Interactuve Brokers. Вопросы отбора инструмента по ликвидности

Коллеги, всем добра!
При работе на Мосбирже вопросов по ликвидности инструментов применительно к опционной торговле как правило не возникает — есть пара-тройка ликвидного инструментария со своей спецификой, остальной инструментарий нужно рассматривать с осторожностью.
При выходе на зарубежный рынок, трейдер сталкивается с тем, что торгуется колоссальное количество инструментария, включая опционные серии. Соответственно, остро встает вопрос использования скриннеров для отбора инструментов с хорошей ликвидностью по опционам. На данный момент для себя я выделил 2 скриннера - barchart.com и finviz.com, первый привлекает солидностью, второй нравится своими фишками с графическим отображением информации.
Ну и теперь просьба дать советы, по каким параметрам можно проводить отбор инструментов, дабы получить на выходе высоколиквидный инструментарий для опционной торговли. И второй вопрос — можно каким-то образом настроить отбор на этих двух площадках, чтобы наборы отобранных на выходе инструментов бились?

С уважением! ББ

Interactuve Brokers опционы TWS IB Interactive Brokers

Interactive Brokers

Борис Боос

Краснодар

202

5 944

с 19 апреля 2018

13 Комментариев

Dmitryy
26 июля 2019, 11:13
Есть еще на мой взгляд не плохой сервис, который я приметил. Основная мощь спрятана за платной подпиской, но и по бесплатной есть на что посмотреть
https://marketchameleon.com/Reports/marketSnapshot
+6
- teinquant
  26 июля 2019, 13:34
  Dmitryy, очень спасибо за ссылку
  0
Люфт
26 июля 2019, 11:32
Непонятно насколько хорошая нужна ликвидность. На миллион, миллиард?
0
sicuro
26 июля 2019, 11:40
https://www.nasdaq.com/symbol/dal/option-chain?callput=call&dateindex=1

я смотрю здесь: количество открытых позиций.

есть еще вот такой сайт (немного о другом): https://investitute.com/
о необычной активности в опцах

и вот такой: https://www.optionslam.com/

про настройку стоков: у меня стоит не меньше 400К в день и больше 20$ цена + еще мои критерии, а потом на сайт Насдак проверять, что по конкретному страйку по конкретному опцу

+6
- Борис Боос
  26 июля 2019, 14:06
  sicuro, благодарю! уточню: кол-во по открытых позиций — это Open Int?
  0
  - sicuro
    26 июля 2019, 14:31
    Борис Боос, насколько мне известно, да:)
    0
    - Борис Боос
      26 июля 2019, 17:36
      sicuro, а volume — это выставленные заявки на покупку/продажу, правильно я понимаю этот термин?
      0
      - sicuro
        26 июля 2019, 18:16
        Борис Боос, https://www.nasdaq.com/investing/options-trading-volume-open-interest.aspx
        
        объяснение от первоисточника:) volume — это количество сделок за день, OI — это заявки.
        
        В целом, я опционы подключил порядка полугода назад, поэтому в роли эксперта не могу выступать :) я смотрю, чтобы активность по страйку была (беру обычно OTM), объемы у меня не гигантские + беру из IBD списков, поэтому мои стоки достаточно популярные и проблем нет.
        
        +1
      - YuryDok
        15 декабря 2019, 12:59
        Борис Боос, на маркетхамелеоне заходите в screeners>options by expiration там все есть, в том числе ATM bid/ask спред всех серий и инструментов.
        +1
ves2010
26 июля 2019, 13:01
Маркетхамелеон смотри там надо упорядочить таблицу по обьему торгов
+1
Alexander Kilouser
26 июля 2019, 13:32
Есть еще Trade Ideas.
+1
Savin
26 июля 2019, 13:46
Инструмент прост нада знать и деск к нему, придираться к ликвидности смысл… Если гуляет в месяц на 50% зачем супер ликвидность (ее и не будет). Если краткосрок гоняете лотерейки то там рулетка можно и с жирными спредами разницы спустя годик будет мало). Дельтахеджеры и скальперы опционные льют безбожно на любой ликвидности и ничо поделать не могут с этим все равно. Если комиссии лошади толку от +5 копеек сэкономленных на узких спредах.
0
SL
26 июля 2019, 21:03
Используйте внутренний инструмент TWS — Market Scanners, про ликвидность опционов говорит показатель Average option volume. Как по мне то очень удобно.
https://thinkandtrade.com/market-scanner
+1

Читайте на SMART-LAB:

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...