★Магия соотношения прибыль/риск. Право на ошибку. Беллетристика...
Если трейдер следует правилам управления капиталом и рисками, и отношение прибыль риск превышает два к одному, он может позволить себе ошибаться чаще, чем быть правым.
Если же отношение прибыль/риск равно или ниже, чем 1:1, трейдер принимает на себя обязательство торговать чаще прибыльно, чем убыточно. При торговле с отношением прибыль/риск 1:1, после получения убыточной сделки необходимо совершить две прибыльные, чтобы вывести торговый счет в плюс. При отношении 3:1 достаточно всего одной прибыльной сделки, чтобы вывести капитал в плюс, даже если до этого были закрыты две убыточные сделки.
Чем больше соотношение прибыль/риск, тем больше трейдер может ошибиться без уничтожения результатов своих предыдущих сделок.
Это аксиома риск-менеджмента крайне проста, но трейдеры, как правило, инвестируют массу времени и капитала в процесс торговли с низкими отношениями прибыль/риск прежде, чем принимают ее. Простота этого правила на порах изучения трейдинга может отталкивать, в этот период трейдеры склонны усложнять — искать запутанные торговые системы, наносить на график десятки индикаторов. Это специфика данного периода.
Аксиомы риск-менеджмента просты для понимания, но сложны в применении на практике — пропуская некачественные сделки, которые часто будут закрываться в плюс, у трейдера может возникнуть иллюзия упущенных возможностей. Для того, чтобы этого не происходило, достаточно напоминать себе, что трейдинг с низкими отношениями прибыль/риск — самый верный путь к уничтожению торгового счета и добровольно принятое на себя обязательство торговать чаще прибыльно, чем убыточно.
Обычно такое напоминание помогает бороться со стремлением торговать каждый рыночный сигнал и позволяет сосредоточиться на долгосрочной цели — увеличении капитала от периода к периоду.
.
Тем не менее, торгуя раньше с соотношением профит/лось, равным 1:3 (то есть профит МЕНЬШЕ лося в три(!) раза), я достигал процента прибыльных сделок выше 90%.
Что это такое? Девять раз выиграл по 10 центов, а один раз проиграл 30.
Результат? (9х10 -1х30)/10 = 6. Это матожидание сделки в центах. Всё сказанное — про брент. Игра длится от нескольких минут до нескольких часов. Цифры в центах — всего лишь пример.
11 лет назад я назвал это «взятием прибыли в широком канале волатильности». Логика — дрыгалка цены дрыгается и лишь только уходит в мою сторону — я просто беру эту относительно небольшую прибыль. Всё.
Пожалуй, не повредит мне вернуться к этому. А то как-то залип в лосизьме.
Время рассудит!
по сути что 1:3 что 3:1 не имеет значение, и то и то может приносить прибыль, важнее что получается за серию сделок
но я всё же предпочитаю 3:1 или выше
1:3 это скорей внутредневная торговля, скальпинг или что то подобное, а 3:1 среднесрок и долгосрок, согласны?
Влезть в ах*ический тренд и устоять в нём — круто и выгодно. Но гораздо чаще — ощипывание «дрыгалки»
smart-lab.ru/blog/91049.php
Единственный смысл коротких стопов с большими тейками — хвосты дисперсии серии убытков не такие страшные для капитала. Но их вероятности разные, что компенсирует одно другим.
Хватит уже фигню писать. Не яндекс-дзен же тут :/
Со мной пытались спорить, что вероятность получить прибыль и обыграть Баффета (рынок) при малом объёме сделок выше, чем при большом. Но математически это пока что никто не доказал. Я и сам, если честно, не доказывал, но просто знаю, что там легко может получиться и обратное соотношение, так как всё не так «очевидно».
А кстати забавно. Надо попробовать рассчитать.