Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 19.09.19. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.

Коллеги, всем добра! Предоставляю отчет по прошедшему торговому периоду в номинации БОТ. Скрин из ДК по остатку на счете:

Рис. 1

К отчетному периоду как раз подошла квартальная экспирация, посему экспирировались квартальники на Si. Далее покажу начальный профиль, открытый на этом инструменте в июне и его дальнейшие метаморфозы по ходу движения цены базового актива

Итак, конструкция была открыта 27 июня, профиль и открытые позиции:

Рис. 2

При движении цены 07.08.19 проведена страховка отката обратным пут-спредом, левая нога переведена в б/у:

Рис.3

При дальнейшем движении цены 28.08.19 выполнена фиксация части прибыли обратной пут-бабочкой. Вид профиля:

Рис. 4

Цена до цели не дошла, и начала колбасить в некоем боковике, временная стоимость проданного края еще достаточная,  в процессе профиль несколько модифицировался  при помощи пут и колл-спредов. Профиль и подвал на начало сентября имеют очень комфортные параметры:

Рис. 5


Рис. 6

Однако, за неделю до экспирации идет резкий обвал курса доллара, на откате страховочные пут-спреды и бабочки рассматриваются как отдельные сделки и закрываются по правилам закрытия стратегий по достижении цели. Профиль и подвал на экспирацию имеют следующий вид:

Рис. 7

Рис. 8

Зафиксирована некоторая прибыль в пределах примерно процентов 10 от счета, которая будет хорошо возрастать при движении цены практически от изначально купленного страйка. Однако, экспирация происходит в районе этого страйка и не дает заработать дополнительных денег.

Вывод: у стратегии был хороший потенциал, жалко, что не реализовался полностью в данном случае, но, как я уже неоднократно писал – это рынок, он нас не спрашивает, мы им не управляем и можем только подстраиваться. Еще одно – часть страховки на начальном этапе с дорогими еще квартальниками выполнялась недельными опционами, где-то удавалось отработать хорошо, но очень часто не хватало ликвидности, особенности на дате следующей недели. Тяжеловато.отрабатывать стратегию с таким слабым инструментарием.

Если рынок по денежкам вел себя более-менее понятно, исключая обвал перед экспирацией, то на RTS ситуация не просчитывалась никак, полнейший рандом, приходилось работать с коленки и чуть-ли не интрадеить. Примеры работы:

23.08.19 вроде сигнал на движение в шорт, открыта календарная позиция на недельках:

Рис. 9

Тут же идет откат и разворот, приходится вставать в противоход фьючерсами – ручками, со стопами, трэш, которым я уже сто лет не занимался:

Рис. 10

В результате конструкцию вытащило таки в б/у, картинка на закрытии:

Рис. 11

На развороте параллельно открываемся в лонг, на месячниках с экспирацией через 3 недели, половиной объема и сразу же страховкой от отката, т.к. не пойми что твориться с инструментом:

Рис. 12

На движение ограничение убытка по левой ноге обратным пут-спредом:

Рис. 13

Цена как-то слишком шустро добежала до цели, по торговым правилам позиции нужно крыть, однако временная стоимость проданного края еще большая, посему принято давно планируемое решение, до которого никак не доходили руки – поиграться с профилем и посмотреть, что еще можно вытащить с такой позиции.  Действия: колл-спредом ограничиваем убыток по правому краю на случай продолжения дальнейшего роста цены, выравниваем ноги нашего треугольничка:

Рис. 14

Ну и дальше начинаем с ней играться, комбинируя спреды и бабочки на колах и путах, роллируя ноги пр. Картинки изменений профиля:

Рис.15


Рис.16

Рис.17

Движение себя практически исчерпало, ожидается откат либо слабый боковичок, но тут дроны славных воинов ислама расхреначивают нефтезаводы эмиратов и жижа тащит за собой рос. рынки.  В результате вместо планируемого улучшения прибыли – курьёзная экспирация в ямке в зоне убытка. Рынок не спрашивает ©:

Рис. 18

Вывод по стратегии – да, вполне рабочая тема, если движение к центру бабочки слишком резкое, а потенциал продолжения движения уже иссякает, то вполне себе можно попробовать улучшить показатель прибыли, не каждый же день дроны бомбят НПЗ в конце концов.

Ну и напоследок – экватор уже перевалили, счет болтается от начальной суммы плюс-минус пять-десять процентов туда-сюда, наверное буду подзавязывать с экспериментами и т.к. нужно показать какой-никакой результат, если рынок даст поработать. А то веселые картинки веселыми картинками, а цифры на счете еще никто не отменял, :). А для экспериментов – есть номинация IB, там еще не пахано.

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ