Anton Shabunin личный блог

03 сентября 2019, 16:33

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.08.19

uptrend 9
downtrend 0
sideways 24

Подскок неубедительный, индекс поддерживают тресты недвижимости, коммуналка, оборонка. Ожидается слабый свинг вверх и даже попытка пробить среднюю.

Кто бы ни пришёл к власти в следующем году, чтобы создать хоть видимость выполнения предвыборных обещаний так или иначе будет проводиться какой-никакой ремонт и строительство инфраструктуры — строительный сектор показывает силу, построена вторая хоть и рыхлая база, которая выше первой + поддержка на средней, а это значит, настоятельно рекомендуется посмотреть на графики лидирующих акций сектора:

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.08.19

В общем и целом идёт пробуксовка — гэпы и попытки продвижения распродаются, хороших акций на лонг почти не осталось, много кандидатов на шорт.

Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-30 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-08-30 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4847)			% от sp500
Длительный аптренд	251	93%	234	0%	0	5%	4%	0%	13%
Откат в аптренде	23	86%	20	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	544	70%	381	0%	0	11%	7%	0%	11%
Пробой растущей 50МА	34	58%	20	0%	0	0%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	23	21%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	243	58%	143	0%	0	5%	2%	0%	11%
Недавний пробой падающей 50МА	73	28%	21	0%	0	1%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	35	45%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	17	41%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	45	48%	22	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	8	62%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	644	16%	108	0%	4	13%	2%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	26	73%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	235	36%	86	0%	0	4%	1%	0%	10%
Консолидация под 200МА	136	2%	4	23%	32	2%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	16	0%	0	25%	4	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	288	9%	27	10%	31	5%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	1125	0%	4	36%	407	23%	0%	8%	13%
Подскок со дна	662	0%	4	33%	223	13%	0%	4%	18%
Длительный даунтренд	419	0%	0	66%	279	8%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (251 акций) 30.08.2019

7.6%	19	3%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	14	7%		176	ЛИДИР.		29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	11	18%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6%	9	7%		124			51	Медицина-изделия
2.8%	7	14%		47	ЛИДИР.		15	Финансовые услуги-особые
2.4%	6	28%		21	ЛИДИР.		16	Ком услуги-консалтинг
2.4%	6	8%		68			9	ПО-корпоративное
2.0%	5	31%		16	ЛИДИР.		13	Напитки алкогольные
2.0%	5	14%		35	ЛИДИР.		21	Энергия альтернативная
2.0%	5	7%		67	ЛИДИР.		40	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	5	10%		50	ЛИДИР.		26	Розница-рестораны
2.0%	5	25%		20	ЛИДИР.		39	Розница/опт-строительные изделия
2.0%	5	15%		33	ЛИДИР.		31	Электроника-полупроводниковое оборудование

40.6%	102		из	251 акций показано

Откат в аптренде (23 акций) 30.08.2019

26.1%	6	1%	из	531 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии

26.1%	6		из	23 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (544 акций) 30.08.2019

11.9%	65	36%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.9%	43	70%		61	НАРОЖД.		109	Финансы-пустые чеки
5.1%	28	47%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.1%	28	5%		531			56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	15	12%		124			51	Медицина-изделия
2.6%	14	20%		67	ЛИДИР.		40	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	13	19%		68			9	ПО-корпоративное
2.2%	12	36%		33			44	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	10	47%		21	ЛИДИР.		5	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	9	20%		43	ЛИДИР.		10	Аэрокосмос/оборона
1.7%	9	18%		50	ЛИДИР.		26	Розница-рестораны
1.7%	9	28%		32			46	Электроника-полупроводники производители

46.9%	255		из	544 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 30.08.2019

8.8%	3	30%	из	10 акций в	отрасли с рангом	41	Страхование-брокеры

8.8%	3		из	34 акций показано

Пробой падающей 50МА (23 акций) 30.08.2019

13.0%	3	15%	из	20 акций в		отрасли с рангом	154	Страхование-жизни
13.0%	3	3%		96	НАРОЖД.		132	Банки-северо-восток

26.1%	6		из	23 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (243 акций) 30.08.2019

4.1%	10	1%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	7	11%		59	ЛИДИР.		18	Медицина-системы/оборудование
2.9%	7	3%		176	ЛИДИР.		29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	6	18%		32	ЛИДИР.		12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.5%	6	17%		34	ЛИДИР.		36	Установки контроля загрязнения окр среды
2.5%	6	7%		76			124	Банки-юго-восток
2.5%	6	15%		38	НАРОЖД.		100	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	5	5%		96	НАРОЖД.		132	Банки-северо-восток
2.1%	5	16%		30			71	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	5	8%		59			137	Банки-средний-запад
2.1%	5	8%		58	НАРОЖД.		108	Финансы-сбербанки
2.1%	5	4%		124			51	Медицина-изделия
2.1%	5	7%		64	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	5	7%		64			69	Финансы-управление инвестициями
2.1%	5	22%		22			82	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	4	14%		27			25	Финансы-платёжные карты
1.6%	4	6%		58			76	Интернет-контент
1.6%	4	5%		67	ЛИДИР.		40	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	4	12%		32	НАРОЖД.		45	Транспорт-водный

42.8%	104		из	243 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (73 акций) 30.08.2019

12.3%	9	5%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.2%	6	20%		30			71	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.1%	3	33%		9	НАРОЖД.		80	Коммунальные услуги-газ
4.1%	3	0%		531			56	Медицина-биомед/биотехнологии

28.8%	21		из	73 акций показано

Слом растущей 50МА (35 акций) 30.08.2019

11.4%	4	0%	из	531 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
8.6%	3	5%		59		137	Банки-средний-запад

20.0%	7		из	35 акций показано

Слом падающей 50МА (17 акций) 30.08.2019


0.0%	0		из	17 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (45 акций) 30.08.2019

13.3%	6	1%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	4	10%		37	НАРОЖД.		117	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
6.7%	3	4%		68			9	ПО-корпоративное

28.9%	13		из	45 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (8 акций) 30.08.2019


0.0%	0		из	8 акций показано

Консолидация под 50МА (644 акций) 30.08.2019

8.4%	54	10%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	28	29%		96	НАРОЖД.		132	Банки-северо-восток
3.9%	25	32%		76			124	Банки-юго-восток
3.7%	24	13%		176	ЛИДИР.		29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	21	30%		70			138	Банки-запад/юго-запад
2.6%	17	29%		58	НАРОЖД.		108	Финансы-сбербанки
2.2%	14	23%		59			137	Банки-средний-запад
2.0%	13	20%		64	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	13	19%		68			9	ПО-корпоративное
1.9%	12	32%		37	НАРОЖД.		117	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

34.3%	221		из	644 акций показано

Отскок вниз от 50МА (26 акций) 30.08.2019

38.5%	10	1%	из	531 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии

38.5%	10		из	26 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (235 акций) 30.08.2019

9.8%	23	4%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	10	23%		43	ЗАМЕДЛ.		113	Машиностроение-промышленное общее
2.6%	6	9%		64			69	Финансы-управление инвестициями
2.6%	6	9%		61	НАРОЖД.		109	Финансы-пустые чеки
2.1%	5	12%		40			50	Строительство-различные изделия
2.1%	5	6%		76			124	Банки-юго-восток
2.1%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		93	Девелоперы недвижимости
2.1%	5	11%		43	ЛИДИР.		10	Аэрокосмос/оборона
2.1%	5	4%		124			51	Медицина-изделия
2.1%	5	41%		12			152	Банки-сверх региональные
2.1%	5	18%		27			25	Финансы-платёжные карты
2.1%	5	9%		51			97	Химикаты-особые
1.7%	4	2%		176	ЛИДИР.		29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

37.9%	89		из	235 акций показано

Консолидация под 200МА (136 акций) 30.08.2019

15.4%	21	3%	из	531 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	4	5%		68		9	ПО-корпоративное

18.4%	25		из	136 акций показано

Отскок вниз от 200МА (16 акций) 30.08.2019

31.2%	5	0%	из	531 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии

31.2%	5		из	16 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (288 акций) 30.08.2019

17.4%	50	9%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	11	28%		38	НАРОЖД.		100	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.5%	10	13%		75			167	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	8	13%		58			76	Интернет-контент
2.1%	6	35%		17	НАРОЖД.		77	Транспорт-грузовой
1.7%	5	12%		40			50	Строительство-различные изделия

31.2%	90		из	288 акций показано

Консолидация на дне (1125 акций) 30.08.2019

11.8%	133	25%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	36	29%		124			51	Медицина-изделия
2.9%	33	34%		96	НАРОЖД.		132	Банки-северо-восток
2.8%	31	17%		176	ЛИДИР.		29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	27	38%		70			138	Банки-запад/юго-запад
2.2%	25	39%		64	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	23	30%		75			167	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	21	27%		76			124	Банки-юго-восток
1.7%	19	32%		59			137	Банки-средний-запад

30.9%	348		из	1125 акций показано

Подскок со дна (662 акций) 30.08.2019

10.4%	69	12%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	22	29%		75			167	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	20	39%		51			97	Химикаты-особые
2.7%	18	50%		36			165	Горная добыча-руда
2.6%	17	40%		42			179	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	12	27%		43	ЗАМЕДЛ.		113	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	12	20%		58			76	Интернет-контент
1.7%	11	11%		96	НАРОЖД.		132	Банки-северо-восток

27.3%	181		из	662 акций показано

Длительный даунтренд (419 акций) 30.08.2019

20.8%	87	16%	из	531 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	20	16%		124			51	Медицина-изделия
3.1%	13	17%		75			167	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	10	30%		33			22	Бытовые услуги-образование
2.1%	9	15%		58			76	Интернет-контент
2.1%	9	39%		23			190	Бытовые изделия-особые
1.9%	8	11%		67	ЛИДИР.		40	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	8	22%		36	ЗАМЕДЛ.		107	Розница-интернет
1.9%	8	13%		59	ЛИДИР.		18	Медицина-системы/оборудование
1.7%	7	10%		68			9	ПО-корпоративное

42.7%	179		из	419 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1568 акций) 30.08.2019

8.5%	133	75%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	55	90%		61	НАРОЖД.		109	Финансы-пустые чеки
3.3%	52	9%		531			56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	41	69%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	35	52%		67	ЛИДИР.		40	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	35	36%		96	НАРОЖД.		132	Банки-северо-восток
1.8%	29	42%		68			9	ПО-корпоративное
1.8%	28	22%		124			51	Медицина-изделия
1.8%	28	43%		64			69	Финансы-управление инвестициями
1.7%	27	46%		58	НАРОЖД.		108	Финансы-сбербанки
1.6%	25	35%		70			138	Банки-запад/юго-запад
1.6%	25	83%		30			71	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.5%	24	64%		37	НАРОЖД.		117	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	23	69%		33			44	Коммунальные услуги-электричество
1.5%	23	30%		76			124	Банки-юго-восток
1.5%	23	35%		64	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	20	42%		47	ЛИДИР.		15	Финансовые услуги-особые
1.2%	19	44%		43	ЛИДИР.		10	Аэрокосмос/оборона
1.1%	18	45%		40	ЛИДИР.		27	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	17	34%		50	ЛИДИР.		26	Розница-рестораны
1.1%	17	53%		32	ЛИДИР.		12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1%	17	80%		21	ЛИДИР.		5	Строительство-жилое/коммерческое
1.1%	17	42%		40			50	Строительство-различные изделия
1.1%	17	28%		59			137	Банки-средний-запад

47.7%	748		из	1568 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-26 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.43	i 0.90	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.53%	1.78%
pullingback	2.51%	4.75%
lostmomentum	12.58%	19.21%	U 21.11%	31.49%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	2.33%	4.16%
breakabove50dn	0.60%	1.39%
wentabove50up	1.15%	1.58%
wentabove50dn	0.12%	0.20%
breakbelow50up	0.31%	0.00%
breakbelow50dn	0.06%	0.20%
wentbelow50up	4.00%	7.92%
wentbelow50dn	1.28%	1.19%
consbelow50	12.94%	14.85%	***	***
bouncebelow50	1.87%	5.35%
bounceabove200	2.14%	1.19%
consbelow200	3.07%	0.99%
bouncebelow200	0.60%	0.00%
bounceabove50	2.92%	0.40%
bottoming	24.59%	19.21%	D 49.58%	34.85%	0.70 downtrend balance
bottombounce	4.70%	0.40%
trendbelow50	19.69%	15.25%

2019-08-27 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.37	i 0.90	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.20%	1.78%
pullingback	2.82%	2.77%
lostmomentum	12.54%	22.77%	U 19.28%	31.29%	1.62 uptrend balance
breakabove50up	0.47%	1.39%
breakabove50dn	0.21%	0.20%
wentabove50up	1.25%	2.57%
wentabove50dn	0.23%	0.40%
breakbelow50up	2.41%	2.38%
breakbelow50dn	0.33%	0.20%
wentbelow50up	2.92%	3.76%
wentbelow50dn	0.84%	0.59%
consbelow50	12.97%	20.79%	***	***
bouncebelow50	2.01%	3.56%
bounceabove200	1.97%	0.79%
consbelow200	2.57%	0.99%
bouncebelow200	0.88%	0.20%
bounceabove50	2.65%	0.40%
bottoming	24.44%	19.60%	D 51.60%	34.65%	0.67 downtrend balance
bottombounce	3.43%	0.79%
trendbelow50	22.84%	14.06%

2019-08-28 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.41	i 0.98	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.12%	1.98%
pullingback	3.01%	3.17%
lostmomentum	12.80%	25.35%	U 20.49%	32.87%	1.60 uptrend balance
breakabove50up	1.92%	1.58%
breakabove50dn	0.49%	0.79%
wentabove50up	0.64%	0.79%
wentabove50dn	0.29%	0.20%
breakbelow50up	0.54%	0.40%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	4.14%	6.34%
wentbelow50dn	1.63%	1.58%
consbelow50	12.82%	17.43%	***	***
bouncebelow50	2.16%	4.36%
bounceabove200	1.75%	0.59%
consbelow200	2.60%	1.19%
bouncebelow200	0.82%	0.20%
bounceabove50	2.72%	0.59%
bottoming	24.72%	20.79%	D 50.31%	33.66%	0.67 downtrend balance
bottombounce	3.67%	0.99%
trendbelow50	21.09%	11.68%

2019-08-29 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.49	i 1.28	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.63%	3.17%
pullingback	1.58%	0.40%
lostmomentum	15.37%	28.51%	U 22.79%	37.62%	1.65 uptrend balance
breakabove50up	2.18%	4.36%
breakabove50dn	1.23%	1.39%
wentabove50up	1.03%	1.19%
wentabove50dn	0.47%	0.40%
breakbelow50up	0.37%	0.20%
breakbelow50dn	0.08%	0.00%
wentbelow50up	1.99%	2.38%
wentbelow50dn	1.25%	0.99%
consbelow50	14.55%	22.77%	***	***
bouncebelow50	1.19%	1.19%
bounceabove200	2.84%	1.78%
consbelow200	3.16%	1.19%
bouncebelow200	0.66%	0.00%
bounceabove50	3.23%	0.79%
bottoming	26.59%	23.17%	D 46.84%	29.31%	0.63 downtrend balance
bottombounce	5.40%	1.58%
trendbelow50	14.18%	4.55%

2019-08-30 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.49	i 1.15	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.18%	13.27%
pullingback	0.47%	0.00%
lostmomentum	11.22%	11.49%	U 22.59%	38.02%	1.68 uptrend balance
breakabove50up	0.70%	1.58%
breakabove50dn	0.47%	0.40%
wentabove50up	5.01%	11.68%
wentabove50dn	1.51%	2.18%
breakbelow50up	0.72%	0.59%
breakbelow50dn	0.35%	0.40%
wentbelow50up	0.93%	0.20%
wentbelow50dn	0.17%	0.00%
consbelow50	13.29%	10.10%	***
bouncebelow50	0.54%	0.40%
bounceabove200	4.85%	10.89%		***
consbelow200	2.81%	0.59%
bouncebelow200	0.33%	0.00%
bounceabove50	5.94%	3.17%
bottoming	23.21%	13.07%	D 45.84%	33.07%	0.72 downtrend balance
bottombounce	13.66%	18.81%
trendbelow50	8.64%	1.19%

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

6 Комментариев

💚Ola-la☮️
03 сентября 2019, 21:02
Клад информация, как лазерная гипербарическая система… что для меня одно и тоже непонятно. Девушки существа воздушные и понимают кнопку выкл и вкл))
0
- Anton Shabunin
  04 сентября 2019, 05:35
  Когда стемнеет не по закону,
  До срока и до поры
  Я выключу свет и псом бездомным
  Выползу из конуры
  
  Не бойся меня в этот сумрачный вечер
  Имя свое назови
  Я очень ценю случайные встречи
  В эпоху большой нелюбви
  
  Тебе совсем не надо стараться
  Держать неприступный взгляд
  Ты тоже устала от всех отбиваться
  А я не клиент, а брат
  
  Надеюсь, ты примешь мое предложение
  Мы выпьем и поговорим
  Я очень ценю тепло отношений
  В эпоху большой нелюбви
  
  Ты все еще думаешь, я тебя «клею»
  Но это — твои дела
  Поверь, что мне уже стало теплее
  Похоже, и ты ожила
  
  А все, что было, зачтется однажды
  Каждый получит свои
  Все семь миллиардов растерянных граждан
  Эпохи большой нелюбви
  0
  - 💚Ola-la☮️
    04 сентября 2019, 09:36
    Anton Shabunin, Ваше творение?
    0
    - Anton Shabunin
      04 сентября 2019, 10:52
      Ola-la, Макаревич
      0