Причины проигрыша мелких игроков на бирже.

Их всего две.

1)      Неправильный риск менеджмент.

2)      Игра с отрицательным мат. ожиданием.

Неправильный риск менеджмент.

1) Даже если у Вас торговая система с положительным мат. ожиданием, (что на самом деле маловероятно), то проиграть все равно возможно,   если неправильно распределить риски на сделку и тогда при череде неудачных сделок можно обнулить счет, хотя по сумме всех сделок система приносит выигрыш.

2) Использовании плечей (неспособности игрока удержать сильное колебание)

3) Высокие ставки на один финансовый инструмент и не принятие в учет риска различных форс-мажоров ( чрезвычайные происшествия, катаклизмы…).
 
Игра с отрицательным мат. ожиданием.

1)      Первым фактором является комиссия биржи и брокеров. При равновероятном исходе события именно этот фактор делает вашу игру с отрицательным мат. ожиданием. Чем ниже выигрыш по отношению к комиссии, тем большее положительное математическое ожидание вам нужно иметь в вашей торговой системе.  Для уменьшения этого фактора нужно по максимуму уменьшать брокерскую комиссию на сделку и по максимуму увеличивать игровой диапазон цены. (играть на большие колебания цены)

2)      Игра на заемные денежные средства. Уплата процентов за пользование деньгами является еще одним фактором, который делает вашу игру при равновероятном исходе с отрицательным мат. ожиданием.

3)      Игра на понижение. Печатные станки всех стран всегда увеличивают денежную массу, что выливается в  рост цен различных финансовых инструментов, из за чего вероятность падения случайного инструмента за случайный момент времени всегда меньше, чем вероятность роста. Дополнительно, в некоторых случаях еще необходимо оплачивать проценты за взятый в долг финансовый инструмент.

4)       Непонимание физики и сути игрового процесса.  Делая ставки, мелкие игроки, обученные по стандартным лейкалам и теориям, не совсем понимают против кого они играют, опуская этот главный нюанс, подменяя его термином «толпа», тем самым, превращаясь в эту же самую «толпу».

По этому поводу вспоминается анекдот:

Петька услышал слово нюанс, а значение этого слова никто понятно объяснить ему не может. Приходит к Василию Ивановичу и тоже просит растолковать суть слова. Василий Иванович подумал и говорит:

-          Снимай штаны и становись раком.

-          Ты что?! Василий Иванович!

-          Петька, не бойся, делай, что я говорю, а иначе ты не поймешь.

Петька послушался, снял штаны и нагнулся раком, а Василий Иванович расстегнул ширинку и засадил Петьке по самые яйца, да так, что он закричал от дикой боли.

—  Вот понимаешь, Петька, если отбросить тот самый непонятный нюанс, то мы с тобой в абсолютно одинаковом положении, у тебя хер в жопе, и у меня хер в жопе!)

 Перед тем как сделать ставку, всегда помните об этом анекдоте, не забывайте про нюанс, задавайте конкретный вопрос, против кого вы играете, и за счет чего собираетесь выиграть.

5)      Еще одним фактором проигрыша и отрицательного мат. ожидания является игра мелких игроков с «открытыми картами» (инсайдерская торговля).  Маркетмейкерам доступен стакан заявок, где обозначены не только операции купли-продажи, но и отложенные ордера, стоп-лоссы и тейк-профиты. А если мы посмотрим, кто такие маркетмейкеры, то мы увидим, что это банки и брокерские конторы. А следовательно им еще доступна и не обязательная часть к раскрытию, то есть они вполне могут знать о болевом пороге лудоманов-трейдеров, то есть соотнести его позиции с его счетом.  И о среднем болевом пороге всех «лудоманов», имеющихся на балансе у брокера. Классическим примером, как «убивают лудоманов», это ситуация с нефтью 25.12.2018.

Плюс, зачастую многим мелким игрокам приходится играть против эмитентов (мажоритарных акционеров), которые заинтересованы в дешевом финансировании себя и своих предприятий за счет Вас. И они специально распространяют информацию и выполняют действия с целью манипуляции цены акций в нужном им направлении.   Классические примеры Магнит, Уралкалий,  ВТБ …..

6)      Инфляция, это еще один фактор, который делает нашу игру с отрицательным мат. ожиданием. В абсолютном значении мы можем иметь плюс на счете, но покупательная способность наших денежных средств может уменьшиться, а следовательно игра теряет всякий экономический смысл.

Положительные факторы успешной игры для мелкого игрока.

1)      Самым главным положительным фактором мелкого игрока, является его маленький денежный счет. Который позволяет ему использовать абсолютно все финансовые инструменты, быстро заходить в позицию и так же быстро выходить из позиции. А так же получать информацию со значительным временным лагом. Крупные игроки не могут мгновенно реагировать на информации по причине их огромных счетов, и вынуждены длительный период времени заходить в инструмент, либо выходить, манипулируя котировками, что дает возможность мелкому игроку выскочить из своей позиции, даже если он получил информацию с опозданием относительно крупного игрока, но адекватно на нее среагировал.  

      А так же вы можете использовать низко ликвидные инструменты, которые крупным игрокам не интересны и они торгуются с большим дисконтом, относительно голубых фишек и приносят больший доход. Управляя своим счетом, я показываю доходность обычно на 5-10% больше, чем счетами в управлении. Это связано с тем, что я сначала захожу в бумаги своими деньгами, а затем счетами в управлении, и так же выхожу. И если на свой счет мне еще дают набрать нужную долю в таких акциях как Сапратовский НПЗ, НКНХап, по ценам по которым хочу, то уже на счетах в управлении в связи со значительной их суммой часто не получается, маркетмейкер начинает переставлять цену в худшую для меня сторону, видя повышенный спрос или предложение.

2)  Дивиденды и купоны (проценты) при равновероятном исходе игры выплата процентов и дивидендов делают вашу игру с положительным мат. ожиданием.

3) Управление чужими счетами. Любое управление чужими счетами и получение за это вознаграждения, всегда увеличивает положительное математическое ожидание лично вашей игры. Самое главное правило, никогда не теряйте денег, так как репутация все, а деньги ни что. И именно это умение соблюдать правило отличает вас от лудомана.