Поиск похожих паттернов

Написал бота для поиска похожих паттернов. Работает он примерно так:

1. Берет котировки крипты
2. Ищет похожие паттерны по всей доступной истории (около 4 лет, по некоторым парам меньше)
3. Считает метрики и гипотетическую buy эквити
4. Иногда выкладывает интересные ситуации в телеграм канал.

Похожую штуку я использую для отбора амеростоков, с той разницей, что там поиск идет по часовикам, а на крипте поиск идет по 5 минуткам. Под капотом смесь пары алгоритмов ML, написано это преимущественно на Go и частично на Python. Юзайте в общем, может будет полезно.

Ниже пара примеров паттерна и совпадений на истории.

паттерны криптовалюта machine learning

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

203

2 479

с 16 марта 2012

20 Комментариев

meat
26 июля 2019, 14:24
а как же гипотеза эффективного рынка?
0
- day0markets.ru
  26 июля 2019, 14:27
  meat, а причем тут она? тут всего лишь стата по прошлому, а никакой гарантии, что статистика будет сохраняться нет. ну типа рынок меняется, все дела)
  0
  - meat
    26 июля 2019, 14:45
    day0markets, смысл в том, что при условии такой гипотезы вероятность прогноза стремится к нулю
    
    иначе говоря, чтобы работали такие паттерны рынок должен быть неэффективным
    0
    - day0markets.ru
      26 июля 2019, 14:50
      meat, на длинной дистанции рынок стремиться к эффективности, но краткосрочно возможно возникновение неэффективностей.
      +2
Василий Тёркин
26 июля 2019, 14:26
не понимаю зачем любители крипты изобретают велосипеды, вместо того чтобы прочитать хоть 1 книгу по тех.анализу, коих как грязи.
0
- day0markets.ru
  26 июля 2019, 14:28
  Василий Тёркин, я вообще крипту не торгую. книги по тех. анализу? серьезно?
  +1
  - wealthclub_ru
    26 июля 2019, 15:33
    day0markets, да, книги по тех анализу. Крипта — рынок молодой и не зарегулированный, тех анализ как раз был построен на таких рынках.
    0
- GAURANGA
  26 июля 2019, 15:32
  Василий Тёркин, клас…
  0
Roman Ivanov
27 июля 2019, 01:41
много бесполезных картинок. Выкладывай эквити.
0
EY
30 июля 2019, 11:53
На основе какого метода ищется похожесть на истории?
0
- day0markets.ru
  30 июля 2019, 16:17
  EY, модифицированная версия DTW + k-means
  0
  - EY
    31 июля 2019, 12:20
    day0markets, здесь похожее
    https://www.elitetrader.com/et/threads/analyzing-similar-patterns-in-the-past.330478/page-2#post-4821754
    
    0