Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 5. Формула стоимости опциона

Это заключительная глава. Попробуем еще разместить все тексты и Excel-файл с примером расчетов на файлообменнике. После этого сочту свою задачу исполненной, уйду в зимнюю спячку.

Опционы

Kurbakovsky

Москва

231

1 142

с 6 июня 2013

66 Комментариев

Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:23
Eugene Logunov, Если бы рынок в точности соответствовал гипотезе, то было бы bc=bp=bk=bh. В реальности они различаются. Одним коэффициентом b оба хвоста не описываются. bc — это как, по мнению трейдеров, должна меняться подвижность центральной точки при росте БА. bp — при падении. bc<>bp, это дает возможность построения выигрышных портфелей.
К приращениям перешли заменой переменной a=m-bx уже после решения. Если замену сделать сразу, то решение получается более громоздким.
+2
Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:28
Eugene Logunov, Вопрос о количестве костылей очень важный. БШ хотели обойтись одним, не получилось, в итоге появилась кривая IV с 5-6 костылями. У меня сразу 3, меньше нельзя, больше не нужно
+1
bozon
06 ноября 2019, 16:30
Здорово! Сами считали?
0
Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:49
kot_vezdehot, Грааль-это то, что дает 300% в месяц.
0

Читайте на SMART-LAB:

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

ПСБ Финанс (CarMoney) на Форуме МФО. Весна 2026

Руководитель направления методологии департамента управления рисками финтех-сервиса ПСБ Финанс Ольга Шарацкая выступит на пленарной сессии форума «МФО. Весна 2026». 🟡 Тема дискуссии —...

CarMoney

27.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...