БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику Sergey Pavlov.
Коллеги, всем добра! В нашей сегодняшней рубрике вопросов конкурсантам Sergey Pavlov. Участник заявлен в номинации БОТ, работал на двух счетах, насколько я понимаю, разделенным по торговым стратегиям, на данный момент работает только на основном. Многим памятен тем, что вел статистику и формировал отчетные блоги по прошлогоднему конкурсу игр.
Статистика по изменению сумм по счету:
Рис. 1 График изменения суммы на основном счете. Ввода-вывода средств не проводилось, график один.
Стандартный пул вопросов:
1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.
2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.
3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.
4. По каким признакам определяете момент для входа.
5. Как определяется момент для выхода.
6. Какие параметры риск-менеджмента.
7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.
8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.
Просьба изначально ответить по формату опросника, далее – традиционное общение в комментариях в свободной форме.
Торгуйте опционами!
С уважением!
ББ
Насколько понимаю, «основной счет» Вы работали от покупки опционов?
Удалось ли совершить невозможное и перейти на светлую сторону? Что мешает?
2. Самое ликвидное, что есть на мосбирже. Изначально фонда. Она у меня получается хорошо, там всё тупенько торговля самых ликвидных бумаг по тренду. С 2014 года расширился до фьючерсов, думал на них сделать большую ставку, но по итогам 2016-2018 они у меня плохо сыграли. В 2016 +23%, потом +0,5%, потом -13 в 2018. Итого всё усреднилось и получилась фьючерсная доходность ничего мне пока не дающая в сравнении с акциями. Последние три года я начал торговать опционами. Сейчас как раз три года позади и я нащупал свою стратегию.
3. Поскольку я адепт бэктеста, то с опционами я долго возёкался как в них всё просчитать максимально близко к реальности, чтобы этим расчётам доверять. Что-то получилось. По стратегиям всё просто. Бэктест означает, что для меня важна закономерность, которая живет из года в год, т.е. бэктест я делаю с лохматых годов. Из самого общего, что я обнаружил для опционов, я почти всё опубликовал на смартлабе. Одна из самых грубых закономерностей, из которой следует стратегия, это переоценка опционами своей справцены. Следовательно, у постоянного продавца есть регулярное преимущество. Но как его реализовать и не слиться — это уже к бэктесту.
На текущий момент остановился на продаже с приведением дельты к допустимому диапазону. Кому интересно — на основном конкурсном счете октябрьский рост РИ я просидел в проданных опционах, один лишь раз у меня был куплен (с убытком) 140-й кол РИ.
Про второй конкурсный счет. Там я хотел проверить возможность реплицировать купленный опцион через БА, наращивая экспозицию линейно и квадратично. Это приятнее в идее было тем, что, во-1, могу купить опцион дешевле, чем через опцион, во-2, могу это сделать и на сбере и на газпроме. В итоге всё лажа. Проскальзывания съедают всё. Забросил эту затею.
Софт свой и не свой.
В планах по опционам дисциплинированно исполнять стратегию, которую я нащупал. Больше ни одной пробной и лудоманской сделки.
Что-то из этого получилось или нет смысла в этой затее?
Организатору сего мероприятия тоже Респект.
Такой формат вопросов и ответов выглядит весьма продуктивным.