Волатильность в Si рядом с минимумами с 2008-го года

Собственно график

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

рубль-доллар волатильность Доллар рубль

Доллар рубль

howtotradeag

А. Г.

Москва

1843

87 727

с 17 января 2011

35 Комментариев

chizhan
30 октября 2019, 16:41
И какой вывод делает автор? )
+1
- GAURANGA
  30 октября 2019, 16:46
  chizhan, вывод что ЦБ хорошо работает. Да, шлак бумага. можно торговать, но не одна из лучших с 2017 года примерно…
  0
  - chizhan
    30 октября 2019, 16:49
    GAURANGA, а по мне всю волу убил HFT.
    0
    - GAURANGA
      30 октября 2019, 16:51
      chizhan, HFT от ЦБ
      +1
- А. Г.
  
  30 октября 2019, 16:59
  chizhan, да какой вывод? Фигово все для спекулянтов в нем. Без внешнего негатива «ловить там нечего».
  +3
- Вестников (Витковский)
  30 октября 2019, 17:56
  chizhan, скоро будет жир, витамины и калории нам — трендовикам-краткосрочникам.
  
  +1
  - chizhan
    30 октября 2019, 18:00
    Вестников (Витковский), ничо не понял, но поверю)
    +2
stinky
30 октября 2019, 16:45
Мда… В былые годы, купил бы на 5%-10% депозита декабрьский стрэнгл копеек за 50-60.
А вдруг что случится?))
Или просто курс уйдет с текущих, много ли тут надо идти-то?)
0
Путешественник
30 октября 2019, 16:45
Действительно,
Юпитер в Сатурне
В огороде бузина,
волатильность на минимуме...
Очень содержательный пост.!
+4
- Ен
  30 октября 2019, 16:53
  Путешественник,
  +2
Gugenot
30 октября 2019, 16:49
Под конец года (в ноябре-декабре), имхо, возрастёт.
+2
- А. Г.
  
  30 октября 2019, 17:04
  Gugenot, чуть-чуть не считается Надо «много и сразу».
  +3
  - Gugenot
    30 октября 2019, 17:28
    А. Г., Как любитель RUS28 я совсем не против...
    0
  - KarL$oH
    30 октября 2019, 18:10
    А. Г., на индекс RGBI посмотрите. Вот как только — так сразу.
    +2
Сергей Сергаев
30 октября 2019, 16:52
Но есть нюанс — летом 2008 года курс был 23,5 руб за долл а сейчас…
+1
- А. Г.
  
  30 октября 2019, 16:59
  Сергей Сергаев, на графике нет того времени (первая дата 26.01.2009), да и Si тогда был не слишком ликвиден.
  0
  - Mors
    30 октября 2019, 18:10
    А. Г., Судя по вашему графику, это не будет продолжаться вечно. Рано или поздно случится всплеск.
    +2
    - А. Г.
      
      30 октября 2019, 18:28
      Mors, ну по графику видно, что периоды низкого коридора по времени в разы больше всплесков.
      +1
FatCat
30 октября 2019, 16:57
Ничего примечательного, болтается в придонных слоях.
0
Бланш
30 октября 2019, 16:58
хорошо. рубль -полтора можем ослабнуть, имх
+1
bstone
30 октября 2019, 17:02
Да, тоска-печаль.
0
Schurik
30 октября 2019, 17:23
И во фьючерсе на индекс РТС подобная ситуация, к сожалению…
0
Кирилл Глухов
30 октября 2019, 17:24
А как волатильность посчитана? Изменение к предыдущему дню?
0
- А. Г.
  
  30 октября 2019, 18:31
  Кирилл Глухов, если «примерно», то как максимум из СКО ошибки AP(1) модели для приращений логарифмов (H+L)/2 дневок (с 10:01 до 18:45) за последние 50 дней и СКО той же величины за последние 10 дней.
  0
DPP
30 октября 2019, 17:26
Жаль, убили инструмент
0
- Тракторина
  30 октября 2019, 17:29
  DPP, просто усыпили спекулянтов краткосрочно.
  0
Тракторина
30 октября 2019, 17:28
вчера кто-то выставлял заявку на продуже USDRUB_TOM на 30000. Кто-то крупный игрок набирал позицию в лонг. На вечерке на уровне 95,50 га графике прямая линия. Намечается движуха
0
sbrs
30 октября 2019, 17:58
а где строится(как) такой график?
0
- А. Г.
  
  30 октября 2019, 18:36
  sbrs, выше ответил
  
  https://smart-lab.ru/blog/571106.php#comment10271146
  0
WhiteRabbit
30 октября 2019, 18:02
А каким способом посчитали волатильность в данном примере?
0
- А. Г.
  
  30 октября 2019, 18:35
  SOF, выше ответил
  
  https://smart-lab.ru/blog/571106.php#comment10271146
  0
Бланш
30 октября 2019, 18:33

Возврат к средней ~ 64,8 рубля.

удачи
+2
Константин
30 октября 2019, 18:41
Пора на 68 через пару месяцев
0
- Бланш
  30 октября 2019, 18:55
  Константин, неначем так высоко))… у нас все хорошоу
  +1
alext
30 октября 2019, 19:51
Нормальный для спекуляций инструмент. Только если раньше там ловил со стопом 100-200 пунктов движения в 500, 1000 и более то теперь полно хороших входов со стопом 20 пунктов и целью 100-200 пунктов.
Волатильность упала но с ликвидностью всё хорошо.
Одна беда — ГО в 3-4 раза больше сейчас чем было при такой же волатильности. Микрориски 0,3 % на сделку и профит 1-3% не очень радуют)
0

Читайте на SMART-LAB:

«Черный понедельник»: что будет в день дивотсечек «Сбера» и ВТБ?

Российский рынок падает 19-ю неделю подряд, в четверг «под занавес» вечерней сессии индекс МосБиржи оказался ниже 2000 пунктов впервые с осени 2022 года. Обвал рынка по итогам торгов...

Финам Брокер

16:50

Один из лучших ИИ на планете уже доступен алготрейдерам России. Kimi K3

Итак, вчера вышла новая китайская модель с открытыми весами. Kimi K3. Выше только Fable и GPT-5.6. И то не во всех тестах. Вся бизнес-модель американцев трещит по швам. Я уже записал...

OsEngine

17:30

⚡️ Наша стратегия на 2026–2028: главное для инвесторов

15 июля Совет директоров ПАО «СТГ» утвердил обновленную Стратегию развития на 2026–2028 годы . В этом документе мы уточнили курс, сохранив фокус на масштабировании бизнеса и...

CarMoney

15:42

Портовый срез #7: НМТП отгружает рекордные объемы, но все боятся остановки судоходства в Черном море - смотрим на факты

Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника. Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...