Грааль

Решил спалить. Для хороших людей не жалко.

Время: когда все упало, но еще может упасть (ну как сейчас)

Что делаем: Фтариваем например 50 коней (из рассчета депо в 5 млн.р.), например по 130000. Если идем вверх — то просто катимся на дельте +50. Если вниз, то покупка 129900, 129800 итд. Как только купили по 129900 — ставим продажу по 130000. Итд. То есть вниз — набираем позу по 1 фьючу каждые 100п.

Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так. Отвечаю:

1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма. А это уменьшит лося. (По статистике примерно на 30К в день)

2. надо понимать, что на каком-то уровне мы встреваем. Просто считайте свои риски. Можно например ограничить позу 200 фьючами и дальше не набирать. Можно купить путов.

3. У вас депо меньше 5 млн? не беда. Увеличиваем шаг до 500п, и уменьшаем первоначальный вход например до 10 фьючей. На 100000 уже убыток будет существенно меньше.

4. Умеете обращаться с опционами? отлично. Сюда приплетаются как спреды, так и продажа коллов

5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.

6. Хотите агрессивнее? считайте что купили ХХ по 140000 а сейчас у вас уже поза должна быть ХХУ коней. (считаем в зависимости от шага). И если растем, то до 140000 продаем через шаг, дальше едем.

Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс. Валево — в увеличивающийся минус (да, пирамидимся. Да, не может валиться вечно. Да, есть риски. Да, надо входить когда все уже прилично припало. Да, это грааль :) )

грааль

morant

Москва

233

с 26 января 2012

31 Комментарий

morant
21 мая 2012, 12:13
Да, добавлю. Такую штуку можно делать и с акциями. Например за несколько лет можно уже столько было собрать «гаммы» на сбере, что уже не страшно его падение и до нуля… Даже если входили довольно высоко. Тут главное чтобы денег хватило… Не Мартингейл, конечно, но все ж…
0
quant_trader
21 мая 2012, 12:20
«Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так.»

Никнейм вроде известный и давно а пишете какую то лажу, это вежливо еще сказано. Вас так однажды отстопят что останетесь должны и все.

«1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма.»

Фуею, дорогая редакция. Собирайте псевдогамму без стратегического лонга.

«Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс.»

2008 забылся уже похоже.
+1
Theorist
21 мая 2012, 12:23
дальше — прощай депо, здраствуй — стройка
+7
murdu
21 мая 2012, 12:29
Мне кажется, важно, чтобы стратегия была психологически комфортна. Постоянное усреднение вниз может и имеет положительное математическое ожидание (я не рассчитывал), но до выхода можно и не дожить :)
+1

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15% − пока идем по плану: реакция рынка и дальнейшие перспективы

Совет директоров Банка России 20 марта снизил ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,00% годовых, как и ожидало большинство аналитиков согласно различным консенсус-опросам. При этом...

Mozgovik

19:57

XAU/USD: золото проигрывает схватку за геополитическую премию

Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в район уровня 5410 был спровоцирован военными...

Tickmill

15:07

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

18:29

Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год

Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...