Мои итоги сентября и квартала

Начнем с традиционной таблицы

 

В отличии от августа, когда динамика моего счета сглаживала индекс Мосбиржи, в сентябре мой счет устроил «гонки» с индексом

Отпустив индекс вперед в первые два дня (Сургут, ау-у), затем рывком мой счет вырвался вперед, благодаря лонгам в трендовых системах на RI, в котором «зашит» шорт доллара по отношению к рублю. Потом, на падении индекса мне удавалось удерживать достигнутый гандикап к индексу, несмотря на «только лонг с плечом» в RI и Сбере, до 27 сентября, когда накануне мои системы встали в полный лонг с плечом в RI и Сбере, почти полный лонг в Газпроме и небольшой лонг в Никеле. И только 30 сентября мне удалось обойти индекс «на повороте» по итогам месяца.

Положительный результат в Si удивителен тем, что он получен в режиме «только лонг» на упавшем рынке. О том, когда моя система вышла из первого лонга с плечом, я писал тут. Затем она просидела в ауте до 17-го (в шорт ее не пустил «фильтр плечей»), когда был небольшой плюсовой интрадейный лонг и окончательно встала в лонг (уже без плечей) 20 сентября, сохранив его до конца месяца.

Если говорить отдельно о контртренде на RI, то сентябрь он закончил в плюсе, отбив еще чуть больше 25% минуса 2 августа, упоминавшегося в прошлых итогах. Если октябрь для него будет не хуже сентября, то к ноябрю он выйдет в нуль к началу года.

А вот акции дали суммарный минус. Причина кроется в их динамике

Как видно из графика, Газпром весь месяц пребывал в проблемной зоне моих систем и естественно закончил месяц в минусе. И если на «пиле» в первой половине месяца «фильтр пилы» снижал убытки, то на падении с 16-го он выключился и потому 26-го я набрал по Газпрому почти полный лонг по ценам даже выше закрытия. Ну а на падении 27-го понятно, что случиЛОСЬ.

Еще хуже ситуация была со Сбером: у него на излете сентябрьского роста включился «фильтр плечей» и потому на падении Сбера не было шортов, а на вечер 26-го он еще и оказался в полном лонге с плечом.  Собственно он, RI и Газпром и «нанесли непоправимую пользу» моему счету в последние минуты торгов 27-го, когда рынок резко упал, принеся мне убыток почти в 1,2% из 1,6% по дню.

Норникель до 24-го отторговал нормально и обыгрывал рынок на конец дня 24-го, но как раз в конце этого дня в нем включился «фильтр пилы» и потому рост в последние дни сентября я «взял» лишь четвертью лимитов и в итоге в нем уступил рынку.

Собственно минусы в Газпроме и Сбере, вкупе с плюсом в Норникеле, и предопределили практическое совпадение минуса на Спот+”синтетика” на моем счете и стратегии Стань квалифицированным инвестором!, хотя лимиты на моем счете в Газпроме и Сбере примерно в 5/3 раз больше.

Ну и по традиции для конца квартала несколько слов о «Русском Баффете». Его портфель в третьем квартале 2019-го был 

GAZP – 1/3

CHMF, GMKN – по 1/4;

SBER, ROSN – 1/12.

Как мы видим из портфеля «выпал» лидер по объемам за все время существования – LKOH, сократились доли GMKN и ROSN и появились CHMF и GAZP,  сразу в больших долях.

Такой состав портфеля позволил немного отыграть «гандикап» у индекса Мосбиржи, полученный во втором квартале, но пока существенное отставание продолжает сохраняться.

Ну а мой традиционный вебинар по результатам индексных стратегий сервиса автоследования comon.ru состоится в четверг 4 октября в 12:00. Результаты весьма любопытны.