Как правильно резать убытки?

Моя методика очень простая. Если спекулятивный портфель по результатам торгового дня показывает убыток, то безжалостно режу на половину ВСЕ позиции показавшие ЗА ДЕНЬ отрицательную доходность. На высвободившиеся средства приобретаются ликвидные бумаги, показавшие за день хороший рост или наименьшее падение. Если ситуация повторяется на следующий день, то ранее уменьшенные позиции полностью закрываются. Нам не по пути с этими неудачниками! :)

В портфеле всегда не более восьми позиций. На момент приобретения они все имеют равную учётную стоимость.

Если спекулятивный портфель в целом по результатам торгового дня показывает прибыль, то никаких действия не требуется. Все активы молодцы и вообще день удался. Довольно часто портфель под закрытие торгов показывает положительную динамику в противовес минусующему индексу. Всё благодаря нижеследующему пункту под номером три.

Что даёт такая стратегия?

1) Забирается в моменте накопленная прибыль.

2) Минимизируются риски дальнейшего роста убытков.

3) В работе всегда условно самые сильные бумаги.

4) Положительный личный эмоциональный фон в силу первых трёх факторов.

5) Требуется всего порядка 30 минут на все операции под закрытие торгового дня.

С учётом всех расходов данная стратегия уже который год существенно обгоняет по доходности средний показатель по банковским вкладам.

убытки

ZizZz

5 514

с 6 октября 2019

17 Комментариев

vfreeman
18 октября 2019, 13:26
это несложно автоматизировать и протестировать на истории.
не тестировали?
0
- ZizZz
  18 октября 2019, 13:37
  vfreeman, опираюсь только на свою многолетнюю статистику. Не вижу никакого практического смысла в тестировании на истории. Были другие деньги в мировой финансовой системе, другие интересы корпораций, другие политические реалии. Как можно примерять результаты инвестирования прошлого на существующую модель финансовых рынков?
  0
Negativ
18 октября 2019, 13:27
Все понятно, кроме одного: почему Вы считаете именно эту схему правильной?
+1
- ZizZz
  18 октября 2019, 13:34
  Negativ, потому что она существенно обыгрывает депозиты в банках.
  0
Mezantrop
18 октября 2019, 14:09
не плохо бы эквити глянуть и среднегодовую доходность стратегии — 0,1% то же можно считать выше депозита. Учтены ли: налоги, комисии, дивиденды(получение и гэпы).
критерии отбора 8 инструментов? Если просто рост — можно такого г набрать из неликвидов (ликвидность в моменте может быть больше ГФ)…
0
- ZizZz
  19 октября 2019, 12:53
  Mezantrop, критерий по месячному графику. Линия котировок ползёт вверх — бумага растёт. Всё очень просто, не нужно мудрить.
  0
  - Mezantrop
    19 октября 2019, 21:11
    ZizZz,
    не юлите, вопрос не про папиры, а про эквити счета и среднегодовую доходность в цифирях.
    Если у Вас график бумаги растет вверх на величину меньше суммы комиссий+ налог — эквити счета у нуля, но бумага растет....
    
    0
    - ZizZz
      20 октября 2019, 23:40
      Mezantrop, трудно в это поверить, но спекулирую (и весьма успешно) исключительно простыми методами. Покупаю акции когда растут, продаю когда падают.
      0
      - Mezantrop
        20 октября 2019, 23:55
        ZizZz,
        Понятно, эквити не будет....
        Удачи в мясозатовке или что там Вы хотите получить по итогу…
        0
        ZizZz
        21 октября 2019, 00:01
        Mezantrop, ничего не хочу получить, у меня всё есть. :)
        0
qxr1011
18 октября 2019, 17:25
Моя методика очень простая. Если спекулятивный портфель по результатам торгового дня показывает убыток, то безжалостно режу на половину ВСЕ позиции показавшие ЗА ДЕНЬ отрицательную доходность.

методика простая, но имхо неправильная

правильно резать убытки и наращивать профит надо исходя из найденых закономерностей маркета, а не как хочется трейдеру
0
- ZizZz
  19 октября 2019, 12:48
  qxr1011, бесполезно искать «закономерности» в хаосе финансовых рынков. Только инсайдеры знают куда пойдут котировки. Всем остальным нужно действовать в моменте. Если цена пошла против Вас, то нет никаких гарантий, что это движение не продлится на несколько недель/месяцев/лет. Режем «неудачников» и переключаемся на возможных победителей.
  0
Vad
18 октября 2019, 18:00
существенно выше % по вкладам — это сколько?
0
- ZizZz
  19 октября 2019, 12:50
  Vad, среднегодовая выше двукратного значения.
  0
  - Vad
    19 октября 2019, 20:15
    ZizZz, хороший результат!
    0
    - ZizZz
      20 октября 2019, 23:48
      Vad, доход, превышающий текущую ставку рефинансирования, можно считать очень хорошим. Таковы правила финансовой системы.
      0