Cristopher Robin
Cristopher Robin личный блог
15 августа 2019, 05:05

Закон неубывания энтропии применительно к рынку.

Согласно Википедии: «Если в некоторый момент времени замкнутая система находится в неравновесном макроскопическом состоянии, то в последующие моменты времени наиболее вероятным следствием будет монотонное возрастание её энтропии». Речь идет о термидинамике, но вы вполне можете заменить термин энтропия на «эффективность», а система на «рынок» и получить вполне осмысленные асоциации.

Дальше следует пролдолжение: «Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь». Другими словами, это дает нам право трактовать закон в обратном порядке — если система не замкнута (имеет место приток, или отток энергии) и находится в равновесном состоянии (не меняются параметры после начала притока/оттока), то энтропия в системе будет убывать.

В терминах рынка, если какой-то крупный игрок хочет зайти или выйти крупным объемом, но так чтобы это было не заметно, не создавая шоков, сохраняя макроскопическое состояние рынка равновесным, он будет монотонно увеличивать рыночнеую неэффективность, создавая все более и более заметные патерны и упорядоченные структуры, до тех пор пока не закончится приток ликвидности.

Какой практический смысл этих рассуждений? Спросите у своего брокера есть приток денег в гарантийный фонд, или в случае с криптобиржами, увеличение депозитов на блокчейн адресах бирж. Если есть, тогда можно торговать арбитраж, если нет, то лучше не торговать.
13 Комментариев
  • ivanov petya
    15 августа 2019, 08:15
    А почему именно арбитраж? Арбитраж подразумевает возвращение цены к средней.А если имеет место долгосрочный тренд с притоком капитала?
  • Дмитрий Овчинников
    15 августа 2019, 10:30
    это дает нам право трактовать закон в обратном порядке
    Для понимания вашей логики хотелось бы понять что именно дает вам право трактовать закон в обратном порядке. Спасибо.
  • Пафос Респектыч
    15 августа 2019, 10:49
    Логика некорректная — взять пример с тем же стаканом воды с кубиками льда, кубики («неэффективности») растают — энтропия возрастёт, но если снова просто поставить стакан в морозилку — кубики не появятся, замёрзнет целиком ) так что всё немного сложнее
      • Пафос Респектыч
        15 августа 2019, 23:32
        Cristopher Robin, ну кубик льда это как если крупняк будет строго по одной цене заявки ставить, это все быстро прочухают, а если по всему стакану равномерно морозиться, то когда кто-то что-то заметит будет уже поздно ) как-то так
  • yurikon
    15 августа 2019, 11:54
    все логично, трендовые алго могут заработать только фронтраня крупные денежные потоки. Если притока/оттока нет — в лучшем случае в 0 минус комисс.
  • bozon
    19 августа 2019, 20:58
    таким образом внешние финансовые потоки в такой системе проходят от новых инвесторов к крупным игрокам, или деньги идут к деньгам чтд.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн