Индикатор тренда для акций

Здравствуйте, дамы и господа!

Акции как финансовый инструмент, на мой взгляд, интересны, прежде всего, высокой волатильностью (из-за низкой, в сравнении с резервными валютами и драгметаллами, ликвидности) и значительной продолжительностью тенденций, что дает возможность иметь потенциально очень высокий доход от операций с ними. 

В отличие от ликвидных валют, котировки даже самых ликвидных акций не подчиняются нормальному закону распределения, поэтому использование для торговли ими контртрендовых торговых систем, основанных на сигналах технических индикаторов о текущей «перекупленности» или «перепроданности» финансового инструмента, не приносит желаемого результата (прибыли) – очень уж велик вероятный диапазон колебаний цен на акции. 

Использование для прогнозирования рыночных тенденций экономического («фундаментального») анализа я считаю малопродуктивным. Об этом я писал ранее здесь: https://smart-lab.ru/blog/554589.php

Классические трендовые технические индикаторы малопригодны для акций, так как торговля этими инструментами имеет весьма ограниченные по времени торговые сессии, что приводит к появлению на графиках их котировок так называемых «гэпов» — ценовых разрывов, «ломающих» теханализ. Кроме того, неустранимым недостатком известных мне трендовых технических индикаторов является генерация ими значительного числа ложных сигналов в периоды, когда котировка меняет свои значения в узком диапазоне – «флэте» («рэндже»). То, что котировки акций могут значительно менять свое значение за очень короткий промежуток времени, не позволяет снизить количество ложных сигналов трендовых индикаторов во флэте за счет увеличения периода аппроксимации (сглаживания), – запаздывание сигнала о смене тенденции тогда будет неприемлемо большим.

Я разработал простой трендовый технический индикатор, предназначенный для торговли высоковолатильными (низколиквидными) финансовыми инструментами, например, акциями, commodities, «экзотическими» валютами и пр. Он в значительной степени лишен вышеуказанных недостатков. 
Индикатор показывает во сколько раз движение цены вверх от локального минимума или вниз от локального максимума (выбирается бОльшее по модулю значение) превышает обычное для конкретного финансового инструмента «случайное» колебание. Это единственный настраиваемый параметр индикатора — «минимальный шаг», который зависит от волатильности (ликвидности) конкретного финансового инструмента, выбранного для торговли. Например, для низколиквидных валют оптимальное значение параметра около 0.1-0.2%, для акций 0.5-1.0% — конкретное значение подбирается экспериментально тестом индикатора на истории изменения котировки финансового инструмента. 

Сигнал на покупку (продажу) индикатор дает когда движение цены против сложившейся тенденции в пять раз превысит вероятное «случайное» колебание, «минимальный шаг». Так как меньшие по амплитуде колебания цены считаются локальной коррекцией в рамках продолжающейся тенденции и игнорируются, то в случае, когда котировка движется в узком боковом диапазоне, индикатор не меняет своего значения и не дает большого числа ложных сигналов, в отличие от классических трендовых индикаторов. Поскольку индикатор никак не усредняет значения цен, то он чутко реагирует на резкие изменения котировки, немедленно давая сигнал к покупке (продаже), если движение было достаточно сильным. 

Удобнее всего пользоваться индикатором, если его значения визуализировать в виде двухцветной гистограммы, тогда его интерпретация следующая: цвет индикатора зеленый, значения положительные – восходящая тенденция, если значение индикатора меняется на отрицательное и цвет на красный – продаем, тенденция нисходящая, и наоборот. При продолжении движения цены в соответствии со сложившейся тенденцией, индикатор меняет свое значение только когда цена вырастет (снизится) более чем на «минимальный шаг», поэтому гистограмма индикатора «ступенчатая». Я назвал его, ничтоже сумняшеся, «Лестница Перцева» (Марку Чайкину можно, а я что – троюродный?!)

На приведенных ниже иллюстрациях видно, как индикатор сигнализирует о смене рыночных тенденций котировок некоторых из наиболее ликвидных акций российских компаний.







Использование данного индикатора позволяет полностью автоматизировать управление позициями.

Профита всем!

Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

                                                                        А если нет, то сюда.