Мои итоги июля

Мои результаты июля представлены в традиционной таблице

Рассказ об июле проще всего начать с Si. Как я уже писал июньском обзоре, 7 июня по концу дня в Si включился «фильтр пилы».  Из-за него и не было сделок в Si после 10 июня. Поэтому в таблице мы видим полный нуль, который условным форматированием выделяется синим цветом.

Как видно из таблицы, наибольшую «пользу» моему счету принес RI. Причина? Ну для знающих людей не секрет, что Лонг RI~Лонг МХ+Шорт Si.  А последний уже  месяца четыре «пилится»: см. выше про «фильтр пилы».  Первое слагаемое тоже «пилилось» в июле, хотя и в нем был период падающего «трендика» с 12 по 24 июля, бОльшую часть которого (с 15 по 22 июля) я был в отпуске и на счете были только синтетические облигации. Этот «трендик» и сыграл со мной «злую шутку», выключив «фильтр пилы» в RI в конце моего отпуска. А потом был относительно сильный рост в первые часы 25 июля, после падения накануне и в предыдущие несколько дней. Естественно, что утром 25 июля я был в шортах. А так как утренний рост от открытия составил больше 1%, то шорты мои системы стопили «по текущим», а вот лонги по обыкновению в таких ситуациях ставили на пробой максимумов с открытия до некоторых временных срезов с 10:40 до 12:00 (в этом случае 50% лонга берется на пробое уровня на шаг цены, а вторые 50% на пробой нового максимума, образовавшегося в течении нескольких минут после пробоя предыдущего уровня). И если в Газпроме рост 25-го после пробоя указанных утренних уровней даже позволил закрыть день в плюс раз в 6 меньше роста самого Газпрома, то в RI к зафиксированному минусу в шортах добавился минус в лонгах по переоценке. Собственно 25-го и была получена половина июльского убытка в RI. Поcле 25-го в RI (как и в Сбере) снова включился «фильтр пилы» и потому от этих двух инструментов уже мало что зависело.

Спот в июле, за исключением периода моего отпуска «боролся с нулем» и только 29-31 июля  в Газпроме (напомню, что в нем единственном выключился «фильтр пилы» 3 июля и дальше он торговался в режиме «лонг+шорт без плечей») повторилась ситуация с RI 24-26 июля. Собственно весь минус июля на споте пришелся на 30-31 июля и это Газпром.

В отличии от июня, результат моей стратегии на комоне  практически точно совпал с результатом на  Спот+”синтетика”, умноженный на 3/5 (напомню, что при расчете своей доходности в день дивидендного гэпа я дивиденды провожу «выводом»,  а в день поступления «вводом», так как это корректнее для расчета просадок). Просто дивиденды на него практически не повлияли: пришли дивиденды по Сбербанку, зато был дивидендный гэп по Газпрому. Из-за поступления дивидендов по последнему результаты в августе опять разойдутся,  но об этом у же в следующем обзоре.

И в заключение отмечу, что перестроение портфеля «Русского Баффета» в последний день июня пошло ему на пользу.

Ну а итоги месяца для индексных стратегий сервиса comon.ru  я по традиции подведу на вебинаре сегодня 1 июля 19:30. Там почти все стратегии в плюсе в июле, кроме стратегий на Si.