Три типа Стоп-Лосов
В понедельник я хочу написать большой пост о российском варианте индекса VIX (по способу расчёта ничего общего, нацелен на наши системные риски), а пока я его пишу вижу раскрутилась дискуссия про стоп-лосы.
Споры вокруг стоплосов не утихают, у меня есть мнение:
стоплосы бывают трёх видов
1. как часть стратегии
2. как часть защиты от чёрного лебедя (огромный риск ликвидности!)
3. как индикатор полного провала
их путают, поэтому возникает много холивара, а люди то имеют в виду разные вещи (потому и споров много)
1. стоплос как часть стратегии, это элементарный способ понять, что задуманная ставка не сработала. Только ставка. Убыток от неё не ставит под сомнение работоспособность стратегии!
2. Это почти п1. но он ставится очень далеко и его задача защитить вас от катастрофических быстрых изменений цены в ваше отсутствие, нужен только для трейдеров без системы
3. стоплос (он же максимальный дродаун) от всего капитала или если есть алгоритм, от капитала на торговую систему. Считать как дродаун (от максимума). После его срабатывания - уходить из бизнеса или закрывать торговую систему.
душники забывают обговаривать 3й вид стоплоса от чего постоянно страдают
мне кажется люди часто путают эти три разные вида стоплосов в разговорах
Закрытие сделки по стоп-лоссу — это самостоятельная сделка, открытая в другую сторону. Соответственно, ее имеет смысл совершать (выставлять стоп-лосс), если бы Вы и так открылись в другую сторону по такой цене.
С тейк-профитом аналогично.
Ну и (к сожалению?) это не отменяет выставления стоп-лосса для отмены сделки, которая оказалась ошибочной («я ничего не понимаю»). При отсутствии понимания и идей лучше быть вне рынка.
С уважением
P.S. Стоп-лосс по маржин-коллу всегда с нами )))
А не сеткой ли ордеров сие зовется или есть отличия?
Это я сам для себя придумал и исполняю буквально
Если 2-3 ордера — это сетка, то да
Выставление TP/SL по ММ/РМ считаю бредом, т.к. money management должен определять размер позиции, а не уровень цены (в противном случае это приводит к систематическому завышению риска)
С уважением
а два последних — для людей без системы (а они не должны торговать вообще)
Только есть вторая половина медали.Пишут трейдеры: стоп-лосс, ставьте стоп-лосс и тд. И это верно.По логике. А по факту?
Ну хорошо, сработал стоп. Потерял к примеру 2% от вложенного в эту сделку. А дальше? Большинство либо ждет после стопа еще большего снижения и когда цена, отбившись- уходит в рост при лонге, покупать уже не хочется психологически-трудно, не так ли? А если цена уходит еще ниже-то и здесь трейдер опасается входить, потому как нарастает паник-сейл.
И трейдер переходит на другого эмитента, как ему кажется «более перспективного» и так всё по новой, по циклу «боли и страха».
У любого брокера все наши стопы перед глазами, и автоматом программа считает-сколько надо «спустить» лотов (к примеру 500), чтобы получить ниже стоящие 650.
И в принципе продав эти 500 по средней 24,50 он получает 650 лотов со средней 24, вроде копейки, но это 2%)
Поэтому, было бы интересно увидеть и второе слагаемое-не только по важности постановки и сработки стопа, но и кто как снова входит в позицию после сработки стопа?