ОИ в нефти, мысли вслух

! Предупреждение! Для торгующих внутри дня и исключительно по графикам данная информация может быть неважной и даже вредной!

(ОИ = Открытый Интерес во фьючерсном контракте BR-10.19. Кончено, здесь рассматривается только BRENT)

Не даёт мне покоя возросший ОИ на нашей бирже со стороны физиков в лонг. Оперативные товарищи уже вечером 10.09.19 установили, что вернулся «наш дорогой суперфизик». Это один человек, который поменял сильно ОИ в нефти!
Кто-то снова заметил, что объёмы здесь смешные и ни на что не влияют. В рамках мирового рынка нефти — да. Но для нас — это много. Посчитаем.
Цифры возьмём отсюда: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-10.19

Приведу итоги дней + свои скромные комментарии:

09.09 — всё как обычно. Физ. лонг = 221 т., Юр. шорт = 117 т. Нефть закрылась на 62.65.

10.09 — резко вырос ОИ почти в 2 раза! Физ. лонг = 605 т., Юр. шорт = 484 т. Нефть закрылась на 62.78.
Цифры. Пусть он купил 360 т.к, при ГО = 4.9 т.руб., тогда под ГО надо = 360000*4900=1764000000р.=1.76млрд. руб.!
Понятно, что данный физик покупал, выставляя лимитные заявки, а ММ (юрик) продавал, т.к. рынок поехал вниз (новости какие-то). Стопы наш герой не ставит, не учился видимо у брокеров и у Гур...
Пост UHSF https://smart-lab.ru/blog/560985.php где уже перемывали косточки нашему герою 10.09.19. Там есть и скрин стакана с заявками.
В частности, там было моё скромное мнение о росте фьюча в ближайшие 1-2 недели на 67+$, потому что данный физик — это инсайдер с очень большим капиталом и пока «не проигрывал».

11.09 — ОИ ещё подрос. Физ. лонг = 675 т., Юр. шорт = 614 т. Нефть закрылась на 61.09.
Нефть сильно упала, наращивания позиций почти не было. Что-то пошло не так! Снова новости «не туда»!
Сумма под ГО выросла незначительно. Пусть он грубо имеет 400т.к при среднем входе 63.00. Тогда отрицательная вариационка на конец дня = 400000*(6300-6109)*6.5=496600000руб.= 500 млн. руб.
Позиция за день увеличилась! Убытки не фиксируются. Участник уверен в своей позиции, имея 500 млн. руб. убытка за 2 дня.
?
А ТЫ, USERNAME, ТОЖЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЕШЬ УБЫТОЧНУЮ ПОЗУ, УВЕРЕННЫЙ В СВОЕЙ ПОЗИЦИИ??

12.09 — ОИ вырос. Физ. лонг = 804 т., Юр. шорт = 827 т. Нефть закрылась на 60.38.
Поза ещё увеличена при снижении нефти. Значит, ставки повышаются!
(Сам имею небольшой опыт наблюдения данного феномена, но «погрешности» с 63.5+ до 59, т.е. в 4.5+$ ещё не видел).

13.09 — ОИ немного снизился. Физ. лонг = 737 т., Юр. шорт = 690 т. Нефть закрылась на 60.16.
Позиции убыточны и переносятся на след. неделю. Были немного уменьшены, т.к. сбой на бирже «не добавляет привлекательности инвесторам», особенно имея позу от 500т.к (ГО=2.26 млрд. руб.)
Да ещё ж выходные! Мало ли что может случиться??!!!

Оказывается очень даже может!!! Уже написали достаточно.

А МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗИЦИЯ ПОД ЭТО/ПОХОЖЕЕ СОБЫТИЕ И ОТКРЫВАЛАСЬ???

Кстати, текущая позиция далеко не рекордная. Пока идёт не по плану (на вечер 13.09), поэтому и не нарастил прилично?

Могу ошибаться, но вроде на РБК лет 7-10 назад была версия:
«а если какой-нибудь крупный банк (пусть будет Goldman Sacks!) закупит много фьючей на нефть, проспонсирует пассионарных нигерийских повстанцев „всего на“ 100-500т.$ и они взорвут нефтепровод ненавистного правительства крупной нефтяной компании?… Профит!»

? А нам-то что?

Как-то надо учитывать эту информацию. Полностью игнорировать её могут, наверно, только скальперы.
Покупать с плечами — опасно! Неожиданное падение на 4.5$ — это недопустимо.
Покупать без плечей, усредняться — можно, но осторожно. Глубина противохода неизвестна.
Покупать опционы, усредняться - можно, но тоже осторожно. Здесь всё может быть в итоге печальней, чем с фьючами.
Готового решения у меня нет.

А У ВАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ?

Нефть открытый интерес

Нефть

asfa

Рассея

247

4 555

с 16 апреля 2019

25 Комментариев

зщшгнекуцй
14 сентября 2019, 23:48
А я думаю, что именно сегодняшняя новость «не туда» для тех, кто кукловодил в стакане 10.09.
0
Мольберт Чебурага
14 сентября 2019, 23:53
Простите, вы правда делаете выводы и торгуете нефть по такой информации?
0
- asfa
  15 сентября 2019, 00:44
  Мольберт Чебурага, по такой информации не торгую, сейчас почти всегда внутри дня.
  Данный герой уже проявлял себя и раньше. Но у него срок набора позиции, удержания её и выхода из неё может занимать 2-4 недели.
  Мне это в целом интересно. Думаю, как это можно использовать для себя? Вероятно так: опционы, голые покупки или вертикальные спреды.
  +1
  - Мольберт Чебурага
    15 сентября 2019, 00:54
    asfa, я просто смотрю на график. там зона накопления с 12.08 по 05.09. Да и просто пытаюсь понять, как информация с московской биржи по нефти может хоть что то значить.
    0
    - asfa
      15 сентября 2019, 08:48
      Мольберт Чебурага, Повторяю! Этот товарищ проявляет себя здесь уже не первый раз и берёт движения в 5-10-20$. Ясно, что нефть торгуется в США. Но он набирает аномальные позиции именно здесь!
      Я воспринимаю это как подсказку на следующее среднесрочное движение на 1-4 недели.
      0
    - Пётр Новак
      15 сентября 2019, 09:29
      Мольберт Чебурага, Я точно помню в предыдущий раз когда он заходил в феврале/январе.
      
      А теперь представьте. Приходит огромный денежный мешок на ровном месте и говорит — хочу затариться на 2 лярда. В предыдущий раз на его такой закупке он выиграл то ли 7, то ли 10 баксов с каждого контракта.
      Причём ему было по барабану, что на такую же сумму цена сходила против него, а в момент покупки на рынке не было сильных факторов роста. Он просто затаривался разбивая о маркет мейкера заявки по 30к за раз.
      Он даже не парился глубоким набором позиции. Он набирает такую позу за пару дней, хотя средняя в позиции тогда могла быть снижена на 2 бакса как минимум.
      
      А теперь подумайте и скажите — какие варианты у нас есть? Это: а) Дурак и безумец, у которого немерено денег которому до этого подфартило, но сейчас то вот-вот цена пойдёт против него. б) Это инсайдер, который заходит тогда, когда точно знает о предстоящем крупном росте.
      
      +2
tulevik
15 сентября 2019, 00:52
А МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗИЦИЯ ПОД ЭТО/ПОХОЖЕЕ СОБЫТИЕ И ОТКРЫВАЛАСЬ???

«Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов»

в понедельник на таком фоне легко могут открыться сразу на 70 баксах
0
- asfa
  15 сентября 2019, 08:48
  tulevik, так об этом и речь! Позиция возникла 10.09, во вторник
  0
tulevik
15 сентября 2019, 00:54
так что кто то что то явно знал) И этот кто то из России.
+1
- Hired
  15 сентября 2019, 01:05
  tulevik, а что только русские могут торговать на православной МосБирже?
  +1
  - asfa
    15 сентября 2019, 08:52
    Hired, нет, разные резиденты могут. Но не россиянам — это менее выгодно. Было такое: друг торговал здесь, но он тогда был резидентом другой страны. Впаяли налог в 30%, вместо 13%. Он решил «переехать» в РФ.
    0
- asfa
  15 сентября 2019, 08:49
  tulevik, про то, что знал — точно! Из России — скорее всего.
  0
vinchida
15 сентября 2019, 01:48
Могу ошибаться, но вроде на РБК лет 7-10 назад была версия:
«а если какой-нибудь крупный банк (пусть будет Goldman Sacks!) закупит много фьючей на нефть, проспонсирует пассионарных нигерийских повстанцев „всего на“ 100-500т.$ и они взорвут нефтепровод ненавистного правительства крупной нефтяной компании?… Профит!»
--------
у матрицы приступ ностальгии:
… Помнится, году так в 2009 на одном трейдерском форуме(ныне почившем, но близком Тимофею) мы активно обсуждали, почему бы в Нигерии, Иране и «прости господи, не для себя стараемся» не повредиться сооружениям, связанным с углеводородами, как то: нефте/газопропровод, НПЗ, танкеры...
отсюда https://smart-lab.ru/blog/561735.php
Здорово, друг!
0
- asfa
  15 сентября 2019, 08:56
  vinchida, ))))) я не читал ваш до написания, честно! )
  Просто хотел написать этот пост ещё в субботу утром, но меня отвлекли. Стал писать вечером и увидел на Смартлабе эти новости.
  А так вспомнилось почему-то про это.
  Кстати, какой форум имеется в виду?
  0
  - vinchida
    15 сентября 2019, 22:48
    asfa, форум «голубые фишки».
    Думал, Ты — asf(Андрей), играли в одной песочнице
    Тащем та, Лёлик где-то рядом
    0
    - asfa
      16 сентября 2019, 00:53
      vinchida, не-не, я — это не он. Товарищ Степанов — фигура публичная.
      (Кстати, что-то его давно не видно/не слышно. Где он сейчас?)
      0
Stocker
15 сентября 2019, 02:58
все проще…
0
Азат Туктаров
15 сентября 2019, 07:39
Может он просто в ТА волокёт? Я на днях писал каммент что тоже нефть на север вижу, жаль только аххуллиардов немаэ.
0
- asfa
  15 сентября 2019, 09:01
  Азат Туктаров, неа! Уже обсуждали это весной. Там явный инсайд. Тогда заходил, когда уже прилично отросло. Было ему пофиг на просадки в 2$. Наоборот — только увеличивал позиции, там ОИ в итоге вырос до 2.8 млн.!
  И вышел он раньше, чем рост закончился, перед разворотом.
  Никакой ТА тут не поможет.
  0
G7 (Gone of seven)
15 сентября 2019, 08:10
Нене, зачем это использовать? В торговле надо график использовать, а всё остальное… ну интересна жы. Собственными мыслями можно на смартлабике поделиться, а с депо ими не надо, ему это не нравиться и оно начинает худеть.
+1
- asfa
  15 сентября 2019, 09:01
  Makc%,
  +1
Юнчикс
15 сентября 2019, 10:03
Повторю мысль от 12.09.

Мда. Ну ребята, которые вертят американским рынком лишний раз показали, насколько у них больше денег, чем у остального мира.
Соответственно-заработали.
РостСиПи я ждал, но падение нефти при этом- очень сильный ход.
Редко такое случается. Но это же рынок-тут бывает усё…
Лонгуйте нефть — она щас баксов нв 6-7 вверх улетит…
12 сентября 2019, 21:34

Я полагаю, что тему расхождения СиПи и нефти просто уловили, сообразили, что СиПи сейчас не упадет-значит нефть вернется на уровни, и не просто вернется...
0
Shadow
15 сентября 2019, 18:48
Цифры. Пусть он купил 360 т.к, при ГО = 4.9 т.руб., тогда под ГО надо = 360000*4900=1764000000р.=1.76млрд. руб.!

Этот подсчет сделан при минимальном требовании по ГО (правда без КПУР), т.е. с максимальным плечом, которое довело бы нашего героя до маржина уже в последующие пару дней, когда нефть немного упала. Но так как ОИ не уменьшился, а наоборот, подрос, можно сделать выводы, что денег там еще больше, чем мы предполагаем. )))

Чувствую, натянет он местного маркетоса… ))))
+1
- asfa
  16 сентября 2019, 00:59
  Shadow, денег там много. В прошлый раз (весной) я прикидывал, что на макс. ОИ под ГО было около 6.5 млрд. руб. + где-то 3-4 млрд. на отриц. вариационку, т.к. поза не закрывалась. Т.е. 10 млрд. точно есть.
  
  Если он его натянет, то что мы будем делать в полупустом стакане??? ))
  
  Так! Минутная готовность!
  +1
asfa
16 сентября 2019, 01:09
М-дя… максимум почти 72… Посмотрим, где будем утром.
(Вообще, нормальные люди уже спят!)
0