Вопрос по опционам: Оптимальный шаг дельтахеджа?

Вопрос опционщикам. Можете подсказать, как правильно рассчитать оптимальный шаг дельтахеджа для проданных опционов?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы дельтахедж дельтахеджирование

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

257

10 934

с 27 августа 2011

96 Комментариев

Олег Ложкин
06 октября 2019, 18:12
Никак.
0
Дмитрий Новиков
06 октября 2019, 18:13
Не имеет значения
+3
Rotor78
06 октября 2019, 19:19
ДХ можно вообще не запускать, только лишняя комса брокеру
0
SergeyJu
06 октября 2019, 21:11
А трендовая система на том же базовом активе не будет обладать свойствами хеджа?
0

Читайте на SMART-LAB:

Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии

Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу конференцию посещает больше всего профессионалов фондового рынка, многих из...

13.10.2026

Объединенный портфель облигаций, акций и денег (15,3% годовых за почти 5 лет)

Раньше писал про Сводный портфель, но правильнее называть его Объединенным. Это совокупность в равных долях 3-х наших публичных портфелей: PRObonds ВДО, PRObonds Акции / Деньги и PRObonds...

Иволга Капитал

06:56

ИИ-агенты стали в пять раз чаще искать способы взлома российских сайтов

Еще недавно злоумышленники использовали искусственный интеллект в основном для сбора информации и поиска потенциальных целей. Теперь ИИ-агенты все чаще переходят от разведки к действиям: ищут...

Positive Technologies

13.10.2026

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?

Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков поспособствовало приостановке цикла снижения...