Есть ли ранняя возможность определить, что стратегия перестает работать?

Доброго дня всем добрым людям!

Имею алгоритм, который у меня приличное время был основным торговым, который я в первый год своей торговли написала и развивала, меняла, совершенствовала. В 2017 г мы пробуксовали почти на месте, в 2018 году результат был очень хорошим, начало 2019 тоже довольно неплохим было — и снова начался некоторый «затуп».

Эквити до 1 сентября (белая — это эквити, синяя — эквити длинных позиций, желтая — эквити коротких позиций)

Просадка (сверху в рублях, снизу — в процентах от депозита)

Вопрос: есть ли какая-то возможность определить, что стратегия перестает работать пораньше, чем будет к примеру превышена текущая максимальная просадка в процентах? По каким критериям вы решаете исключать стратегию из портфеля как отжившую свое? Параметры оптимизируются регулярно, раз в квартал. Уже как-то не помогает, из графика наверное заметно.

алготрейдинг робот торговая система стратегия

tashik

Жуковский

397

4 134

с 11 марта 2017

101 Комментарий

Karim
06 сентября 2019, 18:10
Когда выкидывать страту, решает разраб. Либо превышение заданной просадки, либо не обновление максимума эквити заданное время (например 3 месяца).
+1
SergeyJu
06 сентября 2019, 18:23
1. Только по факту плохого поведения.
2. Желательно иметь портфель разных систем на разных активах, тогда выход одной системы даже в большой минус не страшен.
3. Регулярная оптимизация, имхо, опасный подход. Я беру в работу системы, которые ПРИЕМЛЕМЫ на большом интервале и УСТОЙЧИВЫ к изменению параметров.
+8
kachanov
06 сентября 2019, 18:29
Попробуйте подойти к этому исходя из житейской логики.
Вот у Вас есть команда. Каждый кто-то что-то делает. В какой момент Вы решаете, что данный человек не справляется с работой и его пора отправить на рынок труда?
Так и с роботом — это такой же сотрудник только имеющий специфический набор обязанностей.
+1
tashik
06 сентября 2019, 18:37
Eugene Logunov, благодарю! пошла читать.
0

Читайте на SMART-LAB:

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

26.12.2025

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

26.12.2025

Подробная попытка разобраться в ситуации с допкой ЮМГ/ЕМЦ - стоит ли ее бояться?

Вечером вышло сообщение раскрытия , что: ✅ЕМЦ собирается провести допэмиссию акций ✅в понедельник будет совет директоров ЕМЦ (GEMC) ✅будет определена цена допэмиссии акций ✅также...