30 октября 2019, 14:37

Экспирация - мы все делаем это?

Мы все переходим на новых коней в день экспирации? Или есть среди нас торопыги?

Мой подход — в видео. В книге об этом ничего нет.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Экспирация системность

Vitkovskiy_Vestnikov

Вестников (Витковский)

Санкт-Петербург

375

12 210

с 21 июня 2011

5 Комментариев

Вестников (Витковский)
30 октября 2019, 14:42
интересно — многие ли заметят методологический изъян в логике моих обсчётов перехода на новых коней в день экспирации или за день до оной?

В качестве приза я скажу, как я этот изъян нивелирую. Впрочем, кто увидит изъян, тому и приз не нужен — сам с усами.
0
Gugenot
30 октября 2019, 14:57
Я бы различал принципиально две разные ситуации:

1. Когда переход на новый контракт происходит в рамках роллирования позы
(когда свинговая либо среднесрочная сделка имеет место);

2. Когда переход на новый контракт происходит в рамках работы трейдера,
торгующего в амплуа дейтрейдинга...

Вот как-то так…
+1
- А. Г.
  30 октября 2019, 15:30
  Gugenot, вот-вот. На «синтетике» роллирую фьючерсы как только появляется ликвидность в «стакане» на новом фьючерсе, а при торговле перехожу на новый за 3 дня (или менее) до экспирации так, чтобы проводить как можно меньше операций, лучше всего, когда позиция аут.
  +1
  - Gugenot
    30 октября 2019, 15:34
    А. Г., Лично я сугубо дейтрейдинг практикую.
    В новый контракт перехожу (не в смысле роллирования, соответственно,
    а в смысле торговли) обычно за 2-3 дня.
    0
    - А. Г.
      30 октября 2019, 15:39
      Gugenot, ну мне для перехода надо еще сменить в базе данных OHLC предыдущего дня на данные нового фьючерса и текущие OHLC начать брать с нового. Если была позиция, то ее цену входа я меняю на разницу между фьючерсами в момент роллирования.
      +1

Читайте на SMART-LAB:

Онлайн-конференция БКС: «Как заработать на снижении ключевой ставки ЦБ» — 27 мая

Разбор экономики и топ инвестидей на лето. Где искать доходность и какие акции и облигации в фаворитах? Дискуссия с экспертами на онлайн-конференции «Как заработать на снижении...

БКС Мир инвестиций

22.05.2026

📅 Уже завтра Совет директоров «МГКЛ» рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов

22 мая состоится заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», в рамках которого будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам компании. 📊 Ранее Группа представила...

МГКЛ

21.05.2026

🤝Новые партнерства Софтлайн на ЦИПР-2026 и результаты конкурса лучших вопросов

На этой неделе SOFL принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» – ЦИПР 2026. Группа активно выступала на экспертных сессиях и презентовала свои ИТ-решения. Главный...

Softline

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...