Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 5. Формула стоимости опциона

Это заключительная глава. Попробуем еще разместить все тексты и Excel-файл с примером расчетов на файлообменнике. После этого сочту свою задачу исполненной, уйду в зимнюю спячку.

Опционы

Kurbakovsky

Москва

229

1 142

с 6 июня 2013

66 Комментариев

Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:23
Eugene Logunov, Если бы рынок в точности соответствовал гипотезе, то было бы bc=bp=bk=bh. В реальности они различаются. Одним коэффициентом b оба хвоста не описываются. bc — это как, по мнению трейдеров, должна меняться подвижность центральной точки при росте БА. bp — при падении. bc<>bp, это дает возможность построения выигрышных портфелей.
К приращениям перешли заменой переменной a=m-bx уже после решения. Если замену сделать сразу, то решение получается более громоздким.
+2
Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:28
Eugene Logunov, Вопрос о количестве костылей очень важный. БШ хотели обойтись одним, не получилось, в итоге появилась кривая IV с 5-6 костылями. У меня сразу 3, меньше нельзя, больше не нужно
+1
bozon
06 ноября 2019, 16:30
Здорово! Сами считали?
0
Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:49
kot_vezdehot, Грааль-это то, что дает 300% в месяц.
0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

17.01.2026

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...