Какое значение корреляции акций Сбербанка Обычки и Префов

Подскажите торгующие и знающие

Сбербанк обычка преф корреляция

Сбербанк

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

17 Комментариев

Андрей К
23 июля 2019, 18:59
Чтобы примерно прикинуть, возьмите ATR одного и ATR другого на одинаковом ТФ. И потом получившееся величины разделите. Получится коэффициент, который покажет картину.
Только изначально величины надо перевести в абсолютные. То есть ATR взять не в пунктах, а в процентах.
+2
- Sergey Pavlov
  24 июля 2019, 07:03
  Андрей К, и получите вы таким макаром совсем не ответ на заданный вопрос:)
  +1
  - flextrader
    24 июля 2019, 11:05
    Sergey Pavlov, тут и сам вопрос, имхо, не помешает уточнить. чтоб снять возможные расхождения трактовки терминов
    +2
  - Андрей К
    24 июля 2019, 12:50
    Sergey Pavlov, а чего в итоге будет? Я привык что мои цифры постоянно бьют с цифрами ЦБ по корреляции нефти и рубля и не заморачивался даже =)
    
    Конечно, я могу построить график настоящей корреляции, применив готовые библиотеки, но я в нем ничего не понимаю =) Точечки с полосочкой по диагонали =)
    +1
    - Sergey Pavlov
      24 июля 2019, 13:02
      Андрей К, в итоге будет отношение волатильностей двух рядов, оцененных через ATR. Не корреляция.
      +2
      - Андрей К
        24 июля 2019, 13:05
        Sergey Pavlov, а ну да. Это я запамятствовал. Я так строю отношение волы двух кореллирующих бумажек. То есть пытаюсь выявить зависимость, сколько одно ходит от другого.
        В математических понятиях я конечно же не правильно ответил.
        +1
flextrader
23 июля 2019, 19:30
какой ТФ тебе нужен? и 2е: на ценах или на приращениях?
+2
- Ruscash
  23 июля 2019, 19:31
  flextrader, дневной
  0
  - flextrader
    23 июля 2019, 19:41
    Ruscash, что-то около .96-.97 сейчас. предложение с ATRами
    (вернее та его часть, где их предл делить мне кажетца неверным — т.е. делить их вряд ли надо дальше можно экспериментировать)
    +1
    - Ruscash
      23 июля 2019, 19:43
      flextrader, выходит, если обычка вверх, то и преф вверх с небольшим отставанием 1-2 рубля
      0
      - flextrader
        23 июля 2019, 19:46
        Ruscash, ты неправильно интерпретируешь коэфф.корреляции. почитай теорвер. в 2х словах: (на данный момент) движ. в одном объясняется движение в другом на **(96-97)%. остальное в этом движении объясняется др. факторами.
        
        сорри, многа букв, зарекался уже столько комментов на ресурсе оставлять))) в одном топике
        +1
        Ruscash
        23 июля 2019, 19:50
        flextrader, я понимаю, что точно сказать, что преф всегда догоняет сбер нельзя. Я предположил один из вариантов событий.
        0
- Ruscash
  23 июля 2019, 19:36
  flextrader, на ценах
  
  Не вижу особой разницы между ценой и приращением.
  0
  - flextrader
    23 июля 2019, 19:43
    Ruscash, и тем не менее она есть
    
    тут ща такой кватомейнстрим, что каждый второй смартлабовец просто обязан напиасть тебе, что (модели) их распределений принципиально отличаются)))
    +1
Владимир Гончаров
23 июля 2019, 23:41
а смысл все равно парные трейдеры роботами торгуют это.
+2
Илюха-перехай
24 июля 2019, 03:42
Вероятность, что префа будет догонять обычку примерно 95%, но вам это не поможет, так как сегодня будет геп вверх по префам. Ну разве что на первой секунде можно успеть взять, если повезет.
+1
Кухонный трейдер
24 июля 2019, 12:04
1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.
2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо.
3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.
P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...