Реальная статистика трейдинга.

Тут сегодня многих прорвало на то как в 5-8 % зарабатывающих попасть… Про 5% успешных традиционно много лет все друг другу говорят и пишут.
Но что в реальности?

Года 3 назад я говорил по душам на эту тему с представителем крупного брокера в большой области. Не сказал он сколько клиентов, но не мало.
Так вот про успешность! 15% успешных… но среди инвесторов! Это были все те кто накупил акций в начале нулевых и до сих пор держали.

А что же по активно торгующим на ФОРТС… - 2 человека! Это из тех кто сейчас торгует стабильно в плюс и по итогам за несколько лет в плюсе!
При этом один из них крутой алготрейдер, торговля роботами. А второй это я ))… Который уже года вот 3 как ни хрена не зарабатывающий трейдер!

Все новички думают что вот пришёл в трейдинг а потом год, 3, ну 5 лет и вот он научится и стабильно будет грести много и вечно! Да фиг вам!
Сколько вы знаете трейдеров поднявшихся с мелочи до серьёзных сумм (ну хотя бы 30-50 млн рублей) и стабильно делающих прибыль больше 10 лет без провалов по минус 50-70% от счёта? Таких возможно чем 1 на 10 000 человек из тех кто пробовал торговать.

Хороший пример Ливермор. Сколько раз с мелочи зарабатывал и сливал… Был период 8 лет на мели! И это тот кого считают одним из лучших.

Я ровно 10 лет в трейдинге. С января 2010 активный интрадей на ФОРТС. Да за эти 10 лет я в целом в плюсе. Но на обычной работе на заводе заработал бы больше…

Сейчас я устал и давно перегорел… Уже психологически не способен зарабатывать тем способом который приносил хорошую прибыль. Пытаюсь встать на рельсы… безуспешно. Остался небольшой счёт… Если солью то надо бросать.

статистика трейдинг

alext

171

1 800

с 13 октября 2010

31 Комментарий

Николай ☮
18 октября 2019, 21:12
И так 99%
Я ровно 10 лет в трейдинге. С января 2010 активный интрадей на ФОРТС. Да за эти 10 лет я в целом в плюсе. Но на обычной работе на заводе заработал бы больше…

Все отличается только промежутком времени
+2
А. Г.
18 октября 2019, 21:20
Да все сливы вот от этого:

Воля волей, если сил невпроворот, -а я увлекся:
Я на десять тыщ рванул как на пятьсот — и спекся!
Подвела меня — ведь я ж предупреждал! — дыхалка:
Пробежал всего два круга — и упал, — а жалко!

© Высоцкий

У меня куча знакомых торгует активно и в плюс годы. Только не гонятся за трехзначными доходностями в год и за 5% в месяц не гонятся. И знают, что такое реальное плечо.

Я уже тут писал неоднократно: «звезды» хэдж-фондов имеют на отрезке 10 лет и более результат:

(доходность в % годовых минус «безрисковая ставка») /максимальная просадка ~1

«безрисковая ставка» обычно равна ставке коротких гособлиг.

Просто не надо думать, что ты единственный и гениальный и все будет хорошо.
+16
- alext
  18 октября 2019, 21:31
  А. Г., пост о мечтателях пришедших с мелочью и пытающихся разогнать счёт в космос с максимальными плечами конечно. С большими рисками на сделку. Тут нет и 1% успешных.
  Тот же Ливермор торговал с риском до 10% на сделку от депозита. И рычаг был больше чем у нас на фортсе.
  А фонды торгующие на свои большие деньги, это из совсем другой песни )
  +2
  - Азат Туктаров
    18 октября 2019, 21:46
    alext, вот только с недавних пор всё поменялось. Не надо пытаться нарубить миллионы с трёх копеек надо стабильно в плюс уметь и набирать подписчиков в многочисленных сервисах автоследования.
    +4
  - Geist
    18 октября 2019, 22:12
    alext,
    
    пост о мечтателях пришедших с мелочью и пытающихся разогнать счёт в космос с максимальными плечами конечно.
    
    Если пост о таких, то да, там «смертность» очень высокая. Ну так они перед собой изначально неисполнимую задачу ставят, там только фарт может помочь.
    +1
  - Geist
    18 октября 2019, 22:13
    alext,
    
    Тот же Ливермор торговал с риском до 10% на сделку от депозита.
    
    Разве? По-моему он совершенно безбашенно торговал, или в дамки или в бомжи.
    0
    - alext
      19 октября 2019, 08:46
      Geist, Ливермор это самый толковый трейдинг всех времён!
      +2
  - А. Г.
    18 октября 2019, 22:23
    alext, ну по аккуратным у меня другая статистика. Если на комоне на странице Анализ задать фильтр: просадка не больше 25%, срок существования от 12 месяцев
    
    www.comon.ru/analysis/compare/?o=DESC&s=All&t=&f=true&i=false&a=false&ipos=false&mdd=true&p=1&mfrom=12&mto=1000
    
    то увидим, что из 4 страниц минусовые авторы занимают только половину 4-й страницы и из них только 1 активный (ИТА больше 1). Правда активных на 4 страницах всего около 12%.
    
    Но если отсортировать по доходности за год, то увидим, что трехзначных нет вообще, а третье место +42.6%, т. е. существенно меньше 5% в месяц. Как то так.
    +3
    - alext
      18 октября 2019, 22:53
      А. Г., на комоне моя стратегия " Универсальный алгоритм 3" была в ТОП 10 2 года подряд, 15 и 16. Было самое большое чисто подписчиков и автоследователей из непрофессиональных управляющих. В январе 17 года после просадки 38% закрыл.
      +2
      - Capital Management
        18 октября 2019, 23:06
        alext, вы 10 лет в трейдинге скажите что такое управление капиталом( не путайте с риском)?
        0
      - А. Г.
        18 октября 2019, 23:40
        alext, а до этого какая просадка была?
        0
        alext
        19 октября 2019, 00:36
        А. Г., примерно 25% было при доходе за полтора года 400%. https://www.comon.ru/user/alext_smlb/strategy/detail/?id=8047
        +1
        А. Г.
        19 октября 2019, 00:40
        alext, -28.3%, судя по графику, что для 2016-го не так плохо, судя по использованному Вами плечу. Но ИТА 76.66. Как только автоследователи за Вами поспевали…Сейчас с таким ИТА я стратегий не встречал.
        0
        alext
        19 октября 2019, 01:31
        А. Г., ИТА сильно поднялся за последние наверное пару месяцев. До этого старался торговать не больше 2 сделок в день и избирательно. И то проскальзывание на автоследовании было очень большим. Я входил на всё на сишке и сотней счетов автоследователей устраивал видимый задёрг)
        +2
      - А. Г.
        19 октября 2019, 00:18
        alext, да я портфелями на комоне занимаюсь. С доходностью что-то не густо, с просадками все ок. Только сегодня решил продолжить цифры отсюда . С доходностями ситуация улучшилась, но не сильно: кроме USA middle «грязные» доходности подросли на 3-5%% годовых (у USA middle на 1,5% годовых), максимальные просадки не изменились.
        
        Чуть лучше ситуация у России сбалансированной агр (она называлась min, но ту мне пришлось изменить в июле 2019-го, чтобы уложиться в Умеренный риск-профиль), которую я создал позже — 11.04.2018, на опыте событий 9-11 апреля: +30% годовых «грязными» с просадкой 14.3%.
        
        Но тоже не «заоблачная» доходность. Но, судя по статистике стратегий с просадками не более 25%, получилось нормально: на 10 месте в таблице доходностей за год.
        
        Хотя в ней 55% активных стратегий (45% — пассивных в России).
        +1
  - Павел Град
    13 июня 2020, 11:13
    alext, Вы плохо знаете Ливермора, да у него был риск на сделку 10%, но входил он частями, первая часть 20%, т.е. 2% на депозит и ставил стопы.
    Понимаете?
    +2
Stanislav
18 октября 2019, 21:51
Еще чуток реальной статистики. Вот скрин снял в моменте на самом крупном сервисе мониторинга — так называемой Мухобойке. Думаю комментировать не надо ничего?

На вский случай… я не знаю в какой там я «когорте» но вот мой самый «средний» по рискам счет. Даже наверное больше консервативный.

Вывел уже чуть больше чем вложил. За срок чуть больше трех лет. Сейчас работаю с прибылью. Начинал на полуавтомате. Сейчас это полный автомат.

Так что по идее если «устал» и «сил нет рубить как раньше» — спасение есть — алго :) Робот не устает :)

+2
- Вадим
  20 октября 2019, 10:39
  Stanislav, эквити похожа на мартингейл правильно?
  +1
  - Stanislav
    20 октября 2019, 15:44
    Вадим, ну разве что похожа. Да не совсем. Иначе б наверное более трех лет в плюс не работала система. ММ там интересный да и есть элементы усреднения (равно как есть и стопы и локи даже).
    0
- SergeyJu
  12 июня 2020, 12:49
  Stanislav, в среднем 30-35% годовых, если считать по сложному проценту, что, конечно, правильно. Но просадки очень маленькие. Хорошо!
  0
wot
18 октября 2019, 21:52
щас ТСа заклюют местные лудоманы, которые затянут свою песню «мы — это же не ты, да ты лошара, а вот у нас все получится, да ты просто не умеешь...» и тд
+1
stolion
18 октября 2019, 21:57
Это как играть в карты:)
Не возможно с 6 и 7-ками, 10-ками или дамами выиграть тех у кого одни козыри и тузы. Любой трейдер заведомо уже проиграл)
0
Reubaltaich
18 октября 2019, 23:58
Ну такое себе.
Я не так давно в трейдинге, всего лишь около 7 лет, но я таки научился в плюс торговать. Просто не нужно жадничать! Иногда мне везет и покупка на дне какой нибудь говноакции, даёт тебе +50%, но такие вещи редки и очень малую часть депо на такие сделки отдаю. А так мне хватает моих 30% годовых, без нервов и напряга.
+1
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
19 октября 2019, 11:22
Автор… ну… э… кхм...
Из этих двоих один это типа если ты, а другой, вполне логично, типа я...
Получается, мы вдвоем с тобой типа одни на планете то?

0
ВВШ
19 октября 2019, 11:43
ДА… ВСЕ НЕ ПРОСТО .. но если бы ЛИВЕРМОР играл на срочном рынке очень возможно что влетел бы полной гораздо ранее своей поздней кончины
0
Unfreq
19 октября 2019, 14:18
Ну если человек за баблом сюда пришёл, то понятное дело ждёт его великий облом. А если пришёл заниматься любимым делом с полной отдачей, того глядишь, со временем, и какие то денежки появятся. Так в любом ремесле…
0