Ликвидность в опционах Ri

Вчера разбирал конструкцию в ноябрьской серии RI (экспирация 21.11). Колы по ходу рынка закрыл быстро, а вот с путами была засада. 150 путов со страйком 140 стоял по котировке 720 очень долго. При теории 760 ММ не забирал на себя позицию. Вывод — ранок опционов сдох на мамбе.

Ri опционы

DPP

649

с 22 сентября 2015

7 Комментариев

Павел Град
06 ноября 2019, 11:25
Да, там и ММ то нет.
+1
Lexuz77
06 ноября 2019, 11:39
Да я тоже в сишке со своими нищенскими 1-10 лотами «кумарю» в стакане иногда по часу а то и больше, даже если цену ставишь +- 5-8% от теории
0
Simix
06 ноября 2019, 11:49
Да не, вроде, как было так и есть всё. Хотя в целом вся срочка подсдулась по сравнению с докрымскими годами.
0
- Андрей К
  06 ноября 2019, 13:27
  Simix, с докрымскими подсдулась это мягко сказано =))) Раньше крупные участники легко за сутки продавали на 100+ млн руб. Сейчас хорошо если на 10 продадут.
  0
Иван Иванов
06 ноября 2019, 11:49
так их ещё надо перекрыть другими опционами, а там ликвидности нет, вот никому и нужны ваши 30 п
+1
Олег Ложкин
06 ноября 2019, 13:24
РИ дорогой получается, все убежали в нефть и рубль.
+1
vitsantal
06 ноября 2019, 16:44
Какой сейчас спред на месячной серии на ЦС и на ± 3 — 4 страйка от центра?

Остаток на счете остался, недавно стратегия приснилась, хочу погонять 10 — 20 опционов на разных страйках, есть смысл или все спред съест?
0