О программировании стратегий

Если поговорить о том, насколько сложным является программирование торговых стратегий, то мои два цента могут быть выражены в мнении что, с одной стороны, такое программирование сравнительно несложно, но, с другой стороны, как правило, требует значительных вычислительных ресурсов. Возможно, у меня, как у профессионального программиста, есть тенденция к усложнению торговых стратегий, чтобы скомпенсировать общую монотонность работы, тут не могу сказать наверняка, но ничего простого и быстрого из под моего пера как правило не появляется.

Провел часть вчерашнего дня оптимизируя один из индикаторов, который, в виде оригинальной реализации, используя censored и многократные censored замедлил всю инфраструктуру примерно в два раза. В процессе оптимизации рискнул исправить пару линий, отвечавших за censored, чтобы сделать вычисления более censored, и, представьте мое удивление, когда количество сделок в системе в результате выросло в полтора раза! Та-да. Неожиданный приятный сюрприз.

Ну и вывод для дорогого читателя таков, что я бы рекомендовал программировать торговые стратегии вдумчиво и аккуратно. )

грааль

cutlоsses

не определен

977

с 21 января 2012

25 Комментариев

vito333
17 мая 2012, 18:26
неа, я обычно их левой задней ваяю
0
Werner Heisenberg
17 мая 2012, 18:32
Пост по обкурке пишите что ли?
+3
- cutlоsses
  17 мая 2012, 18:34
  Dimanite, ась?
  0
ves2010
17 мая 2012, 18:35
бред…
+2
- cutlоsses
  17 мая 2012, 18:38
  ves2010, да хоть горшком назови, главное деньги отдай, лол. )))
  0
  - Sekator
    17 мая 2012, 19:16
    margintrader, кому?
    0
    - cutlоsses
      17 мая 2012, 19:53
      Sekator, попробуй угадать. Чулпан Хаматовой? Нет. Есть еще две попытки. )
      0
      - Sekator
        12 июня 2012, 17:25
        margintrader, он чо отобрал у вас?
        0
Евгений
17 мая 2012, 19:07
Одно из двух. Или счастливое стечение обстоятельств. Или индикатор был на редкость плохо сделан. Такое очень редко случается. Можно пренебречь.
0
- cutlоsses
  17 мая 2012, 19:55
  reist, «на редкость плохо» звучит довольно обидно! ) Индикатор, был неплохой, некоррелированый.
  0
СвидетельКапитализма
17 мая 2012, 19:43
а я бы советовал пересчитать цензоред, а также скорректировать период цензоред в соотношение с цензоред, что позволяет отфильтровать лишние цензоред, тем самым сокращает издержки и увеличивает прибыль в 3 раза.
+4
- cutlоsses
  17 мая 2012, 19:48
  СвидетельКапитализма, гуд пойнт. )))
  0
- ves2010
  17 мая 2012, 20:03
  СвидетельКапитализма, а если сделать цензоред цензоред цензоред цензоред цензоред то профит увеличивается в 6 раз до 25% в неделю
  +3
suslik
17 мая 2012, 19:59
имхо, чем проще стратегия и чем меньше оптимизация, и тем проще и программировать и торговать. я давно отказался от оптимизаций, задав простейший лимит на проскальзывание. проскольнуло больше чем нужно — не вхожу до нового сигнала (правило: всех денег не заработаешь). удивительно, насколько это снизило кол-во убыточных сделок
+1
- cutlоsses
  17 мая 2012, 20:02
  suslik, это когда одна система конечно так, у меня их штук 40-50 и новые как правило гораздо сложнее в реализации. Чтобы их сделать оригинальными и некоррелированными приходится порядком ломать голову.
  0
  - ves2010
    17 мая 2012, 20:16
    margintrader,
    1) описание системы должно умещаться на одной стороне спичечного коробка…
    2) без эквити за 3-4ре года разговор ниочем…
    +1
    - ves2010
      17 мая 2012, 20:16
      3) и еще без итоговой таблицы
      +2
  - cutlоsses
    18 мая 2012, 05:20
    хей, а что это за чудак на буку М минусит всякий мой пост? Чувак, лучше напиши в личку. Или ты обиженный по жизни?
    0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Что означает переподписка выпусков облигаций

Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг. Например, если компания размещает облигации на 1 млрд рублей, а инвесторы...

МГКЛ

10:00

Рынок облигаций: ЕвроТранс, переговоры в Стамбуле и другие события недели

Индекс гособлигаций RGBI уже около месяца удерживается под зоной долгосрочных сопротивлений, не приступая при этом к значимой коррекции. Поддержку оказывает позитивная динамика инфляции, негатив...

БКС Мир инвестиций

11:29

Рынок меняется? Прибыль маркетплейсов, убытки металлургов

«Озон» выходит в прибыль благодаря собственной финансовой экосистеме, МТС-Банк эксплуатирует бизнес-модель хедж-фонда, а «Фикс Прайс» покоряет рынок, где конкуренция «практически невозможна»....

Финам Брокер

11:08

Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы — 5,61 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉 Операционная прибыль...