Друзья! Парная торговля фьючерсов Роснефти и Лукойла считается классикой на Моссковской бирже. Но, наверное, я чего-то не понимаю. Саму эту пару я не тестировал, но посмотрел в стаканы котировок этих инструментов и увидел, что спреды довольно не маленькие, в среднем порядка 20 пунктов между покупкой и продажей. Таким образом, открывая и закрывая позицию по-каждому из инструментов, а у нас их два, мы будем терять 80 пунктов в сделке, без учета комиссии. И здесь я вижу только два пути:
1. Торговать только сильные расхождения, более 500 пунктов, которых будет не много, да и будут-ли вобще?
2. Входить и выходить лимитными ордерами, но это вобще мне не нравится, так как рынок такой возможности может не предоставить.
Что скажете? Как вы торгуете данную пару, если не секрет? Ну или намекните мне в личку, буду очень благодарен)
На мой взгляд, нету. Например, почему покупаем ROSN или LKOH по отдельности или даже и то и другое вместе? Потому что акции имеют перекос в сторону роста и вероятность получения прибыли на длинном промежутке времени будет больше чем получить убыток. А какое преимущество будем иметь если противопоставим одну компанию другой? Да никакого. Просто лотерея.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, совершенно точно. Для инвестора это бессмысленно, ну а для арбитражника то, что доктор прописал: играть только отклонение/возврат к среднему, изолированно от прочих рисков/прибылей.
Павел, Так в чем преимущество? Если принять гипотезу что общая прибыль стратегии возврата к среднему бывает больше чем общие убытки, тогда да, это преимущество. Но мы ведь знаем что это не так. Графики отношений двух инструментов точно такие же графики как и график одного инструмента. Есть участки флета и есть тренды. Только отличие в том что отсутствует перекос в сторону роста, что нивелирует единственное преимущество, которое имеем при торговле акциями. То есть своими руками закапываем источник из которого пьем воду)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Еще раз: задачи разные бывают. Сам по себе парный трейдинг, так же как и любой другой денег не принесет, зарабатывают качественные идеи. А уже вид трединга — это исполнение. Лонг/шорт — это инструмент. Бывает, что он не нужен совсем, а бывает, что без него никак. А преимущество, в том, он дает хэдж от некоторых рисков. Где то это несет пользу, где то нет.
Одна компания в долгах как в шелках и управляется в политическом векторе, а вторая без долгов и еще свои акции байбеком пылесосит...
Классный парный трейдинг
Ростелеком планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных в Медведково на 4 тыс. стоек. Стоимость сделки оценивается в 19 млрд руб - Ъ «Ростелеком» намерен приобрести центр обработки д...
Локнули головную ооо-шку из-за долга 13 млн.р., всё остальное в рабочем (незаблокированном) состоянии (ООО «ЗАВОД КЭС-МСК», например)
www.list-org.com/company/2936695/graph
pharmvestnik.ru/content/podcasts/Ludi-v-farme-s-Aleksandrom-Kuzinym.html?utm_source=main&utm_medium=center-2
Подкаст с гендиром аптек 36.6.
Рассказал, как он в прошлом году в самолёте по пути ...
Когда покупать акции российских банков? 🏛 В начале 2024 года Центробанк напугал инвесторов своим прогнозом по сокращению прибыли банковского сектора в 2024 году на внушительные 15-30% (г/г). И в качес...
Когда покупать акции российских банков? 🏛 В начале 2024 года Центробанк напугал инвесторов своим прогнозом по сокращению прибыли банковского сектора в 2024 году на внушительные 15-30% (г/г). И в качес...
🟨 Тинькофф: Самый сильный в секторе. "Почему он, а не я" - Какой-то зелёный банк.
Новый выпуск подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»
🎲#1. Под ребрами...
Сделал для вас разбо...
Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла - Ведомости Softline, разработчик и интегратор IT-продукт...
Отзыв о 34 конференции Смартлаба (Smart-Lab Conf 2024). Приветствую всех.
Осенью 2023 года я решил во второй раз посетить (первый раз посетил в июне 2023) конференцию Смартлаба в Санкт-Петербурге...
На мой взгляд, нету. Например, почему покупаем ROSN или LKOH по отдельности или даже и то и другое вместе? Потому что акции имеют перекос в сторону роста и вероятность получения прибыли на длинном промежутке времени будет больше чем получить убыток. А какое преимущество будем иметь если противопоставим одну компанию другой? Да никакого. Просто лотерея.
Классный парный трейдинг
только парь -не парь выхлоп мал