Статистика ДТС №3 за 2019 год

Статистика ДТС №3 за 2019 год

Введение

Не так давно я описал три дивидендные торговые стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведена статистика дивидендной торговой стратегии (ДТС) №3 за 2019 год. Разумеется, 2019 год еще не закончился, тем не менее, кому-то, может быть, будет интересно узнать, сколько же можно было заработать на этой стратегии с начала текущего года.

Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году

Не думайте, что вы опоздали. Дивиденды еще не закончились, еще будет несколько приятных выплат в 2019 году, и мы с вами еще имеем отличную возможность заработать на этих дивидендах!

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

                     Таблица 1. Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

1. В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
2. Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
3. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
4. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
5. Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
2. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
3. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №3 за 2019 год

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №3 для 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи в 2019 году.

                  Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №3 за 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

1. Покупка осуществляется по цене, указанной  в столбце “Цена T-1 через 1 час”.
2. Продажа осуществляется по стоп-лоссу/тэйк-профиту или, если стоп-заявки не сработали, то по цене, указанной в столбце “Цена T-1 закрытие”.
3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №3.
4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные.
5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 16 сделок (9 прибыльных и 7 убыточных), с общим результатом 3,16% прибыли.

Комиссионные издержки

Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло всего 16 сделок и прибыль 3,16%. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, чистая прибыль в моем случае будет: 3,16% — 16 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 1,71%

Заключение

Система ДТС №3 самая слабенькая из моих трех дивидендных систем. Она срабатывает нечасто, но все равно имеет положительное матожидание прибыли, проверенное на статистике за несколько лет. Еще не было ни одного года, когда она принесла бы мне убыток, хотя каждая отдельная сделка может закрыться и в плюс и в минус.

Самое главное, у этой системы есть одно большое преимущество: она почти не связывает ваши деньги. Время удержания позиции всего несколько часов внутри одного дня. Можно сказать, что при использовании этой системы ваши деньги практически все время будут свободны для других торговых идей! А та маленькая прибыль, которую принесет вам ДТС №3, будет приятным бонусом к общей доходности ваших торговых систем!

P.S. Кстати, а вы уже подписались на мой блог? Если нет, то сделайте это прямо сейчас, ведь дальше будет еще интереснее!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!