KIRILL
KIRILL личный блог
08 августа 2019, 13:39

Выставление Stop-Limit ордеров ОПЦИОНЫ в Interactive Brokers

Добрый день, коллеги!
   Опять решил задать тот же вопрос, но уже более конкретно (может у кого то есть решение).
    В общем то стандартная ситуация. Есть надобность поставить Stop-Limit ордер на покупку/продажу ОПЦИОНА, при достижении Базовым Активом  определённого значения (использовать цену опционной сделки в качестве точки активации ордера, невозможно, так как сделки крайне редки).И при этом ещё хочется, что была возможность выставить лимитную цену в привязке к bid/offer -опционного стакана, например среднюю цену. Заранее скажу, что TWS я этих возможностей не нашёл. В OptionWorkShop можно в качестве стоп цены использовать БА, но привязка лимитной цены к текущим бидам/аскам оnсутствует и можно промахнуться с лимитной ценой. Ставить «рыночный стоп»  накладно, так как спрэд может разлететься во время резкого движения, да и скорее всего сделки может не быть . 
     Короче, кто нибудь знает решение, как выставлять эффективные стопы и стоп-лимиты на опционы. Может быть в каком то софте эта возможность реализована?
Только пожалуйста не пишите, что опционы  это «не про стопы»)).
     Вот недавний пример. из за отсутствия возможности выставить стоп по опциону Call на золото, я предпочёл подать ранее купленный Call и в результате упустил существенную часть движения. Так что, кмк возможность выставления стопов для опционов весьма актуальна.


29 Комментариев
  • andydiver
    08 августа 2019, 14:36
    Между бид и аск есть mid — это цена между ними, жмете на нее и она идет в заявку соотв-но.

    Чуть далее направо есть опция advanced — там можно выставить и стоп и лимит и профит-тэйк и тд. т.п
      • Дмитрий Новиков
        08 августа 2019, 15:00
        KIRILL, Внимательно не понятно. Толи надо опцион купить при условии цены БА. Это условная заявка. Толи надо лимитку поставить при достижении опционом некой стоимости. 
        Вообще опционы торгуются по волатильности. Задается вола на какой продать на какой купить. Изучите типы ордеров:
        https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5870
  • Дмитрий Новиков
    08 августа 2019, 15:02
     Условный ордер может содержать одно или несколько требований, соответствие которым обязательно для его отправки. Это поможет инвесторам в покупке/продаже только тех опционов, цена базисных активов на которые выше или ниже определенного уровня. Также доступна и активация ордера в момент, когда торговля индексом достигнет конкретного диапазона. Наличие нескольких требований усложнит исполнение сделки, но защитит инвестора от ведения торговли в невыгодной для него ситуации. Трейдер может выбирать и комбинировать такие условия, как показатели цены, времени и объема, используя знаки «равно», «больше» или «меньше». Другие критерии включают в себя маржевую подушку и процентные изменения. К примеру, клиент может создать ордер на покупку 10 колл-опционов MSFT с лимитной ценой 85 центов с условием, что цена на акции <= $46,45, объем >25 млн., а индекс S&P 500 <= 2000.
  • Борис Боос
    08 августа 2019, 15:36
    тоже не совсем понял с привязкой заявки к б/а.  хорошо, цена б/а достигла нужного значения, как программа должна вычислить, по какой цене лимитку выставить по опциону? кидать в рынок не вариант.
    актив и опцион конечно связаны, но это не линейная зависимость это раз, и во вторых, параметры этой зависимости могут меняться исходя из изменения волатильности опциона.
      • Борис Боос
        08 августа 2019, 15:55
        KIRILL, не уверен, что такой механизм реализован в TWS, т.к. он не совсем логичен и с определенной точки зрения даже опасен. всё-таки б/а и опционы на оный — разный инструментрарий, живущий по разным законам, плюс кидать в рынок опционы категорически не рекомендуется.
        как возможное решение проблемы — если у вас есть OW, смоделируйте там в виртуальных стратегиях нужные варианты поведения цены и подберите необходимые параметры для стопа по опциону.
    • Дмитрий Новиков
      08 августа 2019, 15:49
      Борис Боос, Поэтому заявку кидают по волатильности. Опционы по волатильности торгуются. 
  • noHurry
    08 августа 2019, 15:49
    Выбираете тип ордера Snap to Midpoint Orders, которые ставят лимит ордер по середине спреда, и в conditional ставите привязку к базовому активу для момента активации ордера. 
    https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.interactivebrokers.com%2Fen%2Fsoftware%2Ftws%2FadvancedOrdersTop.htm&s=3360476828
  • Gerom
    08 августа 2019, 15:54
    Даже  торговля лимитками для опционов это уже почти извращение, а стопы выставлять на них полный треш.
     Херней Вы занимаетесь, советую быстрей наиграться и уже прислушаться к тому что вам в комментах ответили.
    • Борис Боос
      08 августа 2019, 15:57
      Gerom, а как еще набирать позиции, если не лимитками?
      • Gerom
        08 августа 2019, 15:59
        Борис Боос, роботом по волотильности с дельтахеджером. Руками это  делать  сущая морока которая стоить больших проскальзываний, либо хеджирующим фьючем,  либо  по IV.
        • ch5oh
          08 августа 2019, 22:56

          Gerom, поторопился с минусом, сорри.

          Просто то, что Вы описали — это и есть «лимитная заявка». Только в других координатах. Уверен, что ТС про такую штуку знает.

      • Дмитрий Новиков
        08 августа 2019, 16:05
        Борис Боос, По волатильности
    • noHurry
      08 августа 2019, 17:03
      KIRILL, вы не в глобальные настройки идите, а внастройки конкретного ордера. 
        • Дмитрий Новиков
          08 августа 2019, 17:22
        • noHurry
          08 августа 2019, 17:35
          KIRILL, я мозаикой не пользуюсь, и я посмотрел, там действительно этого нет или я плохо искал. Я работаю через TWS Classic или Option Chains. 




            • noHurry
              08 августа 2019, 18:19
              KIRILL, на bid или ask мышкой кликнуть, или через контекстное меню ticket line.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн