Маленький "юбилей"

В далеком 2007-м году у меня появилась идея фондового индекса только с обыкновенными акциями с ежеквартально пересматриваемыми весами, пропорциональными квартальным объемам и с нулевыми весами у всех акций обороты которых в 8 и более раз уступают лидеру:

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,2820,2820#msg-2820

Этот индекс задумывался, как бенчмарк для системной торговли и альтернатива индексу ММВБ-10.

Я ее реализовал, начальной датой взял 31.12.1998 со значением 100. Вчера по закрытию этот индекс составил 10063.04. Для сравнения за тот же период

Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
*у меня в индексе он был до попадания на ММВБ (2006-й) в весе от 10 до 33%%, кроме периода «войны» между МФБ и депозитарием Газпромбанка с октября 2001 по октябрь 2003.

индексы Мосбиржа бенчмарк

howtotradeag

А. Г.

Москва

1690

77 707

с 17 января 2011

35 Комментариев

chizhan
31 октября 2019, 14:04
Ну вот взял и спалил свой Грааль
+1
Данковский
31 октября 2019, 14:13
Нужно сделать ETF!
0
Павел Дерябин
31 октября 2019, 14:20
бред-не слушайте его

-1
- А. Г.
  31 октября 2019, 15:14
  павел дерябин, вспоминается история из моей учёбы. Идёт занятие по военному делу. Препод берет работу моего однокурсника, смотрит и говорит: «Товарищ слушатель, что у Вас за херовина с морковиной!». Мой однокурсник не растерялся и отвечает:«Товарищ подполковник, покажите конкретно, где херовина, а где морковина.»
  +5
  - Foudroyant
    21 июня 2020, 16:09
    А. Г., а почему только обыкновенные акции включали?
    0
    - А. Г.
      21 июня 2020, 16:12
      Foudroyant, чтобы не увеличивать долю одного эмитента и убрать «дивидендные игры».
      +1
anatolyutkin
31 октября 2019, 14:22
А выводы какие?
0
- А. Г.
  31 октября 2019, 14:46
  anatolyutkin, ну он очевиден: без учёта дивидендов b&h с такими весами лучше, чем с весами в других индексах.
  0
  - anatolyutkin
    31 октября 2019, 16:54
    А. Г., Ну ММВБ10 вырос в 90 раз, а RST в 100. С учетом картинки динамики того и другого ниже в комментах я бы сказал, что их разница, лучше/хуже--статистически не значимы.
    0
    - А. Г.
      31 октября 2019, 17:24
      anatolyutkin, ММВБ10 весь «обгон» сделал на Сбер+Сбер-пр 2001-2006. В RST Сбер об только в конце этого периода появился с ненулевым весом. С конца 2007-го ММВБ10 отстает безнадежно.
      +1
      - anatolyutkin
        31 октября 2019, 17:44
        А. Г., То есть можно сказать, что RST менее подвержен влиянию динамики отдельных акций?
        +1
        А. Г.
        31 октября 2019, 18:15
        anatolyutkin, как раз подвержен.
        0
Павел Дерябин
31 октября 2019, 14:27
любой дурак может сейчас взять набор акций и протестировать их на 98г-идиоты, вы сейчас постройте портфель, который через 20л вырастет в 10 раз

-2
- А. Г.
  31 октября 2019, 14:47
  павел дерябин, причём здесь это?
  +2
  - К.О'Тяра
    31 октября 2019, 15:15
    А. Г., Венесуэлла сейчас = Россия 90х… там надо покупать!
    0
    - Павел Дерябин
      31 октября 2019, 15:18
      К.О'Тяра, да но падла Мадуро не пьет и жить собрался долго, так что пока нет
      0
      - Vlаdimi®
        01 ноября 2019, 07:25
        павел дерябин, да 100 лет ему. 50 стран высказались в поддержку гуайдо — и где он сейчас?)))
        0
Maxim Sheyko
31 октября 2019, 15:26
А можно квартальные значения визуализировать, в том же excel для графического анализа корреляций?
0
- А. Г.
  31 октября 2019, 16:07
  Maxim Sheyko, пожалуйста
  
  +2
  - trader_notes
    16 июня 2020, 12:28
    А. Г., Александр, как то не сходится. У вас на графике индекс ММВБ10 около 10 тыс (округлено и плохо видно), а в топике написано:
    Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
    Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
    Газпром* 2.413->261.07
    +1
kachanov
31 октября 2019, 17:10
Просьба. Можно написать значение Вашего индекса на 01/01/12

0
А. Г.
31 октября 2019, 17:28
Я по торговым дням его считаю 30.12.2011 4168.66.
+1
- kachanov
  31 октября 2019, 18:28
  А. Г., спасибо. Хороший результат.
  8 раз по оборотам экспериментальная разница или есть какое-то обоснование?
  0
  - А. Г.
    31 октября 2019, 18:38
    kachanov, да просто проскальзывание на большом сайзе возрастает по сравнению с лучшим раза в 2. Я посчитал, что такого роста проскальзывания достаточно.
    +2
    - kachanov
      31 октября 2019, 20:17
      А. Г., логику понял, спасибо
      0
Vin60
31 октября 2019, 19:56
Александр, простой вопрос — вы готовы были бы сейчас вложить свои сбережения в этот индекс?
+1
- А. Г.
  31 октября 2019, 20:00
  Vin60, я не люблю b&h, я предпочитаю системы, так как в этом случае я могу прогнозировать просадки. Но на росте индекс даёт бОльшую доходность, но я не знаю что нас ждёт впереди на горизонте год и потому предпочитаю быть уверенным в максимальной просадке.
  0
  - Vin60
    31 октября 2019, 20:14
    А. Г., в этом видится основная проблема индексного, ну или портфельного инвестирования — любые данные для него тестируются на истории, которая уже была, а дальше это вопрос веры. У вас вот, например, веры недостаточно :)
    
    +1
    - А. Г.
      31 октября 2019, 20:19
      Vin60, в данном случае никакой оптимизации на истории не было. И цель создания была иная: отразить портфель бумаг, который можно спекулировать с минимальным проскальзыванием.
      +2
      - Vin60
        31 октября 2019, 20:21
        А. Г., т.е. комментарий про обгон широкого индекса — бонусом?
        0
        А. Г.
        31 октября 2019, 20:24
        Vin60, да, приятный бонус, но, кстати, ожидаемый по сравнению с индексом Мосбиржи. Потому что мой индекс адекватней отражает движение средств крупных по российским меркам нерезов-«ковбоев рынка» в Россию и из неё. А именно они «делают» у нас долгосрочные тренды. Вот обгон ММВБ 10 — просто приятный бонус. Просто в 2001-2005 при 20% Сбер об+Сбер пр спекулятивная торговля сотнями миллионов рублей давала проскальзывание в двух Сберах под 0,5% на операцию, а это было «ни в какие ворота» и потому ММВБ 10 был неадекватным бенчмарком, ну а индекс Мосбиржи из-за кучи «полуликвидов» всегда был таким. Сравнивать с ними можно было, но только для клиентов, а качество спекуляций это сравнение не отражало.
        0
        Vin60
        31 октября 2019, 22:05
        А. Г., такое проскальзывание из-за отсутствия ликвидности в бумаге?
        0
        А. Г.
        31 октября 2019, 22:58
        Vin60, да. Сбербанк по цене был в 1000 раз больше и «стакан» был полупустым, а Сбер пр был не оборотестее.
        0