profit0: 9857
Прибыль: 6333
Сделок: 547
МО: 11.58
PF: 1.59

Profit0: 9616
Маркап
-1 пипс
Прибыль: 15566
Сделок: 1863
МО: 08.36
PF: 1.84

Profit0: 4396
Прибыль: 14696
Сделок: 1588
МО: 09.25
PF: 1.87

Profit0: 8337
Прибыль: 14806
Сделок: 1313
МО: 11.28
PF: 2.01

Profit0: 12184
Прибыль: 10603
Сделок: 968
МО: 10.95
PF: 1.80

Profit0: 10603
Прибыль: 9422
Сделок: 752
МО: 12.53
PF: 1.79

Profit0: 10926
Прибыль: 6506
Сделок: 591
МО: 11.01
PF: 1.55

Profit0: 8870
Прибыль: 7129
Сделок: 494
МО: 14.43
PF: 1.7

Profit0: 10092
Маркап
0 пипсов
Прибыль: 16033
Сделок: 1457
МО: 11.00
PF: 2.20

Profit0: 7285
Прибыль: 15279
Сделок: 1350
МО: 11.32
PF: 2.16

Profit0: 9882
Прибыль: 13638
Сделок: 1217
МО: 11.21
PF: 2.05

Profit0: 11208
Прибыль: 13137
Сделок: 1068
МО: 12.30
PF: 2.12

Profit0: 13137
Прибыль: 12244
Сделок: 952
МО: 12.86
PF: 2.10

Profit0: 14146
Прибыль: 10415
Сделок: 822
МО: 12.67
PF: 1.95

Profit0: 13702
Прибыль: 8815
Сделок: 712
МО: 12.38
PF: 1.83

Profit0: 13086
Маркап
+1 пипс
Прибыль: 14246
Сделок: 1219
МО: 11.69
PF: 2.04

Profit0: 6936
Прибыль: 13248
Сделок: 1026
МО: 12.91
PF: 2.08

Profit0: 9141
Прибыль: 11464
Сделок: 818
МО: 14.01
PF: 1.97

Profit0: 9824
Прибыль: 12197
Сделок: 679
МО: 17.96
PF: 2.21

Profit0: 12197
Прибыль: 10834
Сделок: 655
МО: 16.54
PF: 2.07

Profit0: 12143
Прибыль: 9331
Сделок: 627
МО: 14.88
PF: 1.91

Profit0: 11837
Прибыль: 7971
Сделок: 540
МО: 14.76
PF: 1.80

Profit0: 10130
Маркап
+2 пипса
Прибыль: 15617
Сделок: 1152
МО: 13.56
PF: 2.32

Profit0: 8709
Прибыль: 12717
Сделок: 942
МО: 13.50
PF: 2.08

Profit0: 8949
Прибыль: 11016
Сделок: 732
МО: 15.05
PF: 2.04

Profit0: 9552
Прибыль: 11617
Сделок: 575
МО: 20.20
PF: 2.31

Profit0: 11617
Прибыль: 10923
Сделок: 565
МО: 19.33
PF: 2.22

Profit0: 12051
Прибыль: 9876
Сделок: 551
МО: 17.92
PF: 2.08


Profit0: 12077
Прибыль: 7484
Сделок: 444
МО: 16.86
PF: 1.86

Profit0: 10149
Маркап
+3 пипса
Прибыль: 16626
Сделок: 1491
МО: 11.15
PF: 2.17

Profit0: 7678
Прибыль: 13294
Сделок: 1176
МО: 11.30
PF: 2.03

Profit0: 8584
Прибыль: 11486
Сделок: 913
МО: 12.58
PF: 1.96

Profit0: 9659
Прибыль: 11271
Сделок: 713
МО: 15.81
PF: 2.10

Profit0: 11271
Прибыль: 9763
Сделок: 682
МО: 14.32
PF: 1.94

Profit0: 11130
Прибыль: 8234
Сделок: 651
МО: 12.65
PF: 1.78

Profit0: 10839
Прибыль: 8662
Сделок: 517
МО: 16.75
PF: 1.91

Profit0: 11761

Чтобы увидеть полноценную таблицу, рекомендую смотреть этот пост в версии для печати.

Например, ячейка (столбец; строка) = (-2; +1) содержит такие данные: была проведена оптимизация для +1-символа и настройки лучшего результата применены к -2-символу. Нигде не встречал подобное исследование, поэтому было очень интересно. Итак, семь оптимизаций (для каждого символа) и для всех оптимизаций по семь одиночных проходов.

 

Применил мультитестер для полной автоматизации. Ручная возня — заполнение этой таблицы.

Profit0 — это теоретическая прибыль на реальном символе, если бы торговые сигналы совпадали. Выделенный в таблице кусок — лучший Profit0.

 

Выводы

Специально привел много цифр, чтобы можно было увидеть какие-то «законы». Понятно, что исследование не точное, т.к. применялась генетика во время Оптимизации. Но грубо все же что-то можно выудить для себя.

 

  • Как правило, чем сильнее ухудшаешь цены для оптимизации, тем соответствующий лучший проход на реальном символе дает выше PF и среднюю сделку. Это происходит за счет того, что количество сделок падает много сильнее, чем прибыль.
  • Можно улучшить прибыль на реальном символе, если оптимизировать на ухудшенном символе, подставляя торговые сигналы лучшего прохода в реальный символ. Но это, скорее всего, исключение из правила (надо проверять).
  • В основном теория подтвердилась, что оптимизация по родному символу почти всегда дает результат лучше, чем торговые сигналы лучших проходов замаркапленных символов.
  • Для исследования ТС имеет смысл погонять ее на замаркапленных символах.
  • Выделенная диагональ в таблице отлично демонстрирует, как сильно меняется прибыль при изменении маркапа всего на 1 пипс. Хороший контр-аргумент для тех, кто считает, что отличие цен на 1-2 пипса — ни на что серьезно не влияет.
1 Комментарий
  • Sergii Onyshchenko
    10 ноября 2019, 16:47
    Очень интересно, спасибо. Нигде вообще не встречал подобных исследований. Интуитивно до этого пришел к виртуальным лимитным отложкам. Которые на реальном рынке дают +на положительном проскальзывании в пользу трейдера.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн